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在表7-12中计算了市场配置影响，同时根据总久期影响和可预测的无风险收益率配置贡献对它进行了调整（在这个例子中忽略了货币影响）。由于投资组合权重（市场配置的一部分）决定不同利率的配置，所以市场配置和无风险收益率配置被合并成一步。
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表7-12 几何法市场配置影响
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是修正的半名义基金收益率，它表示市场配置步骤的合并影响。表7-13中计算了证券选择影响。为了计算证券选择影响，作为将收益率的变化应用于加权久期的另一个选择，我们也可以将参考基准收益率根据投资组合久期来调整。对表7-14所示的几何法归因分析结果的解释同算术法的例子基本一致。
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表7-13 几何法证券选择影响
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表7-13 几何法加权久期归因分析
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Campisi框架
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采用同Van Breukelen法以及Wagner和Tito法类似的概念，Campisi（2000）提出将固定收益投资组合的收益率分解为利息收入和价格收益，具体如图7-4所示。
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式中
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图7-4 Campisi框架
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国债影响表示国债收益率变化的影响。投资组合对收益率变化的敏感度由修正久期表示，具体参考式（4-106）。
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实际上，Campisi将式（7-1）中本币利率替换为利息收入，同时包括了利差变化影响。
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式中 Ii ——类别i的利息收入；
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Di ——类别i的修正久期；