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在第10章中,我对市面上那些关于交易心理的书提出过一些批评。我之所以提出批评,是因为这些书的作者既不是心理学家,也不是交易员。这本书是个例外。它是由一位在职的临床医学家写的,他用临床心理学的技术来培训交易员,并得到了可度量的结果。他强调,盈利优势最为重要,但也提供了一些方法,让我们可以训练自己成为更好的交易员。
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·《波动率曲面:实践者的指南》,吉姆·加特拉尔
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The Volatility Surface:A Practitioner’s Guide by Jim Gatheral(John Wiley&Sons,2006)
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该书对随机波动率模型进行了简洁的介绍。该书编排得当,并没有对议题过度简化。该书是从实践者的角度,而非学者的角度来看待问题。书中的证明一般并不太正式,以此来强调金融上的洞察力,而非僵硬的数学推导。交易员可能发现其中一些数学有点难,但如果坚持阅读,就能从中获得金融上的洞察力。该书还对渐近解、波动率衍生品和基本的信用衍生品进行了介绍。
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·《数理金融学的概念和实践》,马克·乔希;《再论数理金融学》,马克·乔希
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The Concepts and Practice of Mathematical Finance by Mark Joshi(Cambridge University Press,2008)and More Mathematical Finance by Mark Joshi(Cambridge University Press,2011)
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这是两本关于数理金融学的好书。它们囊括了实际工作所需的那些议题:实际定价、建模和实施等。有许多关于期权定价理论的书,但在了解到一定程度之后,实施要比理论有用得多。这两本书覆盖了从基本的BSM,到对LIBOR市场模型的具体阐述,并且对每个定价问题都使用了多种方法来解决。
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·《血染的风险:华尔街的秘密历史》,亚伦·布朗
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Red-Blooded Risk:The Secret History of Wall Street by Aaron Brown(John Wiley&Sons,2012)
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亚伦·布朗是第一代宽客中的一员。该书对风险管理的历史、哲学和经济学进行了提炼。如果所有风险都可以规避,那风险管理就会很简单,但最好的想法是把风险作为一个在整个交易操作中可调的参数。该书没有提供具体的数值结果或者伪代码。这是一本关于如何正视、拥抱和真正管理风险的书。
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·《金融怪杰》,杰克·施瓦格[3];《新金融怪杰》,杰克·施瓦格[4];《股市怪杰》,杰克·施瓦格[5];《对冲基金奇才》,杰克·施瓦格[6]
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Market Wizards:Interviews with Top Traders by Jack Schwager(John Wiley&Sons,1988);The New Market Wizards:Conversations with America’s Top Traders by Jack Schwager(John Wiley&Sons,1992);Stock Market Wizards:Interviews with America’s Top Traders by Jack Schwager(John Wiley&Sons,2001);Hedge Fund Market Wizards by Jack Schwager(John Wiley&Sons,2012)
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当我刚进入金融行业时,就有人让我去读该系列的第一本书。该系列是由许多对交易员的采访所组成的。虽然这种形式现在已经被广泛采用,但想做好其实并不容易。施瓦格是这一类型中最好的。有些交易员说出了一些可直接使用的想法,但更重要的是,我们须认识到,市场中存在很多种交易方式。你不仅需要找到一种能赚钱的方式,还需要能够坚持,并且与你的知识结构相匹配。
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[1] 《 期货、期权及其他衍生品》(第8版),机械工业出版社,2011年12月。——译者注
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[2] 《 投资交易心理分析》,机械工业出版社,2012 年11 月。——译者注
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[3] 《 金融怪杰:华尔街的顶级交易员》,机械工业出版社,2015 年4 月。——译者注
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[4] 《 新金融怪杰》,寰宇出版股份有限公司(台湾),1994 年。——译者注
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[5] 《股市怪杰:美国顶级股票交易者访谈录》,山西人民出版社,2014 年4 月。——译者注
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[6] 《 对冲基金奇才》,机械工业出版社,2013年4月。——译者注
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波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版) 有启发价值的书
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·《你最糟的牌友》,艾伦·斯库梅克
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Your Worst Poker Enemy by Alan Schoonmaker(Lyle Stuart,2007)
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如果你的心胸足够宽广,能用“扑克”来代替“交易”,这本书就会非常有帮助。该书在如何应对打牌这种短期导向、结果驱动的职业所带来的压力时,有大量的操作建议。
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