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波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） 资源
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交易时常需要在没有多少信息的情况下快速做决定。这会让交易员总是把目光停留在当下，这让在下个到期日之前提前对业务进行规划变得很难。市场、产品和技术都在改变，我们需要不停地学习。下面列出的一些书和网站，有些是必读书，有些则会有启发价值。
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波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） 能直接应用的书
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·《期权、期货及其他衍生品》，约翰·赫尔[1]
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Options，Futures，and Other Derivatives by John C.Hull（Prentice Hall，2005）
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这是衍生品的标准入门书。所有的衍生品销售人员、交易员和量化分析师都应该读一读。它的涵盖面很广，并且不需要太多的入门知识。书中的绝大部分知识都是交易必备的。
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·《期权定价公式完全指南》，埃斯彭·戈德尔·豪格
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The Complete Guide to Option Pricing Formulas by Espen Gaarder Haug（McGraw-Hill，1997）
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它是同类书中最重要的一本。它囊括了多达80余种普通和奇异期权的定价公式，以及它们的希腊值。它同时提供了大量的近似解和数值方法，其配套的CD中包括了大量的与这些公式相关的Excel表和VBA代码。这本书是必不可少的参考资料。
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·《期权市场做市》，艾伦·杰伊·贝尔德
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Option Market Making by Allen Jay Baird（John Wiley&Sons，1992）
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这是一本关于如何成为一名场内交易员的好书。它包括交易执行和风险管理。它并不全是量化的内容，随着场内交易的日渐式微，它的应用价值受到了很大的限制。不过即便如此，它仍是所有期权交易员的必读书。虽然它不是唯一一本关于期权做市的书，但它可能是其中最好的一本。小规模的期权做市商能从该书中学到非常稳健、无模型的风险管理技术。而该书作者用通俗易懂的语言，让所有金融行业的人都可以获益。如果哪个期权交易员没有读过这本书，我想他很难被称为期权交易员。
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·《资金管理中的数学：交易员的风险分析技术》，拉尔夫·文斯
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The Mathematics of Money Management：Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph vince（John Wiley&Sons，1992）
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该书向交易员介绍了使用凯利准则所需的想法和计算过程。该书作者有点狂躁，认为凯利准则只对那些有二项结果的交易有用，并且书中的一些符号有点奇怪。不过大多数交易员都可以通过阅读该书，及练习其中的一些例子来获益。凯利准则确实有些问题，但这不是不去充分理解它的借口。
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·《预测金融市场波动率的实践指南》，希尔·黄·潘
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A Practical Guide to Forecasting Financial Market Volatility by Ser-Huang Poon（John Wiley&Sons，2005）
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这是一本对大量学术文献进行全面综述的书。它对预测方法的评估、历史波动率模型、GARCH族、长记忆模型和随机波动率等进行了很好的总结。它的读者对象是“金融学博士研究生和业内人士”（该书前言中这样写道），并不太适合完全的新手。这主要是由于该书囊括了大量的信息，并且表达得很简洁。该书还提供了丰富的参考书目，并对93份波动率研究的成果进行了总结。
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·《动态对冲》，纳齐姆·塔利布
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Dynamic Hedging by Nassim Taleb（John Wiley&Sons，1996）
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这是另一本针对职业期权交易员的书。该书介绍了大量与风险管理相关的经验规则。它并没有提供这些规则的理论基础，也没有提供关于这些规则的效率或有效性的实证结果。该书几乎完全聚焦于期权的风险管理，对波动率预测和有正期望收益的交易机会都没有提及。尽管它的标题是动态对冲，但关于如何对冲这一基本问题，它都没有非常明确的解释。尽管有上面这些缺点，它仍是了解期权交易员们实际在干什么的一本好书。当它第一次出版时，实际上是这些方法第一次为世人所知。
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·《交易的心理学：了解市场心理的工具和技术》，布雷特·史丁巴格[2]
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The Psychology of Trading：Tools and Techniqus for Minding the Markets by Brett Steenbarger（John Wiley&Sons，2004）
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