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早晨11:18 在另一次突破反抽时只抓到了很少的利润,现在确定市场已经走出单边行情。对早晨的收益保护的不错,早晨11000美元的盈利只回吐了500美元。ES已经破位,下午应该还会继续,但现在观望。下次交易可能在反弹中做多,现在处于实力保存模式。
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早晨11:48 ES在1235点摇摇欲坠。当心击穿那个支撑。VIX正在攀升很可能继续上涨。
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早晨11:58 仍然观望。很明显早盘的多头被困住了,而且正在出逃,1226做多。
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反弹了1.5个点就出场了,我低估了空头平仓所致的反弹高度。在这种波动性下需要更好的手、眼协调。下次行动是做空。
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下午12:04 在1231.75做空,准备在下跌的时候获利出场。1229.25出场。对市场的解读仍然不错。现在是1225.5,是新头寸平仓点。这则写给自己的当日博客要么是帮助、要么是添乱。到目前为止,好像是帮助。准备评价今天的交易,回到观望状态。
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今天对“投资者”来说是艰难的日子,VIX指数仍然没能穿过神奇的30点,投资者太容易自满。
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下午12:17 在1232点之上挂上空单序列,但不确定市场能不能到达那里。5分钟图表向下。
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下午12:20 1232.25和1232.50的单子成交;想在获利1点时先平一半仓位,其他持有。
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下午12:22 有点累了,感觉自己有点贪婪。多数仓位获利1点,其他继续持有。1分钟3LB刚刚转为多头,这是个警示。可能在5分钟图表上还会有一次下跌,但现在出局观望。
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下午1:12 VIX指数29.20。只观望,很难找到好的入场点。
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下午1:25 睡觉醒来。最后一小时没有交易。
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下午1:48 做了些获利的交易,在1分钟3LB反转时做多,之后在1235点压力位做空。现在价格横盘。突破之前,1235的压力位非常清晰。多数时候都保持相当合理的头寸规模(低于50手)。非常想就今天的博客对我的影响做个盘后总结。到目前为止,它仍然让我集中精力关注所有关键的指标。现在正在亏钱,这是今天到目前为止最大的困难。
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下午2:24 我猜我不会展开下一次交易了,我累了,不过今天做得不错,进场点选的绝好。VIX跌了回来。历史上我最后一小时的交易状况都不太好,我对此非常了解。
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今天的日内交易奏效了?或许是。通过防守避免陷入麻烦,在市场大多数时段都在观望。今天的利润超过17000美元,EESM在一周时间内日恢复了74%的损失。尽管不确定我能否每天都能做到这样,但只要我重新集中精力,或许它还会发生。时间会说明一切。
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2008年7月17日 针对开盘前价格偏好的计划和交易
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2008年7月17日交易图如图2-3所示。
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图 2-3
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早晨9:08 我打算用今天的日志对自己持有开盘前的空单有个约束。开盘前我以平均1251.5的价格做空30手ES,计划在1245和1244两个价位平仓,或者持有到早晨10:30平仓。我决定暂时不管这些头寸,让它们自由波动。我会用非常适中的头寸来控制风险,我也会在任何确定信号或价格进一步攀升后建立独立的空头头寸。开盘看起来像一个重要缺口,而且好像是昨天空头获利盘平仓反弹之后的多头陷阱。只要价格到达1258一线我就做空,我把止损设置在1260点之上。ES从昨天低点开始反弹已经有50个点了,行情不会直线上升。昨天做空不合时宜但今天恰逢其时,费城联储(Philly Fed)10点公布数据,我要专注起来。
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早晨10:13 低估了开盘价格波动的幅度。我讨厌全世界都看准了市场趋势,做空得太早了,价格最高到达1259点,所有市场都在反弹,之后又向上攀升了一点,但做空恰逢其时。趋势日的后一天通常是我的最爱,讽刺的是今天我最多的利润来自于价格第一次重跌探底至1247点买入、1249点卖出的交易。暂时休息一下。只要价格到达1256点,我还会继续做空,而如果在价格再次重跌时再买,今天可能就这样了。
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早晨10:50 在1246点时抓到市场的最后一跌,现在已经获利出局。我想只要价格跌入强烈上涨15分钟支撑区,我就会买入并持有。
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早晨11:02 今天交易节奏不错,赚到了2个点的利润。上面有强阻力,下面有强支撑。今天的成交量和市场节奏都非常好,昨天大部分时间不交易是明智之选。
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早晨11:26 下跌到1240点的绝好低点时重新买入,反弹后卖出。
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这是我对目前今天交易表现的看法。早晨的博客让我注意力更集中。我知道了市场更可能如何演绎,并完全按照预期去交易。尽管初次做空的时间稍微有点早使我不得不临时修正一下计划,但自己的交易感觉良好,因为多数时间的交易都合得上市场的节奏。并且与过去两天不同,我感觉截至目前交易决策的表现很好地反映在了P&L中,因为今天早晨赚到了25000美元。
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