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1703561661 (5)赢钱加码法(Progress-on-Win,PW)。这是损失加码法的反向策略。你以几个单位赌注开始,在每一次赔钱之后,减少一单位赌注,在每一次赢钱之后增加一个单位赌注。优点与缺点和反马丁格尔法策略一样,但效果是渐进的。
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1703561663 研究方法
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1703561665 假如我们将上述技巧运用到有利的博弈,如可以盈利的期货交易系统,会有什么结果呢?为了这个研究目的,我运用每一种交易管理策略到3种不同类型的期货交易系统,并观察其结果,而其中的一种应该与你偏好的交易方式接近。
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1703561667 (1)趋势系统。第1套系统是传统的长期顺势操作系统。对这个系统,我会假设平均利润是平均损失的3倍,但只有1/3的交易是盈利的。
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1703561669 (2)中线系统。第2套系统落在长期顺势操作与短线交易系统之间。对于这个方法,我假定平均利润为平均损失的两倍,而有一半的交易是盈利的。
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1703561671 (3)短线交易系统。第3套系统像是短线交易系统。我假设平均盈利是平均损失的1.5倍,而且有2/3的交易是盈利的。
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1703561673 我用电脑将5种交易管理策略,分别应用到3种交易系统做研究。电脑计算出每连续10次交易的输赢可能组合,并依系统分别求出输赢的概率。如此我的研究便涵盖连续10次交易后所有可能发生的结果(原本开始是测试连续15次交易的所有可能性,虽然电脑计算得比较久,但结果大致与10次一致)。电脑最后计算将近600万笔的交易。
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1703561675 我会用“序列”这个词来描述连续10笔交易输赢的所有可能组合。对于每一次的模拟,我使用赢钱加码法或损失加码法策略,以10手合约开始交易。以允许连续10次交易盈利或损失的可能,我将每一手合约的交易损失标准化为500美元。所以,平均损失为500美元;而平均盈利则依所使用的系统的不同,分别为750美元、1000美元和1500美元。
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1703561680 机械式交易系统:原理、构建与实战 [:1703558388]
1703561681 机械式交易系统:原理、构建与实战 结果
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1703561683 结果显示在表16-1~表16-4以及其后的图表。如你所看到的,在5种交易策略中间,风险范围和潜在盈利的范围都相当大。
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1703561685 表16-1 交易管理测试,整体结果
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1703561690 表16-2 交易管理测试,长线策略结果
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1703561701 表16-3 交易管理测试,中线策略结果
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1703561709 表16-4 交易管理测试,短线策略结果
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