打字猴:1.70362087e+09
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1703620871 指数周转率
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1703620873 商业指数由于各种原因要经常加减证券,例如企业被收购、企业经营失败或企业市值的大幅变化。大部分的指数对这些改变没有交易成本,但投资经理则要承担成本。
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1703620878 中盘股指数的周转率应该是最高的,它不仅有从中盘股指数跳到大盘股指数的,也包括从大盘股指数跌落到中盘股指数的。
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1703620880 如果其他条件一致,由于潜在的较高的交易成本,投资经理更难跑赢一个周转率高的指数。当投资经理参考这些指数时,他们承担了一个小小的结构性不利条件。
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1703620882 上行捕获指示器
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1703620888 式中  ——平均的参考基准正收益率;
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1703620891 ——在参考基准为正收益率区间投资组合的平均收益率。
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1703620893 上行捕获指示器计算在参考基准为正收益率的区间,投资组合平均收益率除以同区间参考基准收益率的平均值。数值越大越好。
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1703620895 下行捕获指示器
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1703620901 式中  ——平均的参考基准负收益率;
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1703620904 ——在参考基准为负收益率区间投资组合的平均收益率。
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1703620906 下行捕获指示器计算在参考基准为负收益率的区间,投资组合平均收益率除以同区间参考基准收益率的平均值。数值越小越好。
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1703620908 上行数字比率
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1703620910 上行数字比率测量当参考基准收益率为正的时候,投资组合收益率也为正的区间数量的百分比。
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1703620912 在理想情况下这个比例应该是100%,越接近越好。
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1703620914 下行数字比率
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1703620916 下行数字比率测量当参考基准收益率为负的时候,投资组合收益率也为负的区间数量的百分比。
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1703620918 在理想情况下,同时也是很少见的,这个比例应该是0。这个比例越低越好,但是对于同参考指数高度相关的投资组合,这个比例应接近100%。
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