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这里我们看到的是中国人古代的治学方法:命题的本身没有非常清晰的含义,命题的基础没有非常严密的定义,命题的展开过程没有密实的逻辑,命题本身也没有提出任何预测。有时候即使提出预测,人们也不用系统性的观察去验证这个预测。
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例如,在中医的著作中,关于生男生女在理论上是这样解释的:夫妇双方如果在奇日行房,则生男;在偶日行房,则生女。这也是一个理论,这个理论作出了很重要的预测,但是你没有看到哪个中国人去系统性地搜集事实来验证这个理论。
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中国人在漫长的文明史中既缺乏形式逻辑,也缺乏实证精神,所以中国自始至终科学很不昌明。
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为什么我们要从这么遥远的孔子时代讲起呢?非常重要的原因是,这种传统一直延续到当代。即使是洋务运动和五四运动在一定程度上使西方的思想在中国开始广泛的传播,但是在骨子里,中国学者,至少在社会科学领域,仍然非常深刻地缺乏实证精神,非常深刻地缺乏形式逻辑。余绪所及,影响很广。
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五、“下边,没有了”
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如果再具体到我们的证券研究领域,个人认为,绝大多数我们所看到的研究报告之中,你找不到非常密实的逻辑和基于这些逻辑提出的预测,或者你偶尔能看到一点密实的逻辑,但是你看不到通过对证据系统性地梳理来验证预测,从而接受或者推翻一个想法。
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在大量卖方研究报告之中,我们看到的是材料的堆积,我们看到的是像孔子一样突发的灵感,或者像中医一样突然来一段论断,然后就没有了。像纪晓岚对老太监讲的故事:从前有位公公,下边,没有了。既不以此为基础作出一系列的预测,更谈不上对事实和经验进行系统性的梳理去验证预测。
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这些是我想对方法论所作的第一个层面的陈述。我们回顾了科学研究所遵循的一些共同的规则,所有的学科都要遵循这些规则。霍金曾经说过:“这注定是我们的知识能够取得大的进步的方法。除了这样的方法,我们不知道还有其他的方法可以帮助我们进步。”
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六、“引力与温度无关”
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接下来我们对方法论作第二个层面的展开。从哲学的角度来看,研究的对象是什么呢?研究的对象在本质上是因果关系。那么什么叫因果关系呢?因果关系本身需要一个严密的定义。
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以我个人的体会来看,因果关系是对一个封闭的系统而言的,我们可以观察到它的输入,也可以观察到它的输出。假设一个封闭系统,我们把它隔离起来,它有100项输入,我们可以看到输入,也可以看到输出。当这个封闭系统的99项输入都不变,只有1项输入在变化,这个输入的变化导致输出层面产生了变动,我们就说这两个现象之间存在因果关系。
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之所以要对因果关系作这样一个密实的定义,是因为下面我要讲到隔离和可控。我举几个例子。
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第一个例子,在牛顿时代,牛顿本人研究了很多的现象,研究了光线色彩的构成,研究了潮汐,研究了地球围绕太阳运动和月亮围绕地球运动等等。但是如果我们去看牛顿理论本身,以现代的眼光来看,这是一个奇迹。这个奇迹并不只是说他在数学和科学上多么了不起,而是说他研究的因果关系是容易隔离的。
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地球与太阳之间的相互作用,不依赖于太阳是由什么样的元素组成的,不依赖于太阳的表面温度是多少,不依赖于太阳本身的密度有多大,只依赖于太阳的质量和太阳与地球之间的距离,而太阳很多其他的属性,都是可以屏蔽和隔离开的。这本身是个奇迹,使得我们在研究地球和太阳相互运动的时候,可以忽略太阳的物理构成,但是依然可以把两者的作用关系理解得非常清楚。
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我举这个例子是想说,物理学研究的世界在原则上是可以隔离的。你可以把太阳的很多属性隔离掉,但是仍然把这个系统研究得很清楚。
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当人们在研究更现实的物理理论的预测时,进行的都是可控试验。比如说伽利略,让两个铁球,一个20斤,一个10斤,从同样的高度坠落,人们看到它们同时落地。这本身是可控试验。可控试验意味着你可以严密地控制输入。或者在研究天体物理学的时候,并不是可控试验,但是这个世界的研究在方法上、原则上,居然是可以隔离的。这使得在研究因果关系的时候,研究过程变得相对容易。
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为什么经济学的研究在这个层面上非常难?为什么生物学的研究,特别是关于人体的研究,非常难?为什么现代医学的研究非常难?因为这些系统在原则上、方法上是很难隔离的。它不能够像研究地球与太阳的运动一样,把太阳的表面温度隔离掉。
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比如在生物体的层面上,一个普遍的现象叫“代偿”,就是说如果你某一项生物机能非常地不发达,一定有另一项生物机能非常地发达。“代偿”很可能跟漫长的进化过程中的竞争有关系,但是它非常清楚地表明人体在研究上是很难简单隔离的。一个系统的调整在另一个系统之中会引起非常复杂的反应,这些反应又会反过来影响你原来研究的这个问题,而且这些过程本身很难理解清楚。
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在研究这些体系时,简单隔离法和可控实验法是很难操作的。
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七、“雄鸡一唱天下白”
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我们都知道在经济研究中,对经验数据的处理,通常只能得到相关关系,但是相关关系和因果关系有很大的不同。
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我先举一个例子,中国唐代有一句诗叫作“雄鸡一唱天下白”。这句诗描述了一个观测,有两个现象:第一个现象是公鸡叫,第二个现象是天亮。它还描述了这两个现象之间的联系,就是公鸡叫总是先发生并预言着天要亮了。所以这是一个命题。
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从这个描述之中,我们清楚地知道这两种现象至少存在着非常紧密的相关关系,而且公鸡叫总是在天亮前发生的,但是这并不意味着公鸡叫是天亮的原因。
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我们如何知道公鸡叫不是天亮的原因呢?从这个命题本身,从它们密切的相关关系,从公鸡叫先发生这些角度,我们都是无法知道的。我们能够很幸运地知道这一点,需要其他一些知识。
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这些知识至少可以通过两种途径获得,第一个途径是现代天文学以令人信服的证据告诉我们,天亮不亮和公鸡叫是没有关系的。我们接受现代天文学的这些结论,我们知道这是跟地球围绕太阳转有关系,而跟公鸡叫是没有关系的。但是这些知识在我们刚才的数据处理系统之外,是一些额外的知识。如果没有这些额外的知识,我们就不会知道公鸡叫和天亮之间有没有因果关系。
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