1704533147
复杂经济学：经济思想的新框架 [:1704531163]
1704533148
1704533149
复杂经济学：经济思想的新框架
1704533150
1704533151
在20世纪80年代中期，确定论和理性主义思想主导了理论经济学，但是许多经济学家却对此深感不安。本章是对这种狭隘的“高理性”思维的一个反应，它指出经济中存在着根本的不确定性。我们根据预测或预期采取行动，因此我们的预期创造了正在试图预测的世界。没有关于他人的预期的知识，或者没有关于每个人都知道他人的预期的知识，任何一个行为主体的预期在逻辑上看都是不可能形成的。所有其他人的预期也是这样。因此，理性预期就成了一个可疑和脆弱的假设，而现实世界则受到了根本的不确定性的影响。这种不确定性意味着，经济行为是建立在主观信念的基础之上的，而主观信念是涌现出来的、共同进化的、不断变化的、相互加强的、相互否定的、会衰变的。我认为，经济学应该承认并接受这样的主观推理，并以之为基本前提。
1704533152
1704533153
本章原本是我于1999年在布鲁塞尔举行的“当爱因斯坦遇见马格利特”研讨会上的一次演讲，它里面有一些例子曾经出现在本书其他章节中。本章最初发表于那次会议的文集中。
1704533154
1704533155
* * *
1704533156
1704533157
20世纪的科学发展史可以说是决定论和确定性一步步丢城失地的历史。许多在20世纪初时仍然像机器一样真实、客观和确定的东西，到了20世纪中叶，已经变得像幻象一样不可预测、主观和不确定了。20世纪初用来定义科学的那些性质，如预测能力、清晰的主客观区别等，都不能再定义科学了。“科学后的科学”已经失去了它的“清白”，但这恰恰说明，“科学后的科学”成长起来了。
1704533158
1704533159
复杂经济学：经济思想的新框架 [:1704531164]
1704533160
经济是确定的吗
1704533161
1704533162
首先，经济学是一门科学吗？是的，我相信它是的。经济学肯定是一整套得到了合理论述的知识。然而不同的是，直到最近这几年，经济学仍然保持了它的确定性，或者说它的“清白”没有受到任何损失。所以我们必须问：莫非经济学的研究对象，本质上就是不确定性的和非决定论的？抑或经济学也正在失去其“清白之躯”，也将加入其他“复杂性”科学的行列？
1704533163
1704533164
我认为，后者是对的。最近一段时间以来，在经济学中有越来越多的迹象表明，这门科学正在失去其僵硬的决定论立场，长期占支配地位的实证主义思想对它的影响也正在削弱。机械性更少、有机性更多的方法正在步入经济学的舞台。在这个演讲中，我将从我自己的角度来阐明这种确定性的丧失。我将论证，经济中存在着很大的不确定性。我将证明，经济学中以往明确的主体／客体区分，其实是模糊不清的。我将力图阐述清楚，经济不是一台巨大的机器，而是它的行为主体的一个建构物。所有这些，都不是“可怕”的“异常”现象，而是经济的自然属性。如果我们承认它们，我们就可以将经济学建成一门更加强大的、而不是更加羸弱的科学。
1704533165
1704533166
接下来让我从源头说起。经济学的基本思想主要源于18世纪一些伟大思想家的思考，其中特别是来自英国和苏格兰启蒙思想家的思想。1733年，作为启蒙浪潮的其中一个高峰，亚历山大·蒲柏（Alexander Pope）的《人论》总结了启蒙思想的精华：
1704533167
1704533168
整个自然都是艺术，只是你未曾领悟；
1704533169
1704533170
一切偶然都有方向，只是你没能看清；
1704533171
1704533172
一切不谐，都是你不理解的和谐；
1704533173
1704533174
一切局部的恶，都是整体的善。
1704533175
1704533176
高傲可鄙，只因它不近情理。
1704533177
1704533178
凡存在皆合理，这就是清楚的道理。
1704533179
1704533180
在上面这种语境下，“艺术”意味着技巧，即意味着技术或机制。所以，蒲柏说，我们在自然界中看到的一切复杂的奇迹，实际上是一台巨大的机器，一台像他那个时代的机械钟表的机器。所有看上去复杂的、偶然的东西，背后都有自身的运动方向。所有看上去复杂的、无序的东西，都有隐藏的简单性，就像开普勒和牛顿等人看到的行星运动一样。所有对每一个“神的造物”有不利影响的，都以某种无法言说的方式有利于整体的利益。最后，蒲柏引用苏格拉底的名言说：“凡存在皆合理。”
1704533181
1704533182
这些不仅仅是蒲柏一个人的观点。在亚当·斯密长大成人的那段岁月里，类似的话语充斥着思想空间。在他的《国富论》中，斯密继承和发扬了这种思想。在这部巨著中，斯密阐明，商人和制造业者、屠夫和面包师等人复杂多样的经营活动背后隐藏着简单的逻辑：经济其实是一门“艺术”，只是它的原理隐而不彰。个人的私利在一只“看不见的手”的引导下，促进了所有人的共同利益。因此，“凡存在皆合理。”两个世纪之后，科学哲学家雅各布·布罗诺夫斯基（Jacob Bronowski）指出，经济学从来没能从18世纪强加于它的致命的“理性结构”中恢复过来。然而，传统经济学继承的不仅仅是斯密的理性结构。在经济学的传统思想的历史深处，还继承了经济就是一种艺术的观念，即经济是一台巨大的机器，只要我们理解了它的各个组成部分，我们就可以预测它的整体行为。当然，在25年前，当我在加州大学伯克利分校修读经济学时，许多经济学家，包括我自己也曾那样想过，建立经济学的大统一理论是有可能的。从理性人类行为的公理出发，就可以构建出消费者理论；从消费者理论和相应的厂商理论出发，就可以构建出内在一致的微观经济学；而从微观经济学出发，就可以构建出关于经济总体的理论，即宏观经济学。所有这一切将构成一个关于经济的大统一理论。
1704533183
1704533184
然而，这种还原主义的宏图伟业，从最底部的组件开始构建整个理论大厦，却有两个难解的问题始终挥之不去：第一，经济依赖于人类，而非依赖于有序的机器组件，因为每个人都有自己的信仰、情感和偏好；第二，经济中的技术是不断进化的。技术会破坏“整洁性”，因为它使经济持续变化。在经济学中，人类行为是利用“经济人”这个工具加以“巧妙处理”的。“经济人”是完全理性的，能够以完全演绎的方式推断出有明确定义的问题的解。至于技术进化，则更难“巧妙处理”，因此不是被忽视，就是被视为外生的。因此，为了得到一个有序的、可预测的理论，经济人，即行为主体，必须只对有明确定义的问题对象进行操作。无论是行为主体，还是要解决的问题，都不得有任何模糊之处。明确定义的问题才有明确的解，而且得到的解将成为下一个聚合层次的理论的构件。
1704533185
1704533186
当然，这种方法可以取得一定成效。但是，当问题涉及了不止一个决策者并涉及了任何程度的复杂性时，这种方法就会遇到困难。然后就必须“英勇”地做出大胆的假设，否则良好的定义就不复存在，行为主体和问题就会变得模糊，而不确定的“口袋”就开始膨胀。
1704533187
1704533188
复杂经济学：经济思想的新框架 [:1704531165]
1704533189
“起飞时段选择”的困惑
1704533190
1704533191
接下来，我举一个例子，说明上述方法在现代经济学的一个分支——微观经济学的语境下的典型含义。这个例子是我在20世纪70年代后期的产业组织文献中选择出来的。[1]考虑这样一个问题：我们有一个飞机场，24小时都可以供飞机起飞，有许多航空公司，比如说20家航空公司，都在利用这个飞机场，它们必须决定让自己的飞机在哪个时间段起飞，如从拉瓜地亚机场去华盛顿。当然，不同的航空公司有不同的偏好。它们知道自己的偏好，并准备预定适当的起飞时段。所有选择都是一劳永逸的，一经选定就一直适用。在他们真正想要起飞的地方，与不要太接近其他航空公司所选择的这两个起飞时段之间，存在着权衡。在每一个合格的经济问题中，都总是存在权衡问题。所以，给定航空公司的偏好，他们会选择哪些起飞时间，这就是要解决的经济问题。
1704533192
1704533193
将这里的情况说成是确定的，也许有人会觉得有些不对劲，因为它看上去挺复杂、挺不和谐的。但是，在这种不和谐的情况下找到一个和谐的解，正是我想向你们展示的经济学中的现代启蒙方法的精要所在。这种现代方法被称为理性预期。我先将它讲清楚，然后从现实主义的角度去分析它、拆解它，使它露出不确定性的端倪。下面就开始。
1704533194
1704533195
在理性预期方法中，首先假设我们知道各航空公司提交选择的顺序。现在不妨先看一下第20家航空公司的选择，想象一下它的推理过程：“只要知道前19家航空公司将选择什么，我会知道我自己想选择什么。”因此，无论任何前19家航空公司的选择是什么，我都知道自己将选择哪个起飞时段。对于第20家航空公司来说，这是一个很容易解决的问题。那么，第19家航空公司会怎样选择？第19家航空公司在选择时，知道前18家航空公司的选择，能够计算出自己应该怎么做。给定第20家航空公司，将根据其他18家航空公司和第19家航空公司的选择，来选择一个最佳起飞时段。接下来，第18家航空公司又会怎样选择？没问题。第18家航空公司知道前17家航空公司的选择是什么，知道第19家航空公司将会怎么做，也是可以解决这个最优选择问题的。因为第19家航空公司将会做出自己的最佳选择，而第20家航空公司也将基于第19家航空公司的选择结果，做出自己的最佳选择。复杂吗？这是挺复杂的。但是你可以通过逆向演绎法，或者更准确地说，通过动态规划以相反的顺序搞清楚这里的逻辑，并推断出所有20家航空公司将如何做出自己的最优选择。
1704533196