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另外，我们也可以假设现金流是在日中划入，我们可以采用以下的一半权重法：
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参照式（2-13）：
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式（2-20）其实一种合并时间加权和对每天金额加权的混合方法，所以它不能被称为真正的时间加权收益率。
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按照我们标准的例子，我们现在需要知道每个现金流之后的组合价值，数据如表2-11、表2-12和表2-13所示。
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表2-11 真正的时间加权（日终现金流）
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表2-12 真正的时间加权（日初现金流）
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表2-13 时间加权（日中现金流）
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单元价格方法
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“单元价格”或“单元化”方法是真正时间加权方法的一种有用变形。这种方法不是采用现金流之间的市值的比例，而是在外部现金流划入之前计算一种标准化的单位价格或“净值”。“净值”通过组合市值除以分配的单元数量得到。当现金流划入或划出时，组合单元会相应按照现金流时间的单位价格增加或减少（买入或卖出），单位价格就是实际上标准化的市场价格。
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组合的期初价值通常也会按照一个名义价格（例如1或100）分配成单元数。
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单元价格法的主要优点是，不论期间由于现金流造成的组合价值怎样变化，期末单元价格除以期初单元价格永远表示期间的收益率。所以我们只要了解期初单元价格和期末单元价格就可以计算期间收益率。
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假设NAVi 表示i区间期末单元价格。则：
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因为单元价格法能够如此快捷的计算收益率，以至于为了使用方便，采用其他方法计算收益率时也经常被转换成单元价格。这尤其适用于计算长期限的收益率。
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单元价格法是真正或经典时间加权收益率法的一个变形。如表2-14所示，它总是得到相同的结果。
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