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表6-2计算了表6-1中数据的投资组合收益率和参考基准收益率。
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表6-2 Ankrim和Hensel的收益率计算
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（注：计算公式疑有误。——译者注）
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表6-3计算了Ankrim和Hensel法的资产配置影响。资产配置还同以前一样，但现在单独国家收益率和修正的参考基准收益率包括了市场和货币收益率的复利影响，所以资产配置的影响有所改变。这种复利影响将总资产配置影响由表5-7中的-1.2%变为-1.4%。
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表6-3 Ankrim和Hensel法的资产配置影响
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在表6-4中计算了股票选择影响。对于英国股票没有复利影响，所以结果同表5-9一样。但是，由于货币的复利影响，日本股票和美国股票选择影响有所改变，尤其是美国股票选择的影响改变较大，从0.6%变为-0.96%。
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表6-4 Ankrim和Hensel的股票选择影响
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为了保证完整性，表6-5展示了修正的相互作用。
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表6-5 Ankrim和Hensel的相互作用影响
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表6-6中计算了货币配置影响。从基础资产来看，英镑没有资产配置，所以没有贡献。尽管日元有10%的超配，但日元的货币惊喜等于加权平均参考基准惊喜。而对于美元，由于美元资产低配10%，同时美元表现强劲，所以美元具有-0.9%贡献。
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从货币管理来看，货币远期合约也贡献了价值增值。尽管这个账号基于英镑，但它也可以通过低配英镑来增加价值——这个例子中主要由于低配10%的对冲的参考基准，英镑表现差于日元和美元。在参考基准中，对于参考基准权重所造成的货币持仓进行了50%的对冲。低配日元产生很小的影响，但是超配美元超过了低配美元基础资产的影响，所以贡献+1.3%（见表6-6）。
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表6-6 Ankrim和Hensel的货币管理影响
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远期升水的影响在短期是比较小的。
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由于基础资产配置所产生的低配美元产生-0.1%的贡献，具体如表6-7所示。
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表6-7 Ankrim和Hensel的远期升水影响
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