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行为经济学要义 [:1704596049]
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行为经济学要义 简短的序
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迟早，行为经济学也将满足社会科学对理论的以下三项要求：简单性、统一性、可证伪性。那时，与物理学和新古典经济学一样，行为经济学走进自己的完结篇，从自己的领域释放资源到新兴的研究领域。
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新古典经济学有两套理论，其一是马歇尔（Alfred Marshall）局部均衡分析，其二是“阿罗—德布鲁”一般均衡分析。满足简单性、统一性、可证伪性，局部均衡分析千招万式化为一招一式，张五常的概括是：约束下的最大化个体行为集结为需求定律——“对商品的需求量随商品价格上升而减少”。但是，马歇尔均衡的逻辑基础是一般均衡：给定偏好、技术、资源禀赋，以及一组技术性假设（凸性、紧性、连续性），那么，存在全部市场的价格与数量的一般均衡。就简单性和统一性而言，“阿罗—德布鲁”分析框架远胜于马歇尔分析框架，但至今只有极弱的可证伪性。就简单性和可证伪性而言，由芝加哥学派经济学家们继承和发展了的马歇尔分析框架仍是最佳的，但至今，包括卢卡斯的努力，未能融入一般均衡逻辑基础；也因此只有弱统一性。将上述两套分析框架融合为一，这是新古典经济学未来努力的主旨，也是它尚未完结的理由。
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相比而言，行为经济学只处于它的学术演化初期阶段，甚至尚未进入这一初级阶段。自1980年代至2000年代，不同的学者从不同的研究领域列举了不同的反例——对新古典经济学基本假设的反例，并为这些反例提供了来自不同领域的解释。在思想史视角下，第二次世界大战期间偶然出现的“行为经济学”名称，由于针对新古典经济学的许多反例，吸引了更多的学术资源，从而试图成为一门独立的经济学科。只是在1990年代中期，脑成像技术的普及，使脑科学方法迅速主导了行为经济学的三大研究方法，成为2000-2015年间行为经济学领域几乎唯一重要的新的数据获取手段。类似于望远镜和显微镜对天文学和生物学的革命性影响，迅速积累的脑科学数据，与行为经济学的另外两大研究方法（实验和仿真），必将而且已经对经济学产生了革命性的影响。
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中国的经济学研究十分落后，主要由于教育与科研管理体制的极端官僚化，或许，中国的经济学研究正以加速度落后于西方的经济学研究。也因此，我在浙江大学主持的跨学科研究中心（2003年成立）很难在以脑科学为主要研究手段的行为经济学领域取得进展。十年以来，我的努力只是浏览文献并试图预见行为经济学在未来二十年可能确立的分析框架。我写了《行为经济学讲义：演化论的视角》1，主旨在于介绍行为经济学三大研究方法和基于这些方法的最新研究报告。讲义出版以来，在行为经济学领域新发表的文献，大约三分之二是基于脑科学研究方法的，其中出现了一个相当明确的趋势，就是各种研究方法的结合。例如，至少两个“人格”维度的得分，与合作行为的主要脑区由脑成像技术测度的灰质厚度，二者之间有统计显著的相关性。因此，这些结论可更准确地预测具有不同人格特质的被试在囚徒困境博弈或公共品博弈中更可能采取的策略。
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现在读者面对的这本“小册子”，篇幅不大，它的主旨在于表达我最近三年在行为经济学领域寻求的更具简单性、统一性和可证伪性的分析框架。由于脑科学方法迅速席卷几乎全部社会科学研究领域，关于个体决策，行为经济学对新古典经济学分析框架的容易理解的一种拓展是，张五常认定为经济学唯一重要定律的“需求假说”可被重新表述为更具普遍性的行为经济学假说——任何人选择任一可选方案的欲望与这一可选方案的代价成反比。如果可选方案表达的是商品（有市场价格）及其需求量（或有工具变量），这一假说就能推演出需求定律。根据脑科学的进展，人格心理学的进展，以及行为科学其他领域的进展，现在已经很容易想象，二十年之后，借助各种可穿戴的设备，一个人对某一可选方案的欲望（纹状体、横隔核、海马回以及扣带回激活的程度）和他想象中与这一欲望之实现相关的代价（内侧前额叶、岛叶以及杏仁核系统激活的程度），统计显著地负相关。不过，我要指出，张五常教授不会同意这样的“拓展”。因为，他最初描述的需求定律是集结之后的市场需求——总是向下倾斜的（不必考察个体情形），他晚年描述的“需求定律”其实是我阐述过的“需求定理”——定理恒对而定律允许反例。
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将个体决策集结为某种宏观图景，远为艰难的一种拓展是，我试着想象，行为经济学视角下的网络社会科学可能导致“阿罗—德布鲁”一般均衡分析框架的拓展——嵌入于社会网络之内的一般均衡或博弈均衡，将极大地丰富新古典经济学的内容，例如，博弈均衡将出现许多“网络局部”或局部性之间的差异，而正是这种差异驱动着社会系统的演化。沿着这一想象中的思路，行为经济学还远未达到的阶段是数理证明的阶段——这里应当有若干关于一般均衡或博弈均衡的存在性定理的反例。这些反例让我们能够界定“一般均衡”概念或“博弈均衡”概念的适用范围——在这一适用范围之外，占支配地位的是演化理论——例如“演化基本方程”。例如，可以想象，由演化基本方程刻画的某一社会过程，有嵌入于相空间之内动态轨迹，以及，例如借助于微分方程定性分析方法，在大范围之内，有一些均衡点和一些极限环——稳定的或不稳定的。假设网络有一些初始拓扑结构，任一局部网络可能由某些均衡点向着另一些均衡点演化。由于社会网络各局部的演化，社会网络的拓扑结构从它的初始状态向着一些新的状态演化。
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对于那些习惯于首先从整体理解任何知识的读者，我认为这本小册子是他们阅读《行为经济学讲义：演化论的视角》的最佳“导读”或最佳“回顾”。对于正在大学读经济学本科的年轻人，我认为，他们对这本小册子的主题——尤其是若干艰深主题——的理解或重新表述，可以成为他们申请国外大学的行为经济学研究生的“敲门砖”。
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这本小册子写至结语时，我收到五常夫人琳达的信，得知五常教授八十寿学术研讨会将在深圳举办，但研讨会的日期与我在北京大学的课程完全冲突。于是，我与编辑李頔商量，在书的扉页写明：“献给八十岁的张五常教授”。在这本书里，尤其是方法论的叙述（见图4.29），我多次阐述张五常经济学，“套套逻辑”这一中文短语就来自五常教授。事实上，我常读五常教授晚年修订的扩增版《经济解释》（发布于他的博客）。他以“每天只能写几百字”的速度，增加了整整一卷内容。这些内容对我的经济学思考助益良多，以致我常在课堂上建议同学们阅读五常教授的博客文章。我甚至认为，我的经济学课堂，在某种程度上就是五常经济学的延续。
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快要收拾行装回国时，我为今年秋季的行为经济学课程绘制思维导图，找到了更通俗的表达，只需要写这一段文字即可。三类现象：（1）稀缺性，（2）不确定性，（3）复杂性。以往两百年的经济研究，直到1950年代，仍主要是为了缓解人类面临的各种稀缺性。从1950年代开始，不确定性条件下的决策与判断渐成显学，并由此而有行为经济学对新古典经济学的一系列挑战。从1990年代开始，复杂现象（相互依赖性足够强烈就称为“复杂”）对经济学构成的挑战，是行为经济学大行其道的契机。因此，仅从现象层面考察经济学两百年的发展，可以认为，行为经济学不仅关注“稀缺性”，也不仅关注“不确定性”，而且关注“复杂性”。
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最后，我要特别感谢我的系列讲义的编辑李頔和文景出版公司总编姚映然，以及上海世纪出版集团的其他老友。陈昕离休后，这些老友一如既往地支持我的写作。事实上，2015年7月25日，我才想到要写这本小册子重新陈述行为经济学的精髓。然后，我微信李頔和映然，要求9月出版。她们答应了我的要求，尽管对于这家品质极高的出版机构来说，一个月出书通常被认为“不严肃”。
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2015年7月30日
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完稿于Suite 604，Oakwood Premier Tokyo Midtown
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——我家“小李”精心准备的寓所
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行为经济学要义 一、引言
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核心观念的展开，就是理论。因此，研读任何一套理论，最快捷的方式就是直入核心。当然，需要很高的悟性。于是更常见的方式是从外围开始研读，通过许多案例分析，逐渐接近核心观念或议题。当然，这就十分繁琐，而且容易迷失主线。以佛家修行为例，循序渐进是净土宗的方式，直入核心则是禅宗的方式。以上根利器为基础的至简路线和以下根利器为基础的至繁路线之间，应当有中间路线。我写这本小册子，想象着它的读者大多已读了一些经济学。我的叙述，就从经济学初阶开始。
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最经典的经济学教材，例如萨缪尔森（Paul A.Samuelson）的《经济分析基础》（Foundations of Economic Analysis，1947），“绪论”之后的第一个基本模型是效用函数（或它代表的偏好）的最大化模型（“极大化行为理论”）。最流行的经济学教材，例如曼昆（N.Gregory Mankiw）的《经济学原理》（Principles of Economics），第一章“经济学诸原理”的第一节“原理一”，是日常生活中无处不见的权衡，即“理性选择”模型。这两种开篇的核心观念都是“成本”——张五常主张翻译为“代价”。在具体情境之内，就每一个人而言，万事万物都有代价，虽然，未必有市场和市价。凡承认马歇尔经济学正统地位的经济学叙述，开篇必论“市场”及其“均衡”。因为，如不澄清任一物品的市场均衡（价格），就很难界定该物品的成本（代价）。张五常的老师，由张五常拟的中文姓名是“艾智仁”（Armen A.Alchian），写了一部最畅销和长销的教科书《大学经济学》（University Economics），开篇讨论“稀缺性”（第一章）及不可避免地伴随着稀缺性的竞争行为（第二章），随后讨论效用最大化的个人行为（第三章），继而引入“市场”和“价格”概念（第四章）。
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艾智仁的叙述，我认为，不仅包含了丰富的思想，而且与上列其他教材相比，具有最强的逻辑性。因为，经济资源之所以不同于一般资源，就在于稀缺性。深受奥地利经济学派影响，罗宾斯（Lionel Robbins）在名著《经济科学的意义与实质》（An Essay on the Nature and Significance of Economic Science）开篇就试图以“稀缺性”来定义经济学之为一门科学。事实上，自1890年代至1940年代发表的经济学教材，稀缺性是不能回避的开端。艾智仁提供洞见：稀缺与竞争互为表里。直观而言，我们可以根据竞争的激烈程度来推测稀缺的程度，也可以根据稀缺的程度来推测竞争的激烈程度。后来，艾智仁提供了更多的洞见。他指出，有稀缺就有竞争，并且有竞争就有歧视。他继而指出，下列观念是无法分离的——也就是说，它们是同一实质的不同表达：稀缺、竞争、歧视、产权、行为约束。
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旨在刻画最大化行为的最一般的数学表达，如图1.1所示。被行为主体最大化的目标函数依赖于两组因素，第一组是变量（它代表行为主体可选的方案），第二组是参量（通常依赖于行为主体的心理和历史因素）。另一组参量出现在约束表达式的右端，它决定可选方案集A的结构。图1.1的其余文字提示读者参考德布鲁（Gerard Debreu）的名著《价值理论》（Theory of Value）第1章第8节的数学命题（4），该命题为运用角谷不动点定理以证明“一般均衡”的存在性定理提供了数学基础。由芝加哥学派继承的马歇尔的供求分析，是任一市场内的均衡，又称为“局部均衡分析”。仅当全部市场同时达到均衡时，才有“一般均衡”。阿罗和德布鲁的一般均衡分析，是当代经济分析的理论基础。例如，任一物品的稀缺性只能根据一般均衡状态内该物品的价格是否大于零来判断，却不能根据它的局部均衡价格是否大于零来判断。因为，各市场的均衡价格是互为参量故相互依赖的。例如，其他市场里的价格，不论是否均衡，是图1.1所示最大化行为主体的可选方案集A所依赖的参量之一部分。顺便提及：另一部分参量可以是行为主体享有的各类产权受保护和尊重的程度，故由此可以引申出艾智仁的产权经济学。又例如，阿罗和德布鲁证明的“福利经济学第二基本定理”，提供了这样的承诺，即通过改变初始资源禀赋（包括财产权利）在社会成员当中的分布，可以使完全竞争市场经济的一般均衡恰好是社会福利最大化所需的帕累托状态。当然，“改变初始资源禀赋在社会成员当中的分布”，可能意味着社会动荡或革命。由此可以引申出阿罗（Kenneth J.Arrow）的社会选择理论和布坎南（James M.Buchanan）的公共选择理论2。
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图1.1 理性选择模型的一般表达
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在这篇引言的这一阶段，我提醒读者关注我写在图1.1里的问题：何谓“好”？换言之，在现实世界里，图1.1所示的“最大化”（max）究竟意味着什么。艾智仁1950年的名篇“不确定性，演化，与经济理论”是这样切入主题的：假如世界充满着不确定性，那么，行为主体的每一行为的全部可能后果，应依照这些后果使行为主体满意的程度排列在横轴上，这些后果的发生概率，于是形成一条分布曲线。艾智仁询问：如果可选方案集包含至少两套可选方案，于是至少有两条这样的分布曲线。那么，最大化的行为或理性的行为主体应当选择哪一条分布曲线？这一问题，我称为“摩尔—艾智仁”问题，如图1.2（左下方）所示。