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表9-15~表9-20显示了一组慢速随机指标交易系统的绩效报告。我虽然根据指标结构的不同性质而调整触发水准,但原则完全相同,我的信号是由%D所产生,但你也可能使用%K,其结果优于RSI,尤其是使用背离的情况。然而,我们必须留意一点,其交易笔数相当有限。
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你可能希望了解将迄今为止所讨论过的指标组合使用结果将会如何。在表9-21中,我将10日期的动向指标与14日期的慢速随机指标(使用回档的方法)纳入系统。两项指标的交易方向必须一致才能够产生信号。在某些市场绩效颇为可观,但交易笔数很少。
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机械式交易系统:原理、构建与实战 进场触发指标
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趋势指标可以帮助你辨识趋势方向并指导你的整体交易策略。当市场心理推动价格涨跌而走出波浪形态时,摆荡指标可以衡量市场在整体趋势内部的强弱程度。根据你的交易风格,摆荡指标可以协助你在短期价格弱势或强势中买进或卖出。我们已经知道,交易系统可以单独或组合使用这两类指标。在许多交易系统内,还有另一个普遍组成部分,它是极短期的行动指标。我称其为进场触发指标。在设计进场触发指标时,它通常都包含自身的趋势指标。因此进场信号仅能发生在所预测的方向。某些进场触发指标需要使用另外的趋势指标。你可以将摆荡指标与这些进场触发指标组合使用,将其视为一种过滤指标。
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进场触发指标有三种常用类型,其中均包含趋势指标。它们分别是移动平均线、通道(channel)、价格波动包络带(volatility envelopes)。在第8章内,我曾经讨论某些移动平均与通道系统的绩效。如果你的投资组合规模庞大且分散,则它们的长期绩效颇为不错。小额的交易者通常不愿使用这些系统,因为它们反应迟缓,而且市场处于横向走势时,其最大资金回撤往往偏高。以这类系统来进行交易,交易者必须拥有相当的资本与过人的耐心。
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表9-15 9日慢速随机指标极值进场(90%/10%)系统绩效报告,2500美元止损
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表9-16 14日慢速随机指标极值进场(85%/15%)系统绩效报告,2500美元止损
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表9-17 9日慢步随机指标极值后回档进场(90%~80%/10%~20%)系统绩效报告,2500美元止损
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表9-18 14日慢步随机指标极值后回档进场(85%~75%/15%~25%)系统绩效报告,2500美元止损
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表9-19 9日慢步随机指标背离进场(触及85%/15%为初始条件)系统绩效报告,2500美元止损
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表9-20 14日慢步随机指标背离进场(触及80%/20%为初始条件)系统绩效报告,2500美元止损
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表9-21 10日动向指标和14日随机指标组合极值后回档进场系统绩效报告,2500美元止损
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价格波动包络带
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