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你的目标是什么？
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你的头寸调整策略是什么？
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你可能在什么情况下改变头寸调整策略？
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如果有100个人参与游戏（初始资金为10万美元），每个人都进行相同的交易（都从袋子里抽取小球，然后恢复原样），游戏结束时很可能每个人的资产净值都不相同。此外，你还能根据参与者的目标将他们进行分类。例如，试图赚钱同时确保损失最小化的人，其资产净值波动会很小，一般在5%～10%。但是，那些试图赢得游戏的人，资产净值波动会非常大，他们可能走向破产，也可能大赚一笔。
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小球游戏生动地说明了获得交易成功最重要的秘诀，即头寸调整方法中的“规模”变量。因此，对任何一个想要获得持续收益的人而言，关键的步骤是开发一套期望值为正值的交易系统，并制定一个能让自己最大可能达成目标的头寸调整策略。大多数交易员和投资者，包括大多数专业人士都忽视了这一极其重要的步骤。
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第五部分：减少犯错，通过其他方法获得更多持续收益
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如果你不遵守自己设定的规则，会有怎样的后果？你会在系统没有发出交易信号时交易。你本该在价格触及止损点位时离场，但你却不愿抛盘，或者，你某笔交易的仓位可能过重。这些都是在犯错，可能让你蒙受重大损失。
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我们已对犯错的成本做过一些初步研究。研究结果表明，对期货交易员而言，每次犯错带来的损失最高可达到4R。也就是说，如果一位交易员每年犯错10次，他的收益可能减少40R。如此看来，假设该交易员最终的年收益为50%，说明他本可以获利近100%。如果最终亏损20%，那么零失误交易的情况下，他本可以赢利。
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对股市短线交易员而言，犯错可能带来1R的亏损。因此，如果你每周交易10次，每笔交易的期望值为0.4R，则每周获利4R。但若每周犯错1次，你的获利将减少约25%。
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对于止损幅度较为宽泛的长线投资者而言，每次犯错可能带来0.4R的损失。每年犯错10次可能带来的总损失约为4R。但是，一般的长线投资者每年获利20%就已属不易，所以10笔交易可能导致投资者的年收益减少20%。
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最后一步，你必须集中精力让犯错对交易的负面影响最小化。要做到这一点，你必须制定严格的交易纪律，并不断进行自我研究。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584295]
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范·撒普的超级交易员训练法 第一部分 自我研究
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584296]
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交易成功的要素
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我是一名神经语言程序学（NLP）模型构建员和交易员教练。作为NLP模型构建员，我见过很多在某一方面能力超凡的人，找出他们共有的特性，再总结出执行每次任务所需的信念、心理策略和精神状态。一旦具备这些信息，我就能教导其他人执行这些任务，然后期待获得同样的效果。作为教练，我的职责是发现有天分的人，然后确保他们能学习并遵循一些基本原则。
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我还记得自己曾在1990年前后与市场奇才艾德·史柯达和汤姆·巴索一起开办了一个讲习班。我们三人一致认为，交易包含三个要素：个人心理、金钱管理（后来我在《通向财务自由之路》一书中将其称为头寸管理）和系统发展。我们相信，成功等于60%的交易心理加30%的头寸管理，再加约10%的系统发展。大多数交易员忽视了前两个要素，而且也没有形成真正的交易体系。正因为如此，90%的交易员都走向了失败。
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成功交易的要素
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这些年来，经过针对上述三个领域的大量模型研究，我逐步意识到1990年所得出的结论并不准确。我认为成功百分之百由交易心理决定。为什么？这一结论基于两大发现：第一，人们通常会走上错误的轨道。内部倾向似乎总会引导人们与成功之路背道而驰。例如，如果你自身是决定交易能否成功的最重要因素，那就应该把大多数时间花在自我研究上。但是，大多数人往往忽视自身在成功道路上发挥的重要作用。请仔细阅读本章列出的交易成功要素。如果对各个方面都有所研究，那么你可能非常成功，而且必定是万里挑一。
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第二，我模拟的每一项任务都要求我找到此项任务设计的信念、心理策略和精神状态，而这三个要素都完全是心理层面的，因此我往往会得出“心理决定一切”的结论。
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现在，我认为交易成功由以下六个要素决定：
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交易过程。这是成为优秀交易员每天必做的功课。
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财富积累过程。研究你与金钱的关系，以及你为何拥有或者没有足够的金钱用于交易。例如，大多数人认为能任意消费或者在能够负担的情况下分期付款就算理财成功，这意味着他们没有储蓄，且因负债而陷入困境。如果你对此感同身受，意味着你也没有足够的金钱用于交易。
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