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波动率偏度
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一个同Omega比率近似但使用二阶偏矩的是波动率偏度（Rom和Ferguson，2001），它是上行方差和下行方差的比率。如果值大于1表示正向偏度，值小于1表示负向偏度。
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这个指标奖励极端的正值，惩罚极端的负值。对于像我这样的人来说不是很确定是否应该过度奖励极端正值，因为极端正值很可能是一次性事件。所以我认为上行空间比率是更合适的指标。
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变化性偏度
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尽管依照指标的排名会保持一致，我还是偏爱采用波动率偏度的平方根。为了区别名称，我称其为变化性偏度。
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调整的夏普比率
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Pézier和White（2006）建议采用调整的夏普比率（ASR），它通过惩罚负面偏度和超额峰度对偏度和峰度进行了调整。
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偏度-峰度比率
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Watanabe（2006）建议采用偏度和峰度比率及夏普比率对投资组合进行排名，而不是只采用夏普比率。对于这个指标，高比率优于低比率。
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期望比率
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Watanabe注意到人们对损失的感觉大于对收益的感觉：在前景理论（Kahneman和Tversky，1979）中描述得很出名的现象。他建议按以下方式惩罚损失。
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） [:1703619320]
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） 在险价值
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在险价值（VaR）测量在给定置信水平下，一段时间内在正常市场情况下最差的预期损失。例如，一个投资组合在95%置信水平下的年度在险价值为500万英镑，表示每20年才有一次年度损失超过500万英镑。所以它远非最大可能损失。在险价值测量下行风险，上行空间测量等价的最好预期收益。
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VaR同跟踪误差一样，都可以“事前”或“事后”计算。通常，VaR是“事前”计算的。当然同跟踪误差一样，VaR也可以“事后”计算以监测风险的有效性。
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