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表8-10 对4个季度的修正的归因分析（GRAP）
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同样地，我们也达到了我们的目标，但采用了既不同于Carino法也不同于Menchero法的方案。
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Frongello
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Frongello（2002）提出了一种同GRAP法概念相同的链接算法。
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式中 ft ——时段t的修正的Frongello归因影响。
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公式的第一部分是将单一时段的算术法超额收益率aT 同到前一个时段累计的实际投资组合收益率进行复利化，公式的第二部分是到前一时段累计的Frongello调整的超额收益率复利化当期参考基准收益率，具体如表8-11所示。
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表8-11 修正的Frongello第2季度归因影响
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由此得出：
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在表8-12中计算了修正的Frongello第3季度归因影响。
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表8-12 修正的Frongello第3季度归因影响
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将表8-11和表8-12中的流程扩展到所有四个季度，我们可以计算每个季度的修正归因影响，并将其相加得到全部四个季度的算术法超额收益率，具体如表8-13所示。
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表8-13 对四个季度的修正的归因分析（Frongello）
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对整个时段，Frongello方法和GRAP方法产生相同的结果。
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