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1703557570 由图6-94、图6-95,我们可以发现由于距离到期日时间周期较长,时间价值还处于高价值水平,使得买入跨式策略和买入宽跨式策略的盈亏平衡点距离标的资产价格非常远,从概率上看很难盈利。即使行情有所突破,结算价超过了盈亏平衡点,如果超过的不多,也不会有太多盈利,收益与时间价值成本不成比例。因此我们得出适用此策略和不适用此策略的两种情况。
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1703557572 不适用于:一是标的资产处于低价低点位时期,日内波动幅度较小,不适用此策略。二是标的资产处于横盘震荡周期,波动幅度较小,不适用此策略。
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1703557574 适用于:一是标的资产处于高价高点位时期,日内波动幅度大,适用此策略。二是标的资产,处于单边走势周期,适用此策略。三是期权临近到期日,时间价值影响减弱,适用此策略。
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1703557576 卖出跨式策略和卖出宽跨式策略:
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1703557581 图6-96 卖出跨式策略
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1703557583 如图6-96所示,卖出跨式策略,从开仓那一刻起,标的资产的价格就开始偏离利润最大话的点位,不确定波动。实现利润最大化收益的概率较小。
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1703557585 只适用于标的资产处于低点位,处于小幅震荡周期的情况。
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1703557587 不适用于标的资产处于高价格高点位,波动幅度较大的情况。
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1703557592 图6-97 卖出宽跨式策略
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1703557594 如图6-97所示,宽跨式策略,盈亏平衡点的范围要远大于跨式策略,标的资产价格处于利润最大化区间概率较大。
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1703557596 宽幅、小幅震荡行情都适用,小幅震荡行情更适合此策略的发挥。
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1703557598 而单边趋势行情不适合此策略的发挥。
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1703557600 总 结
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1703557602 结合以上全部交易技巧,在进行期权交易时,我们所追求的交易应是综合风险最小,资金效率更高,利润空间更大,顺应市场趋势的交易。我们总是要先评估当前市场的情况,去选择适应当前行情结构的最优策略组合。
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1703557607 期权:就这么简单 [:1703555176]
1703557608 期权:就这么简单 第7章 个股期权不同之处的交易方法
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1703557610 个股期权与股指期权最大的不同就是,股指期权是以现金交割结算,个股期权是以股票交割结算。就期权的交易思想和交易策略来说,个股期权与股指期权交易方式大同小异,但也会有略微的区别,这一章主要通过实例讲解个股期权的交易技巧。
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1703557615 图7-1 个股期权交易界面
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