打字猴:1.703555853e+09
1703555853 6.最后交易日:合约到期月第三个星期五
1703555854
1703555855 7.最后结算价格公式:最后交易日指数收盘前两小时的算数平均数
1703555856
1703555857 不同点:
1703555858
1703555859 点数金额:
1703555860
1703555861 期货1点=300RMB 期权1点=100RMB
1703555862
1703555863 合约月份:
1703555864
1703555865 期货——当月、下月、两个季月(4个月份合约)
1703555866
1703555867 期权——当月、下月、下下月、两个季月(5个月份合约)
1703555868
1703555869 最小变化点数:
1703555870
1703555871 期货——0.2点 期权——0.1点
1703555872
1703555873 保证金:
1703555874
1703555875 期货——合约价值13%
1703555876
1703555877 期权——买方不需要保证,卖方需要保证金
1703555878
1703555879 线性效果:期货——线性 期权——非线性
1703555880
1703555881
1703555882
1703555883
1703555884 期权:就这么简单 [:1703555129]
1703555885 期权:就这么简单 3.9 期权新行权价合约的生成
1703555886
1703555887 交易所根据以下规则,确定下一交易日上市交易的期权合约:
1703555888
1703555889 一、以最接近标的资产当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格;
1703555890
1703555891 二、按照行权价格间距,在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约。
1703555892
1703555893
1703555894
1703555895
1703555896 图3-8 收盘价接近哪个行权价,哪个行权价为平值期权
1703555897
1703555898 我们以沪深300股指期权为例,来了解新合约的生成,以及当平值期权变化后期权各合约的变化。
1703555899
1703555900 交易所要求:
1703555901
1703555902 距离昨日股指期货收盘价最近的整数行权价为各合约平值期权价格。
[ 上一页 ]  [ :1.703555853e+09 ]  [ 下一页 ]