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在“Mean Reversion Simulator.xls”中，我们可以用第6章中提到的规则来模拟一个均值回复过程的交易。“Normal Noise”表使用了一个修改了的规则来进行交易，其中合约标的服从奥恩斯坦–于伦贝克过程（Ornstein-Uhlenbeck Process），新息（innovations）服从标准差为1的正态分布。可在单元格J3中调整开仓的标准差倍数，如果该值为2，意味着我们会在偏离合理价值2倍标准差时开仓，此时我们会投入一半的可用资金。当资产收益率回归至均值时，我们才平仓。“normal noise’exact”表根据式（6-28）的最优化规则对开仓时机进行了比例化展示。fat-tailed表也模拟了该交易在噪声服从T分布时的结果。此时会产生超额峰度。“fat-tailed’noise exact”表中的损益曲线显示，式（6-28）的规则在此情形下就太激进了。不过，我们也可以找到一些能盈利的简单规则（通过在“fat-tailed’noise simple”表中调整单元格Z3）。
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[1] 此处原书误写为Garch.xls。——译者注
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[2] 网站下载的压缩包中并无该表。——译者注
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波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） 作者简介
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尤安·辛克莱是一名有超过15年职业期权交易经验的交易员。他先在伦敦国际金融期货交易所担任场内书记员，然后成为德国综合指数（DAX）和欧洲斯托克指数（EuroStoxx）期权的做市商。他陆陆续续地交易了股票指数、个股、商品和利率产品的期权，以及大量的与权益和期货有关的策略。他现在在布卢菲交易公司（Bluefin Trading）担任风险管理人。
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他毕业于布里斯托尔大学，获得理论物理学博士学位。他写作了两本书——《波动率交易》和《期权交易》，都是由John&Wiley公司出版的。
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辛克莱博士生于新西兰，目前在芝加哥居住。他的家庭成员包括他的妻子安、他的狗拉尔夫，以及许多都有自己名字的猫。
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百箭穿杨
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作者: 小小辛巴
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出版: 机械工业出版社
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ISBN: 9787111464730
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