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五、资产组合管理
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全面风险管理体系关注业务整体风险水平，就需要通过建立一体化的分析方法和相应指标，反映金融机构所面临的风险状况。这种反馈体系既能反映总体风险水平，又能拆分到各业务条线和流程环节中去，采取较为统一的标准来衡量、比较、评估风险管理的效果。资产组合管理正是将各业务层级、各运作环节的风险管理关联起来的核心衡量标准。
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在既定的经营目标以及资源约束的条件下，要确定最佳的资产组合，需要回答如下问题：在一定的风险水平下，依靠特定的资源配置应该发展什么业务？发展多大的规模？引入什么样的客户？客户、产品、资产的结构如何？
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采取图2-3所示的资产组合管理策略，能够有效支撑全面风险管理体系，这是由于：
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图2-3 资产组合管理策略
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（1）资产组合管理是贯穿业务始终的。资产组合管理策略反映在新客户引入、交叉营销、存量客户管理以及逾期账户管理中。根据业务发展战略与风险管理战略的定义，明确业务规模追求、风险偏好、容忍度要求等具体目标，通过风险-收益分析决定资产组合配置。
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（2）资产组合管理是可以落地到客户管理的具体策略之中的。资产层面管理和客户层面风险管理是密切关联、相关作用的。各业务环节的具体风险策略直接作用于客户层面，客户的质量最终反映到资产质量层面，客户层面政策执行结果反映了资产组合管理的效果；而根据资产层面的质量变化，会形成具体的风险管理策略落实在客户层面及各个业务环节，通过对资产组合的适当调整，可达到客户管理的各项指标要求。
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 第三章 个人信贷申请准入
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第一节 信贷工厂
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一、信贷工厂的起源
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谈到工厂，很容易让人联想到一群蓝领工人，在车间流水线旁边，日复一日做着重复性的操作性工作，身后的质检车间对工人有没有依照标准完成工作进行检查。这乍看上去似乎与高楼大厦里西装革履的金融机构白领所做的信贷管理工作不相干，但还真有这么一种模式，将信贷管理也化为工厂车间，以流水线的方式推动流程化作业。
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所谓信贷审批工厂，起源于淡马锡模式。淡马锡公司成立于1974年，是由新加坡财政部负责监管、以私人名义注册的一家控股公司。淡马锡公司在对中小企业授信管理过程中开发出了一种批量化生产中小企业融资产品的运作模式，被称为淡马锡模式。
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信贷审批工厂模式通过设计标准化产品和流程，实现流水线式的信贷作业过程，并强调全流程的风险管理。信贷工厂模式发端于中小企业贷款领域，其出现的背景是为了解决中小企业的融资问题，在金融机构的风险管理需求和中小企业资金需求之间寻找到了一个平衡点。从这点出发，信贷工厂模式适用于批量化作业的各类信用贷款领域，授信群体从个人消费到中小企业经营，应用空间广阔。
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富国银行（Wells Fargo）于1852年诞生在美国加利福尼亚州，发展至今已有160余年的历史。截至2014年6月，富国银行以1.6万亿美元资产位居全美第四大银行。1989年，富国银行开始在其零售银行业务项下建立了小企业银行业务部门，专门服务于小企业客户，为年销售额低于1 000万美元的小企业提供贷款。1994年，富国银行自身成本分析显示，通过传统的标准放贷程序来发放超小额贷款，由于成本过高，无法实现经济效益，于是，富国银行开始瞄准小企业中的一个细分市场，研发了“企业通”产品，专门针对年销售额低于200万美元的微型企业，采取无抵押担保的方式，提供不超过10万美元的信用贷款。
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“企业通”产品定位的客户为个人，虽然贷款用途用于企业经营，但针对该细分市场，富国银行认为这些贷款申请者属个人范畴，而非企业客户，对其风险水平的识别与衡量也是基于申请人的，而非其名下企业的经营情况。从客户定位出发，针对这个特殊的细分客户群，富国银行制定了专属于此类客户群的解决方案，包括定制化产品、批量化主动营销、简化进件材料、省却抵押品、优化风险评估过程、持续风险监测。通过这种方式，富国银行不但在小企业这个细分市场扭亏为盈，并且逐渐成为美国小企业贷款领域中最主要的贷款银行。
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富国银行实现这些突破的背后，有着风险管理创新的支撑。其一，清晰的客户群定位，并基于客户群特征开发针对性的标准产品。“企业通”产品精准定位于年销售额较低的小企业客户这个细分市场，并为其研发一个办理便捷的产品，产品额度同样限制在较低水平上，既适应该客户群对授信额度的需求，又满足风险管理的要求。其二，明确的风险抓手。改变过去标准的企业授信流程，对小企业定位客户的风险识别定位于个人，而非企业，依靠较易获得的申请信息来衡量客户风险水平。其三，适当的风险容忍度。对于这一细分市场，针对客户群的实际特点，适当上调了风险容忍度的控制目标，在允许较高损失的同时，获取了广阔的市场份额以及更高资产回报，在风险与收益之间找到了很好的平衡点。其四，持续优化的流程与策略。基于信贷工厂全流程的指标监测，与各环节之间较为流畅的问题追溯机制，实现了产品表现的持续跟踪、度量、测试与优化的过程。通过有针对性的优化策略和小规模的试点测试，持续探索符合市场现实和差异化客户群的最优产品、流程及策略方案，以独立部门负责新产品新业务的开发与推动。
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二、为什么工厂化
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在个人和小企业信贷领域，存在着两种主要的经营模式，一类是地域管理模式，另一类是工厂管理模式。
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地域管理模式，顾名思义，就是基于地理位置的优势，服务于一定辐射范围内的客户，典型的代表包括社区银行与国内网点众多的大型银行。采用地域管理模式的原因有二：一是由于传统的展业模式与客户管理方式，需要通过人工的、现场的方式开展营销，并进行贷后管理。离客户近一些，自然是采取地域管理模式的直接诱因。二是地域管理模式下，希望通过放权到地方，照顾当地市场环境与客户需求的差异，根据实际情况可实施相对灵活的管理策略。这种管理模式的服务延伸依托于网点和人员的扩展，一旦增加了服务网点及配套人员，则相应的展业规模、处理速度、服务质量的提升见效相对较快。但是地域管理模式的显著问题是成本过高，且很难服务到地理位置上较为边缘、人口密度较小、经济活动不活跃的地区，注定造成一线、二线城市信贷市场的激烈竞争。
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工厂管理模式则打破了这种地域辐射式的管理方式，通过流程再造，将信审管理的操作流程、组织职能、规则与策略进行标准化，像工厂流水线一样进行多层级、无缝链接的信贷管理。工厂模式以“中心工厂＋卫星车间”的方式进行信贷管理，其中卫星车间为金融机构的派出组织，以承接已明确定义好的短流程作业为主，而中心工厂则进行长流程管理，以总部集中管理的模式生产标准化的信贷产品和服务。工厂模式的特点是以技术化、标准化的手段提升效率，依托信息技术和智能技术实现远程的管理，填平了地区之间管理水平的差异。同时，对参与生产的流水线上的每个岗位工作进行有效分割和集成，既控制了操作风险，又提高了作业效率。