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（2）你在全球的所有市场经营，还是限定在某个具体市场？
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全球。
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（3）对你开发的策略的收益前景是如何考虑的？
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我们预期在一个最低的波动率和回撤率下，每年的回报率在LIBOR+×××基点到LIBOR+×××基点的幅度内波动。该策略被设计为市场中性，所以市场对它的影响应该有限。对业绩不做保证。
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（4）请描述你管理的每只主要基金：它们的名字、在岸还是离岸、策略、费用。
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×%管理费用，每月计提，按月支付；××%的激励费用每月计提，按年支付。
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● （名称）基金，有限合伙和可转换（名称）基金有限公司：在岸和离岸的。可转换证券套利。
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● （名称）全球基金有限责任公司和（名称）全球固定收益基金有限公司：全球主权债务，GSE（政府资助型企业），MBS（抵押支持债券），ABS和公司债相对价值交易。
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● （名称）基金有限责任公司和（名称）基金有限公司：在岸和离岸的。
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● （名称）全球基金有限责任公司和（名称）全球基金有限公司：在岸和离岸的。定向价值/相关性配置基金。
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A.投资过程
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（1）如何在每个策略中识别获利机会？你使用什么量化工具？
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在每个策略中，我们对每个证券进行深入分析，识别被低估的证券，并制订对冲计划。组合中的证券及其对冲都进行了压力测试，以确保对冲的有效性。风险管理层审查投资组合，以确保遵守基金准则。此外，压力测试是一个持续的过程，通过测试，我们随时监控市场可能发生的变化。（名称）拥有一个杰出的技术、经验和纪律的结合，所有这些都用于投资过程。所有定量分析工具都是内部开发的，并不断地进行审查和改进。
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（2）你的投资期限是多长？
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通常，每个策略从进入到退出的时间范围在×到×个月之间。
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（3）风险管理
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a）请描述每个策略的主要风险（例如利率、提前还款、信用等）。
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风险在基金的私募备忘录中有更详细的描述，投资者应该通过备忘录了解更完整的描述。
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（i）抵押担保证券：任何策略中的风险由下列五个因素确定：
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● 利率风险。投资组合按久期中性管理。因此，投资组合将具有最小的利率风险。
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● 收益率曲线风险。抵押证券在收益率曲线的特定部分可能有具体和不同的风险。关键利率期限对所有证券都有影响（也是对冲过程的一部分），这使得（名称）能够避开该风险。
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● 利差风险。由于（名称）抵押套利投资组合将很多多头抵押证券，并且通常卖空抵押证券以外的证券，抵押基础风险是存在的。但是，精心选择证券是设计用来最小化这种风险的技术之一。
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● 曲线和波动性风险。曲线和波动性风险敞口通过抵销工具和期权策略进行对冲。
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● 流动性风险。一般来说，在某些情况下，回购市场可能会放缓并导致流动性限制。因此，长期融资安排就成了共同追求的目标，这样做可以更好地匹配投资周期，并在很大程度上防止受短期流动性问题的影响。此外，多个借款关系可以减少对任何特定贷款人的依赖性。
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（ii）全球固定收益套利策略：
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