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Vega值为正——期权价值与波动率同向波动:
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Buy Call(买入看涨期权、买入认购期权);
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Buy Put(买入看跌期权、买入认沽期权);
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Vega值为负——期权价值与波动率反向波动:
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Sell Call(卖出看涨期权、卖出认购期权);
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Sell Put(卖出看跌期权、卖出认沽期权)。
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平值期权:Vega值相对最大。
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深度虚值期权:Vega值趋向于0。
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Vega值:受行权概率影响。
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期权:就这么简单 10.5 波动率(Volatility)
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波动率是一项衡量目标物市场波动速度的指针,当目标物价格快速上下波动时,波动率将呈现上升的情况,而当市场进入盘整期时,波动率则会下降。
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图10-5 美国历史上VIX
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图10-6 美国VIX指数近几年走势
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期权:就这么简单 附录 期权词汇中英文对照
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A
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American option 美式期权
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Arbitrage opportunity 套利机会
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Arbitrage 套利,套汇
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