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（一）基础资产质量测试
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KB CLO 2007-1的基础资产质量测试包括对以下各项的测试：
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（1）最低利息测试：该测试要求资产池的平均利息不小于最低要求的7.75%。
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（2）最高穆迪评级因素测试：穆迪给每个信用级别的资产指定一个风险评级因素，信用越好，因素值越低（从Aaa=1到Ca=10000）；该测试要求资产池的加权平均穆迪评级因素值低于一个最高容忍值，以保证资产池的整体信用质量。
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（3）穆迪风险分散测试：穆迪使用多样性分数来衡量资产组合中借款人和行业的风险分散程度，这个多样性分数根据资产池中的每个贷款的面额和行业归属来计算出每个指定行业的单元值，每个单元值对应一个多样性分数。多样性分数（从0到5）越高，风险越分散。资产池的整体多样性分数由各个行业的多样性分数加总而得。该测试要求资产池的整体多样性分数不小于35。
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（4）标准普尔COD观察测试：标准普尔COD观察是一个由标准普尔开发并提供给发行人和资产管理人的动态数据分析软件。这个软件可以通过对资产池中的借款人的信用级别、数量、贷款额、行业分布、贷款条款等数据的分析，估算出每个证券级别的损失差异值。该测试要求本交易中每个证券级别的损失差异值为正数。
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（5）最低加权平均穆迪损失回收率测试：穆迪根据资产的种类和信用级别，给每个资产打分并指定一个预期损失回收率。该测试要求资产池的加权平均穆迪损失回收率不低于44.75%。
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（6）最低加权平均标准普尔损失回收率测试：标准普尔根据资产的种类和信用级别，给每个资产打分并指定一个预期损失回收率。标准普尔根据证券的级别和浮动利差给每个级别的证券设立了最低损失回收率。该测试要求资产池的加权平均标准普尔损失回收率不低于相应的最低损失回收率。
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（7）加权平均贷款期限测试：该测试要求资产池的加权平均到期日不晚于2018年1月11日。
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（二）资产组合风险测试
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KB CLO 2007-1的资产组合风险测试包括对以下各项的测试：
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·非美国地区的资产＜=20.0%（其他各国家地区的上限不一一罗列）。
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·延迟提款或循环借款＜=10.0%。
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·满足穆迪对交易对手的要求。
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·优先级抵押贷款＞=90.0%。
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·次级抵押贷款＜=5.0%。
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·浮动利息贷款＞=97.5%，固定利息贷款 ＜=2.5%。
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·合成证券＜=20.0%。
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·参与贷款＜=10.0%。
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·递延贷款＜=3.0%。
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·付款频率低于每季度的贷款＜=5.0%，付款频率低于每半年的贷款=0.0%。
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·破产贷款＜=7.5%，单个借款人破产贷款 ＜=2.0%，无穆迪跟踪评级的破产贷款 ＜=5.0%。
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·可转化贷款＜=5.0%。
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·最大借款人＜=2.0%，前5位最大贷款人 ＜=2.5%。
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·穆迪Caa1或更低评级贷款 ＜=7.5%，标准普尔CCC+或更低评级贷款 ＜=7.5%。
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