打字猴:1.70355778e+09
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1703557781 笔者注
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1703557783 读到这里,感谢你对本书的支持,希望本书的内容能对你了解期权有所帮助。下一本书,将主要讲解期权+期货、期权+期货+现货的组合应用,为你打开期权交易第二层和第三层境界的广阔世界。
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1703557788 期权:就这么简单 [:1703555186]
1703557789 期权:就这么简单 第9章 期权交易的一些思考
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1703557791 如果我们能找到稳定获利的方法,对市场判断偏于准确的模型,在每个期权当月合约到期前5~7个交易日进行交易,或不断寻找市场中无风险的套利机会,将目标定为每个月1%~2%,那么我们一年20%左右的收益目标将很容易实现。
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1703557793 过去我们很关注机构的持仓,不论是股票还是期货,我们希望通过观察主力机构持仓的数量去探知未来市场的方向。但是期权出现之后,这些机构持仓数据将不再有参考意义,庞大的持仓可能只是用于期权的对冲套利,市场无论怎样波动,这些仓位盈利亏损都不会受到影响。
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1703557795 如图9-1中所显示出来的大量的仓位,在未来期权的时代,可能只是对冲的仓位。
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1703557800 图9-1 机构持仓量
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1703557802 市场不会一直都好,也不会一直不好,但我相信期权的出现会给普通的投资者带来更多的机会。
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1703557804 不论经济好或不好,市场低迷或高涨,不用怕,我们有期权。它能帮助我们渡过市场低迷的黑夜!
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1703557809 期权:就这么简单 [:1703555187]
1703557810 期权:就这么简单 第10章 期权系数详解
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1703557812 期权:就这么简单 [:1703555188]
1703557813 10.1 Delta系数(Δ)
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1703557815 期权价格变化与标的物价格变化的比例,Delta风险是指因标的物价格变化而产生的风险。
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1703557817 Delta(Δ)=Δc/Δs
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1703557822 图10-1 Delta值变化曲线
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1703557824 标的资产的价格变化1个点,期权的价格并不会也相应地变化一个点。Delta系数决定了期权价格变化与标的资产变化的比例关系。
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1703557826 Buy Call(买入看涨期权、买入认购期权):Delta值为正,表示看涨期权价格和标的资产价格同方向变动。
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1703557828 Buy Put(买入看跌期权、买入认沽期权):Delta值为负,表示看跌期权价格同标的资产价格反方向变动。
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