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“复杂性视角”带来的三大影响
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“作为一个自适应非线性网络的经济”这个概念，或者说“作为一个不断进化的复杂系统的经济”这个概念，对经济理论的基础、对提出和解决经济学理论问题的方式，必将产生深远的影响。接下来，我们就来阐述这些影响。
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认知基础。新古典经济学理论有一个一元化的认知基础：经济行为主体是理性的最优化者。根据通常的解释，这就意味着，行为主体以概率的方式评估不确定性，然后根据以贝叶斯方式更新的新信息来修正他们的评估，并且选择能够使他们的期望效用最大化的行动方案。在这个统一的一元化的认知基础之上，行为主体通常被假设为拥有关于对方的共同知识，还会对他们所处的世界，当然也是他们共同创造的世界做出理性预期。相比之下，圣塔菲的观点无疑更加多元化。遵循现代认知理论，我们不再假设认知过程有一个单一的、主导的模式。相反，我们认为行为主体必须在认知上“构造”他们面临的问题，即他们必须理解他们的问题、给他们的问题赋予“意义”，然后才能解决他们的问题。他们必须利用有限的认知资源来做到这一点。为了“有意义”、为了学习和适应，行为主体要运用各种各样的分布式认知过程。行为主体用来将自己关于世界的信息转换为行动的范畴，源于他们自己的经验，并且这些范畴，或者说认知“道具”不一定彼此一致也能产生有效的行动。因此，行为主体身处的是，一个他们必须“认知地”加以解释的世界，一个由于其他行为主体的存在和行动而复杂化，并且不断变化的世界。这也就是说，行为主体之所以通常不会进行标准经济学意义上的最优化，并不是因为它们受到“记忆能力有限”或“处理能力有限”的限制，而是因为最优行动这个概念本身通常无法明确地定义。据此，更进一步的结论也就水落石出了：说起如何指导人们在这个世界上的行动，新古典经济学中行为主体的演绎理性，最多只能占据边缘位置。也正因为如此，行为主体可能拥有的任何关于彼此的“共同知识”，都必定源于具体的、特异性的认知过程。而这种认知过程所处理的，则是通过具体的互动获得的经验。这就是说，我们不能简单地存在共同知识。
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结构基础。在一般均衡分析中，行为主体不直接彼此互动，而要通过非人格化的市场。相比之下，在博弈论中，所有博弈参与人都与所有其他博弈参与人互动，而结果则用博弈的支付矩阵来给出。在这两种情况下，互动结构都是简单的且通常是极端化的：一个人与所有人，或者所有人与所有人。此外，行为主体自身的内部结构也被完全抽象化了。[4]相反，从复杂性的视角来看，结构是非常重要的。第一，基于网络的结构变得很重要。所有的经济行动都涉及行为主体之间的相互作用，因此经济功能不仅受行为主体之间重复互动的模式所定义的网络约束，同时也是在这个网络上实现的。这些网络结构的特征则是用网络连接的相对疏密程度来刻画的。第二，经济行动是通过涌现的社会角色和社会所支持的程序，也就是说，通过制度来完成结构化的。第三，经济实体具有递归结构，它们本身又是由其他实体构成的。不过，由此而形成的实体“层级”结构及其相关联的行动过程，却不一定是严格等级化的，因为作为组件的实体可以成为不止一个更高层级的实体的一部分，而且位于不同组织层级的实体之间也可以相互作用。因此，互惠因果关系会在组织的多个层次之间发挥作用。这就是说，尽管在给定的某个组织层次上的行动过程，有时可以被视为自主的，但是它们还是要受到其他层次的行动模式和实体结构的约束。而且，他们甚至有可能在更高和更低的层次上产生新的模式和实体。从“圣塔菲观点”的角度来看，组织的基本原则是，一个层次上的“单元”结合在一起，产生下一个更高层次上的“单元”。[5]
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过程与涌现。现在应该很清楚了，从我们上述的观点来看，简单地直接将经济事务视为多行为主体的最优化努力，并没有多大意义。我们的观点强调的是过程而不仅仅是结果。具体来说，它旨在探究新的“事物”如何在世界中生成。这包括：认知事物，如“内部模型”；物理事物，如“新技术”；社会事物，如新型的经济“单位”。很显然，如果我们假设一个“永恒新异”的世界，无论是瓦尔拉一般均衡、纳什均衡，还是“动态系统”理论中的均衡，那么结果就不可能对应于一个稳态均衡。在这样一个世界中，唯一可能有效的描述，只能是关于瞬变现象的描述，即关于过程和涌现结构的描述。那么，从这种“过程与涌现”的视角出发，我们对经济能够知道些什么？又应该怎样去理解经济呢？对经济中的过程与涌现的研究，现在已经形成了一个颇为壮观且仍在成长的“行业”，它通常被称为“基于行为主体的建模”。不过直到现在，什么才算一个基于行为主体的模型的解，仍然是一个聚讼纷纭的问题。第二卷所收录的许多文章，包括阿瑟和达利（Darley）、考夫曼、舒比克（Shubik）、林德伦（Lindgren）、科尔曼（Kollman）等人，以及基尔曼和特斯法齐的文章，都或明确或隐含地讨论了这个问题。总的来说，这些文章都试图在互动过程中寻找涌现结构，而在这种互动过程中，相互作用的经济实体通过各自的认知过程来预测未来。认知过程本身又会涉及发生于多层级结构中的互动。
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当然，对一种经济学方法的描述，并不一定能构成一种研究纲领。要想围绕“过程与涌现观点”提出一个研究纲领，还必须完成两件事情。第一，必须确定具体的经济问题，这种方法可以对这类经济问题提供新的洞见。第二卷给出了这类经济问题的若干“候选者”：人工制品创新、贸易网络的进化、货币的产生、城市的起源和空间分布、资产定价、恶性通货膨胀，以及不同社区或国家之间的长期收入差异。第二，对这些问题建模所必需的认知基础和结构基础必须先构建起来，同时能够将基于前述基础的各种理论和可观察的现象联系起来的方法也必须先发展出来。虽然自1987年以来，我们已经取得了重大进展，但是这样一个研究纲领仍然远未形成。
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三个新热点
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第二卷收录的各篇文章，可以说都是对交互式世界中的过程与涌现这个中心主题的探索。这些探索是平行进行的，它们为如何研究那种能够产生永恒的新异性的系统提供了很好的线索。当然，这些探索并没有形成一个连贯的整体。它们基本上是互补的关系，有时甚至可能是存在局部矛盾的。但是，要想描述“圣塔菲观点”的话，还有什么能够比强调分布式过程、涌现和自组织更加贴切的呢？在这种探索过程中，一些研究方向已经涌现出来了，我们下面就来总结一下。
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认知。第二卷提出的核心认知问题都是解释问题。正如舒比克所指出的：“对数据的解释至关重要，关键不在于数据是什么，而是数据的意义。”那么，行为主体要怎样做，才能使他们的世界变成可理解的，从而使得信息“有意义”呢？阿瑟、霍兰德、勒巴伦、帕尔默和泰勒的文章，以及达利和考夫曼的文章也都强调了这一点。这两篇文章考察了一组行为主体如何采取行动的问题，他们的行动的影响取决于其他行为主体做什么。行为主体基于自己形成的有关其他行为主体将如何行动的预期，来决定如何行动。那么，这些预期来自哪里？这两篇文章都拒绝将共同知识或共同预期作为分析的起点。事实上，阿瑟等人在文章中指出，共同信念无法用演绎推理的方法得到。因为行为主体必须从一个想象中的未来得出他们的预期，而这个想象中的未来，正是其他行为主体预期的聚合结果或“总结果”。因此，预期是自我指涉的，这将导致演绎推理的不确定性。相反，这两篇文章都假设，每个行为主体都可以“访问”各种各样的“解释器”。这些解释器能够将这个世界的某些特定元素筛选出来、赋予它们意义，并能根据这些元素所传达的“信息”提出关于何种行动方为有效的建议。行为主体会把这些解释器的“表现”记录下来，舍弃那些提出“不好建议”的没有用的解释器，并对那些有用的解释器加以调整和改进。根据这种观点，经济行为产生于一个由解释器构成的不断进化的生态。在这个生态中，解释器以行为主体为中介相互作用，而行为主体则利用解释器去生成他们的预期。
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在上述思想的基础上，阿瑟等人提出了一个资产定价理论。在他们的模型中，行为主体就是投资者，以“市场统计师”的身份采取行动。这些市场统计师不断地生成预期模型，即对市场上价格变动的解释，并通过交易来检验它们。如果不成功，他们就丢弃旧模型，用新模型取而代之。这样一来，市场的预期也就变成是内生的了。它们不断地改变、调整以适应它们共同创造的市场。因此，阿瑟等人的市场是一个拥有丰富多彩的“心理”的市场，在那里会涌现出投机泡沫、技术交易和持续的波动。而标准经济学文献所假设的同质理性预期则成了一种特殊情况，虽然它在理论上是可能的，但是在实践中却不太可能出现。布洛克引入了这种方法的一个变体，允许行为主体在数量有限的预期模型之间切换。他的模型比阿瑟等人的模型简单，不过他得到了解析结果。布洛克的模型可以解释金融时间序列数据的许多特征事实，其中许多已经是学者们在过去10年中应用非线性工具进行分析时发现过的。
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而在达利和考夫曼的模型中，行为主体分布在一个网格上，他们试图预测在网格上的“邻居”的行为。在生成预测时，这些行为主体使用的是一个自回归模型，而且他们每个人都可以单独地调整模型中参数的个数，以及他们用于估计模型参数的时间序列的长度。具体做法是，在每个周期，如果在前一期进行这种调整可以产生更好的预测的话，他们就可以按1的步长改变参数数量或历史长度。这样一来，就引入了一个共同进化的“解释动力学”，系统不可能进入一个有稳定的、精准协调的共同预期的状态。特别是，当系统接近于“稳定的理性预期状态”时，就会趋向于裂解为无序状态。根据这些结果，达利和考夫曼对具有无限的前瞻视野和无限的演绎能力的传统理性观念提出了挑战。
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在他研究恶性通货膨胀的文章中，莱永胡武德提出了与达利和考夫曼相同的问题：在“视野无限长远的最优化”与“近视的适应”这两个极端之间，我们应该如何定位行为主体的认知能力？莱永胡武德认为，这个问题的答案是“情境依赖”的。他声称，在像恶性通货膨胀这样制度崩溃的情况下，行为主体的认知会转向“短时记忆／近视的适应模式”。因此，制度转换与认知模式转变之间的因果关系就成了“相互性”的。随着前瞻视野的萎缩，长期贷款（在他的模型中，长期意味着超过15天）的市场消失了。而且，当通货膨胀加剧后，会计核算的单位也会失去意义。因为不能以任何有意义的方式制定预算了，政府的行政分支无法继续在财政上对议会负责，地方政府也无法继续在财政上向中央政府负责。社会和经济的控制机制遭到了侵蚀。部长们失去了对他们的官僚机构的控制，股东也失去了对公司管理层的控制。
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“解释器”，如清晰的预测模型和技术交易规则，在行为主体的认知中发挥着核心作用，这个思想与认知科学中更一般的一系列思想非常契合。对此，克拉克（Clark）在他的著作中进行了很好的总结。克拉克反对全部认知功能都集中在“头部”的观点。他认为，大量的解释性辅助工具，如自回归模型、计算机、语言，甚至如哈钦斯（Hutchins）所指出的导航工具及制度等，提供了一个“脚手架”或者说是“外部结构”，完成了大部分解释世界的任务。克拉克还进一步指出，即使是“头部认知”，其独特标志也是“快速的模式完成”，这与新古典主义经济学家孜孜不倦所追求的演绎理性无关。在第二卷中，诺斯的文章也讨论了这个主题。他描述了以制度为“脚手架”来为解释提供支撑的若干方式。目的是解释对于经济主体来说，什么样的行为是可能的和适当的。
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莱恩和麦克斯菲尔德在他们的文章中，从不同的角度探讨了解释问题。他们对所谓的“功能的归属”特别感兴趣。他们所称的“功能的归因”，就是指解释一种人工产品是“做什么的”。他们认为，新的功能归因出现在行为主体之间的、某些特定类型的互动情境中。在这种情境中，行为主体的解释可以不同。因此，认知有一个不可避免的社会维度。什么解释是可能的，取决于谁与谁互动以及为什么进行互动。他们还指出，新的功能归因是不可能在它们得以出现的特定生成关系之外预见到的。在行为主体-人工制品空间的结构快速变动的情境中，这种不可预见性对解释构成“理性”行动的是什么有深刻的影响。
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上面提到的所有文章都强调了认知对经济理论的根本重要性。但是，一种相反的观点也可以从过程与涌现角度合理地加以辩护。根据这种观点，过度认知构成了源于方法论个人主义的另一个错误，方法论个人主义是标准经济理论的基石。单个行为主体如何决定做什么可能并不是太重要。发生的事情尽管被视为他们行动的结果，但很可能更多地依赖于他们行动的互动结构，即谁在互动、他根据哪些规则与谁互动。布卢姆在关于种群博弈的文章的引言中提到了这一点。正如他所指出的，他提供的模型所关注的，将不再是“个人层面的决策理论的细节，而是行为主体互动的动力学”。帕吉特（Padgett）也得出了类似的结论，尽管理由有所不同。帕吉特感兴趣的是，提出一个企业理论，作为变革性的“工作”的基点。他认为“工作”可以表示为，“一系列行动和反应组成的序列，这个序列可能会带来一些意图中的或非意图中的集体结果”。因此他指出，只要研究协调好的行动-反应序列的结构，就可以洞察经济活动的组织。他的“故事”中，根本没有引入“认知”。帕吉特文章的灵感来自于化学和生物学领域的一些最新研究成果，如艾根（Eigen）和舒斯特的研究、冯塔纳和布斯的研究，以及其他一些人的研究。它们堪称从复杂性视角出发进行研究的典范。
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结构。绝大多数人类互动，当然也包括那些发生在“经济”环境中的人类互动，都有社会性的，这是人类互动首要的性质。与朋友交谈、向有常识的熟人征求建议、与同事一起工作、与邻居一起生活等，这种社会交往连续地、循环地进行，将行为主体“绑定”到了网络当中。[6]但是根据标准的经济学理论，行为主体做什么，只取决于他们自己的价值观和可用的信息。而且标准理论通常忽略了价值和信息来自哪里这个问题。它将行为主体的价值观和信息视为外生的和自主的。在现实中，行为主体要相互学习，他们的价值观可能受他人的价值观和行为的影响。这种相互学习和相互影响的过程，是通过行为主体所嵌入的社交网络进行的。它们可能产生重要的经济后果。例如，杜尔劳夫在他的文章中提出的一个模型，意味着邻居之间的“价值关系”可能导致邻居之间的持续收入不平等。而在莱恩的模型中，网络中流动于行为主体之间的信息决定了两个相互竞争产品的市场份额。基尔曼的文章则回顾了一系列讨论社交网络如何导致一定的经济后果的模型。
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伊奥尼迪斯（Ioannides）、基尔曼和特斯法齐考察了网络如何从最初随机的二元相互作用模式中涌现出来，以及这种涌现的网络会呈现出什么结构这个问题。伊奥尼迪斯还研究了基于受控随机场的数学模型。而在特斯法齐的基于行为主体的模型中，“行为主体”实际上是囚徒困境博弈中的不同策略。伊奥尼迪斯和特斯法齐所关注的，主要是与经济互动有关的网络形成和深化问题，特别是贸易网络。激发他们进行这些研究的思想，在一些社会学家，如贝克（Baker）的圈子内，很久以前就已经得到了认可，但在经济学界则很新颖，这个思想就是市场实际上是通过交易者组成的网络运行的。在市场中发生的事情可能反映了这种网络的结构，而网络的结构又可能取决于网络是如何涌现出来的。
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局部性的相互作用可能导致大规模的空间结构的涌现。第二卷中有好几篇文章就是研究这个现象的。从这个角度来看，林格伦的文章特别有意思。像特斯法齐一样，他也运用了一个基于行为主体的模型，在这个模型中，行为主体要制定两人博弈中的策略。在林格伦的模型和特斯法齐的模型中，依据他们过去与其他行为主体博弈时所采用的策略的成功程度，行为主体随着时间的推移来调整自己的策略。不过，与特斯法齐的模型中的行为主体不同，它们随机相遇并能够自行决定是否展开互动，林格伦的模型中的行为主体只能与预先指定的交互网络中的邻居互动。利用这个模型，林格伦研究了行为主体空间上时空结构的涌现。这种结构是一种由一组策略构成的亚稳定生态：连续很多世代，这些策略能够抵御新的策略类型的“入侵”，或者说这种生态能够在自己的空间边界上与其他生态相互“竞争”。特别是，林格伦对网格网络中涌现出来的结构，即每个行为主体只与几个其他行为主体互动，与完全联接的网络中涌现出来的结构，即每个行为主体都与所有其他行为主体互动，作了详细的对比。结果发现，前者“导致若干策略之间的稳定共存，但如果没有这种网络结构，这些策略将会在竞争中被淘汰。这些时空结构呈现出来的形式，可以是螺旋波、不规则波、时空混沌、冻结块状模式，以及各种不同的多种多样的几何构型”。虽然我们还不能毫无争议地说林格伦的模型是一个经济学模型，但是他对两种行为主体空间上的结构的比较，却无疑是非常有启发性的：一种行为主体空间中的社会网络是相对稀疏的，而在另一种行为主体空间中，所有行为主体间的互动都是有可能的。后者至少在原则上，可以与经济学中的一般均衡分析所特有的非人格化市场相比拟。帕吉特在他的文章中也进行了类似的比较，不过是在一个完全不同的情境下。
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杜尔劳夫和克鲁格曼都研究了地理隔离是怎样出现问题的。在他们的模型中，行为主体可以改变位置，即改变他们在社会结构中的位置，而社会结构是由邻居关系定义的。在这些模型中，特别是在杜尔劳夫的模型中，存在着多种类型的行为主体。模型要回答的问题是：在什么情况下、通过什么机制，总体层面上的“邻居关系”或“社区”会涌现出来。每个社区都主要或者完全由一个类型的行为主体占据。因此，当前的网络结构，即行为主体的邻居，以及行为主体可以移动到“站点”处的邻居，调节着行为主体的选择，而行为主体的选择又会改变当前的网络结构。这样一来，随着时间的推移，从不断变化的局部网络结构中，总体层面上的相互隔离的社区就涌现出来了。
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科尔曼、米勒和佩奇(18)也探讨了类似的主题。他们的文章的现实背景是，当存在多个司法管辖区时的政党竞争和民主制度问题。在他们的基于行为主体的模型中，行为主体可以在司法管辖区之间迁移。他们证明，当存在三个以上的司法管辖区时，“两党制”式的竞争优于民主的全民公决；相反的情形仅出现于只存在一个司法管辖区的时候，因此行为主体无法迁移。他们还发现，“两党制”式的竞争会比民主的全民公决导致更多行为主体进行迁移。
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曼斯基（Manski）的文章则提醒我们，即使理论模型已经做得尽善尽美了，对真实现象的理解也同样重要。他区分了学者们对于人们经常观察到的经验事实的三种因果性解释：“属于同一群体的人倾向于采取类似的行动。”第一种解释是我们上面已经描述过的，即行为相似性可能通过网络交互效应产生。但是还有另外两种可能的解释。一种是环境，即这类行为可能取决于群体的某个外生特征，如社会经济构成。另一种是相关效应，即行为相似性可能源于群组成员共享某种相似的个体特征。曼斯基还证明，除了其他结果之外，使用流行的平均线性模型去分析数据和“观察均衡结果和参照群组构成”的研究者，是不能凭经验从上面这些可供选择的解释中区分出内生性交互作用的。这里有一个“底线要求”，那就是非线性效应需要非线性的推断技术。
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在诺斯、舒比克和莱永胡武德各自的文章中，关注的焦点转移到了另一种社会结构上，那就是制度。诺斯的文章的侧重点是研究制度和经济增长，舒比克则志在分析金融制度，而莱永胡武德则阐述了恶性通货膨胀的“现象学”。
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所有这三位学者都同意，可以将制度定义为“游戏规则”，如果没有这些规则，经济行动将是不可想象的。不过，经过具体分析，他们至少在以下三个意义上使用“制度”一词：作为“规则”本身，如破产法；作为被授予了颁布规则的社会权力和政治权力的实体，如政府和法院；以及作为有社会合法性的建构，它们将规则“实例化”，而且经济行为主体就是通过它们来采取行动的，如法定货币、市场。无论在哪一种意义上，三位作者都认为，如果仅仅从纯粹的经济、纯粹的政治或纯粹的社会角度来进行分析，制度是不可能被充分理解的。经济学、政治学和社会学的作用，在制度形成的过程中是不可分割的。而且，制度也改变和决定了经济行为、政治行动和社会运动。诺斯还进一步坚持认为，制度拥有一个认知维度，它体现在维持着制度并决定了制度进化方向的、总体层面的“信念系统”上。
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诺斯从功能主义的角度分析了制度如何涌现的问题：制度之所以出现，是“为了减少不确定性”，这就是说，制度能够使行为主体面对的世界变得更加可预测，从而为行为主体提供可识别的、能采取有效行动的机会。特别是，现代经济依赖于能够降低非人格化市场中交易成本的制度。
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