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这一转变深刻揭示了中间层经济,即中观经济在经济中的重要地位,同时也重新定义了经济学中的问题的解。从此,问题的解不再是一组数学条件,而是一种模式、一系列暂时现象、一系列能够引发进一步变化的变化、一系列能够创造新实体的现有实体。理论研究的目的,也不再是发现那些“不朽”的一般性定理,而是更深刻地理解创造出这些模式、并使这些变化得以传播的机制。
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从更广阔的角度来看,经济学的这个转变,也是科学本身大转变的一个非常重要的组成部分。与以往相比,现在所有科学都在变得更加程序化、算法化、“图灵化”,所有科学都更少依赖方程式、连续性、“牛顿式”了。之所以会出现这种趋势,主要由于以下两个原因:一是生物学作为一门严格科学的兴起,二是计算和计算机科学的崛起。即便是数学本身,也在向这个方向转变。例如,格里高利·蔡廷(Gregory Chaitin)曾经指出,数学正在从连续的公式、微分方程、静态的结果转向离散的公式、组合推理及算法思维。他说:“计算机不仅是一种极其有用的技术,还是一种具有革命性意义的新数学,它带来了深刻的哲学后果,它揭示了一个新世界的面纱。”科学和数学中的确定性正在减少,它们正在走向开放、拥抱程序性思维。在这个方面,经济当然也不能例外。
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复杂经济学也不是新古典经济学的一个特例。恰恰相反,均衡经济学是非均衡经济学,也就是复杂经济学的一个特例。我们可以说,复杂经济学是用更具一般性的方法来研究经济学的。当然,均衡仍然是一个非常有用的一阶近似。在解决经济中可以明确界定的、可以理性化和静态的问题时,它是有用的。但是,不能再将均衡经济学称为经济学的中心。稳步走向经济学中心的是复杂经济学,[31]它能够更一般地处理相互作用,能够承认非均衡现象,能够处理创新、形成和变化等问题。
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当然,复杂经济学仍处于发展的早期阶段,很多经济学家都在努力扩大复杂经济学的研究“领地”。复杂经济学告诉我们,经济永远都在发明自身,永远在利用机会创造可能性,永远在应对各种变化。经济不是死的、静止的、永恒的和完美的,恰恰相反,经济是活的、永远处于变化之中的、有机的和充满活力的。
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复杂经济学:经济思想的新框架
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“爱尔法鲁酒吧”问题(El Farol Problem) 布莱恩·阿瑟1994年提出了一个著名问题:关于去酒吧还是不去酒吧,人们究竟是如何进行决策的?
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1993年,当时我在圣塔菲研究所,正尝试用计算机模拟的方法来对以归纳方式进行经济决策的问题进行建模,不经意间发现了一个悖论。在圣塔菲的峡谷路,有一家名为“爱尔法鲁”的酒吧。每个星期四晚上,酒吧都有表演。人们如果预期那里人不多,他们就会去;如果预期那里人很拥挤,他们就不去。我马上意识到,这是一个很有意思的决策问题。“很多人会去酒吧”这种预期会导致几乎没人去,而“不会有什么人去酒吧”这种预期则会导致许多人去。这就是说,预期所导致的结果,恰恰否定了预期。或者更准确地说,这意味着理性预期,即一般来说正确或有效的预测,会导致自我否定。因此,这里出现了逻辑上的自我矛盾,而且与说谎者的悖论相比,逻辑结构不一样。
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我据此写成了一篇文章,得到了许多物理学家的激赏。在复杂性研究的圈子中,“爱尔法鲁”变成了众所周知的名字。“爱尔法鲁”问题后来被张翼成和达米安·夏利一般化了,并进入了博弈论教科书。许多学者都对这个问题进行了研究,撰写了很多文章,为最初的问题和后来提出的少数者博弈模型及其变体给出了很多个“解”。
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这篇文章最初发表于1994年的《美国经济评论会议文章》上。
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经济学中假定的理性类型,是个完美的、合乎逻辑的、演绎的理性,这在对理论问题求解时非常有用。但是,对人类行为的这种理性假设是有很大问题的,它带来的问题远远多于它通常能够解决的。如果我们把经济主体所面临的决策问题想象成一个大海,即简单的决策问题构成表层和浅层,复杂的决策问题构成深层和底层,越靠近海平面的决策问题越容易,那么演绎理性最多只能解决位于海平面及以下1~2米的那些问题。例如,“井”字游戏问题很简单,它位于上述“决策问题之海”的表层,很容易就可以为它找到一个合乎完美理性的极小极大“解”。但是,稍稍复杂一些的国际跳棋,它位于“决策问题之海”略深一点的地方,就找不到理性的“解”了;至于国际象棋和围棋,仍然位于“决策问题之海”的中等深度的地方,当然就更加找不到了。
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完美理性或演绎理性,在面对复杂情况时必定会“力不从心”,这有两个原因。第一个原因是显而易见的:当复杂性超过了一定程度时,人类的逻辑思维能力就无法应付了,这就是说,人类的理性是有限的。第二个原因是:在多个行为主体相互作用的复杂环境下,任何一个行为主体都不能假设与自己互动的其他行为主体的行为是完全理性的,因此每个行为主体都不得不猜测其他行为主体将如何行动。这就是说,他们必须依据主观信念以及关于主观信念的主观信念来做出决策。因此也就不存在客观的、明确的、共同的假设了。反过来说,这也就意味着,理性的、演绎性的推理,即在明确的前提假设下,通过完美的逻辑推理得出的结论不再适用了。总之,问题本身将变得晦暗不明。
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有限理性(Bounded Rationality) 介于完全理性和非完全理性之间的、在一定限制下的理性。这个概念最初是阿罗提出的,后来,赫伯特·西蒙提出了有限理性模型,有限理性决策理论应运而生。
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当然,经济学家对这些情况其实是非常清楚的。问题不在于完美理性有没有效,而在于完美理性在什么地方有效。如果承认有限理性,那么在经济学中,如何对有限理性建模?关于有限理性的文献虽然不太多,但一直在不断增加,它们蕴含着很多有价值的思想,但是这些思想在很大程度上是零碎的,彼此之间没有很好地衔接起来。相比之下,在行为科学中却不是这样。现代心理学家基本上已经有了这样一个共识:在复杂的或不确定的情况下,人们会使用一些有自身特点的、可预测的推理方法,而且这些推理方法都不是演绎性的,而是归纳性的。
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归纳思维
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在复杂或不确定的情况下,人们是怎样进行推理的?现代心理学告诉我们,作为人类,我们只拥有适度的演绎推理逻辑能力,而且我们只能适度地运用这种能力。但是,我们却特别擅长观察、识别和匹配模式,也就是那些能够带来明显进化利益的行为。因此,我们在面对复杂问题时,我们会先搜寻模式,并利用找到的模式来简化问题,然后构造临时的内部模型或假说,或者说“图式”(schemata)。[1]接着,我们会根据当前的假说来进行局部演绎推理,并采取行动。当我们接收到来自环境的反馈后,我们对当前加强假说的信念可能会强化,也可能会弱化;那些没有用的假说将会被丢弃,并在需要时用新的假说来替代。换句话说,当我们不能完全依靠演绎推理,或无法对问题进行完备的界定时,我们就使用简单的模型,来填补我们理解中的空白。这种行为是归纳性的。
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演绎推理(Deductive Reasoning) 就是从一般性的前提出发,通过推导,即“演绎”,得出具体陈述或个别结论的过程。
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在下国际象棋的棋手身上,我们可以观察到这种“归纳性的行为”。一般来说,在下棋时,棋手会研究整盘棋的“局面”或“大势”,并回忆自己的对手在过去比赛中的下法,以便识别不同的模式。然后,他们会利用识别出来的模式,来形成关于对方意图策略的假说或内部模型。而且,在同一时刻,他们的头脑中可能会“准备”好几个内部模型,如“他正在使用‘卡罗–坎恩’(Karo-Kann)防御”“这看起来有点像博特温尼克(Botvinnik)和维德马(Vidmar)在1936年那个对局”“他可能想走出中盘兵布局”等。棋手们在这些假说的基础上,进行局部演绎推理,分析不同的下法可能会带来的影响。随着棋局的展开,他们会坚持那些被证明有效的假说或心理模型,舍弃那些被证明无效的假说或心理模型,并且形成新的假说或心理模型。换句话说,他们在下棋时要完成一系列“工作”:识别模式、构造假说、根据当前持有的假设进行推理,并随时根据需要替换假说。
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这种类型的行为在经济学中可能不为熟知,但是我们要认识它的优势其实并不困难。采取这种方法,我们就能够解决复杂问题。我们可以构建可行的且更加简单的模型,那是我们可以处理的。它还使我们能够处理不明确的问题,在界定不清楚的地方,我们的工作模型能够自动填补空白。它不是“理性”的对立面,当然更不是科学的对立面。事实恰恰相反,科学本身的工作方式和取得进步的方式就是如此。
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