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收益体制与路径锁定
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实际经济在多大程度上被锁定在较劣的技术路径上？现在我们仍然不清楚。当然，相关的例子并不难找：某种早期技术占据了市场之后，导致后来出现的更优的替代技术无法在市场上获得立足之地。[9]关于导致锁定的历史事件，现在已经有了两个重要的安全研究：一是关于QWERTY布局的打字机键盘，二是交流电技术。在这两个案例中，收益递增都主要源于协调外部性。
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还有其他一些案例也很有研究价值，它们反映了通过学习过程实现的路径锁定。这些案例包括，20世纪50年代和60年代的核反应堆技术的竞争，以及19世纪90年代的美国蒸汽动力车与汽油动力车的竞争。美国的核电站几乎清一色地采用了轻水反应堆技术，而这种核反应堆技术本来的目的是用来推进于1954年下水的第一只核潜艇“鹦鹉螺号”的，它的核反应堆高度紧凑。在美国核电技术的发展史上，一系列事件，包括海军的早期潜艇建筑合同、政治上的权宜之计、欧洲原子能共同体计划，以及关键人物的行动等，都有利于轻水反应堆技术。早期获得的学习和建造经验，似乎已经锁定了轻水反应堆技术的主导地位，关闭了其他反应堆技术发展的通道。然而，许多工程学文献都一致认为，如果能够得到平等的发展机会，那么气冷堆技术这种更加优越的技术是有可能发展起来的。又如，在汽油动力汽车与蒸汽动力汽车竞争的例子中，两种不同类型的开发者根据自己以前的经验，或偏好蒸汽动力，或偏好汽油动力，它们在不同时间进入了这个行业，并给出每种技术的最佳可用“版本”。在一开始时，汽油动力这个选择被认为是不太有希望的，因为汽油很容易爆炸，又显得比较脏，同时当时汽油发动机噪声也很大，而且需要复杂的新部件。[10]但是在美国，一系列看似琐碎、无关紧要的小事件，在世纪之交把几个主要开发者推向了汽油动力。然后到了1920年，汽油动力技术就把蒸汽动力技术排挤出了市场。尽管这两种技术孰优孰劣，在专业工程师之间仍然存在争议。
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本章上面的论述表明，对不同收益体制，应该给出不同的经济史解释。在收益不变和收益递减的情况下，市场的进化只反映先验禀赋、偏好和转型的可能性，而且小事件不能动摇其结果。这似乎很能令我们放心，但是历史也就下降到了“只能充当承运人”的地位，只要将各种“不可避免的东西”交付出去就完事了。相反，在收益递增的情况下，各种各样的结果都是可能的。不确定的情况会因正反馈而被放大，从而“提示”系统进入实际“选定的”结果。这样一来，历史的小事件就变得很重要了。[11]因此，当我们观察到一种技术或一种经济结果压倒了它的竞争对手时，对那种执着于通过寻找赢家的“先天优越性”来解释它被采用的原因的做法，我们应该保持警惕。
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通常的政策，即让更优越的技术通过在市场中占据支配地位这种结果来证明自己的优越性，在收益不变和收益递减的情况下是适当的。但是在收益递增的情况下，自由放任不一定能保证“更优”技术在长期意义上最终会生存下来。对于无资助的、通用的收益递增技术，应该根据市场细分的性质采取更有效的政策。在我们的模型中，早期采用者通过合理选择只适合于他们自己的技术，对后来者产生了外部性。
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在这种情况下，就缺乏一个行为主体间的市场，这个市场能够诱使人们去探索有前途的但更昂贵的“不成熟技术”，这样后来的采用者则可以轻松地受益。[12]在这种情况下，标准的补救措施是让早期开发者拥有获得一定补偿的权利，即专利制度，补偿则由后来的采用者支付，只有在早期开发者能够独占日后获益的范围内才可能是有效的。一种替代方案是，由某个政府权力机构根据某个有希望但不太受欢迎的技术路径，去对采用和开发进行担保。但是，如果最终的技术收益很难确定，如美国的战略防御计划，那么政府当局必然会面临一个经典的“多臂老虎机”难题：应该选择在哪些技术上“下注”。潜在的优越技术的早期失败结果，即低的“累积奖金”，可能导致政府当局“完全合理”地放弃它，转而采用其他可能的技术。这样一来，“被锁定在一个令人遗憾的发展过程上”这个根本问题依然存在。
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动态收益递增会导致糟糕的“锁定”
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本章考察了从多个“候选的均衡”中，“选出”一个均衡的动态过程。在这个过程中，各种经济力量与随机的“历史事件”相互作用，超越了通常的对收益递增问题的静态分析。在此我们阐明了，动态的收益递增是如何导致经济被逐渐地锁定到一个结果上，而这个结果不一定优于其他可能结果、不容易改变，并且不能完全被预测。
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在收益递增的情况下，经济对象（在这种情况下是技术）之间的竞争呈现出一种进化特征，其机制类似于遗传学中的“创始者效应”机制。[13]在这里，“历史”变得重要了。在某种程度上，一个经济体中的技术发展，取决于观察者的模型无法“分辨”的小事件，因此我们很可能没有能力有任何把握去预测技术的市场份额。这就意味着，对于经济未来的可预测性，不但存在着实践上的限度，还存在着理论上的限度。
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复杂经济学：经济思想的新框架
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本章由我和史蒂文·杜尔劳夫、戴维·莱恩合写于1997年，是圣塔菲研究所经济学研究项目的总结报告。事实上，这篇文章几乎就是一篇宣言。我的两个合作者史蒂文·杜尔劳夫和戴维·莱恩也对本文做出了很大的贡献。多年来，他们两人对复杂性和经济学有深入的思考。
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我们认为，经济活动的行为主体是异质性的，他们并行地采取行动，以便应对他们共同创造出来的各种“聚合状态”。而在这样做的过程中，他们需要不断地适应一个永恒变化的世界。在这个世界中，没有全局性的“控制者”；在这个世界中，人类的认知、层级结构和互动都是重要的。我们强烈指出，经济呈现出了复杂系统的所有标志性特征。这篇文章最初是《经济可看作是进化的复杂系统》第二卷的导论。通过这篇文章，就可以对当时的复杂性科学研究有一个很好的了解。
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1987年9月，20位学者齐聚圣塔菲研究所，讨论有关“经济可看作是进化的复杂系统”的问题。在他们当中，有10位是理论经济学家，受肯尼斯·阿罗邀请而来；另10位则是物理学家、生物学家和计算机科学家，受菲利普·安德森邀请而来。在当时，自然科学中已经涌现出了一系列新思想，它们松散地集合在了“复杂性科学”这个概念之下。举办这次会议的动机就是，探讨这些新思想，能不能激发出新的思考经济问题的方法。会议整整进行了10天，经济学家和自然科学家“轮番上阵”，报告他们各自的“世界”和“方法”。物理学家了解了一般均衡分析和非合作博弈理论，而经济学家则试图理解自旋玻璃模型、布尔网络和遗传算法。
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这次会议产生了两大成果。第一个成果是一本文集《经济可看作是进化的复杂系统》第一卷，由阿罗、安德森和戴维·皮内斯主编。另一个成果是1988年在圣塔菲研究所启动的经济学研究计划，它也是圣塔菲研究所的第一个常驻研究计划。这个研究计划的任务是，从复杂科学的角度增进对经济现象的理解，具体内容则包括两部分：一是发展新理论，二是探索用来建模和实证分析的新工具。自1988年以来，这个研究计划已经邀请了很多杰出的学者来圣塔菲研究所参与研究工作。它还资助了一系列研究项目，每年都举办多次研讨会，并完成了几十篇工作论文。此外，自1994年以来，它还为经济学研究生举办一年一度的暑期学校。
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1996年8月，圣塔菲研究所经济研究计划举办了一个研讨会，《经济可看作是进化的复杂系统》第二卷（以下简称“第二卷”）就是会议的重要成果之一。这个研讨会的目的是要回答这样一个问题：在过去10年里，复杂性方法对经济学有什么贡献？与1987年那次会议后出版的文集不同，第二卷中所有文章几乎都是讨论经济问题的，而且大多数作者都是经过正规经济学训练的经济学家。此外，虽然有相当一部分文章是圣塔菲研究所构思或实施研究工作的成果，但是也有不少文章的作者在此之前与圣塔菲研究所没有任何联系。事实上，与复杂科学相关的研究，已经在世界各地的许多不同的研究机构和大学中展开。
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但是，在经济学中，“复杂性科学视角”或“复杂性观点”（complexity perspective）到底是指什么？这并不是一个容易回答的问题。“复杂经济学观点”的意义仍然在构建中，现在并未完成。第二卷的目标就在于促进这个构建过程。当然，第二卷各篇文章的作者仍然没有对经济学中的复杂性意义和重要性达成一个单一的、内在一致的认识。但是，我们确实可以找到一组相互接近、相互关联的主题，它们共同构建了经济学中的复杂性视角在当下此刻的含义。
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其中有几个主题从20世纪80年代中期以来，就已经成了许多经济学家研究的重要课题，它们在前期出版的《经济可看作是进化的复杂系统》第一卷中也得到了很好的讨论。具体来说，非线性动力学在经济理论和数据分析中的应用，在1987年的会议上由米歇尔·博俊（Michele Boldrin）和威廉·布洛克（William Brock）报告；正反馈理论，以及与之相关的关于路径依赖和锁定的分析，则由布莱恩·阿瑟报告；1987年后，与这两个主题相关的研究，已经在圣塔菲研究所经济研究计划，以及其他研究机构蓬勃开展起来了。在1987年时，混沌是非线性动力学中人们最有兴趣的核心概念，不过后来它逐渐淡出了中心舞台。过去10年来，经济学家在识别金融时间序列中的非线性模式方面，已经取得了重大进展。他们提出了一系列模型，用来解释和分析这些模式，并在某种程度上预测这些模式得以呈现的序列。第二卷收录的布洛克的文章，对这方面的研究进展进行了综述。正反馈在莱恩的关于信息传播的模型、杜尔劳夫的关于不平等的模型和克鲁格曼的关于经济地理的模型中都发挥着核心作用，而且也是隐藏在诺思（North）所描述的经济发展现象和莱永胡武德（Leijonhufvud）所描述的恶性通货膨胀现象背后的“幽灵”。
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回顾过去10年来这些领域的发展和圣塔菲研究所经济研究计划所产生的成果，我们认为一个连贯的经济学观点，它有时被称为“圣塔菲观点”，已经出现在经济学中了。在这里，我们将它称为“复杂性视角”，或称为“圣塔菲研究所视角”，偶尔也称之为“过程与涌现视角”。在我们细致地对它进行描述之前，我们要先描述一下作为标准的新古典经济学基础的两个基本概念。理论经济学家们在1987年那次会议上的大多数发言都属于这种经济学。我们可以将这两个基本概念，称为“均衡”和“动态系统”。从均衡观点出发，经济学家感兴趣的问题是，如何从个体最大化者的理性选择中，导出总体层面的某种“经济状态”，如一般均衡分析中的一组价格、博弈论中的一组策略及相关的支付，导出满足某些总体层面的一致性条件，如市场出清、纳什均衡，并考察这些总体层面的经济状态的性质。而在“动态系统”方法中，先用一组变量来表示经济状态，然后用差分方程组或微分方程组描述这些变量如何随时间变化。运用“动态系统”分析时，经济学家感兴趣的问题是，考察映射在状态空间上的结果轨迹。但是关键在于，均衡方法未能描述经济状态随时间变化的机制，也没有描述均衡是如何形成的。[1]“动态系统”方法则通常不能同时容纳行为主体（个体）层面和系统（总体）层面的分析，无法填补两者之间的鸿沟，或者只能通过“代表性行为主体”这种工具来遮掩这个问题，而且也不能解释新的相关状态变量的出现，更不用说新的实体、新的模式和新的结构涌现了。[2]
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复杂经济学：经济思想的新框架 [:1704531133]
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复杂经济的6大特征
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为了更加清晰地描述复杂性方法，下面我们先指出经济的6个特征。这些特征共同决定了，仅使用传统经济学使用的数学方法将面临极大的困难[3]：
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分散的交互作用。经济中发生的几乎所有事情，都是由大量的行为主体的相互作用决定的，而这些行为主体是分散的且极可能是异质性的、并行采取行动的。任何一个特定的行为主体的行动，都依赖于他所预期的一定数量的其他行为主体的行动，还依赖于所有行为主体共同创造的聚合状态或总状态（aggregate state）。