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在上述思想的基础上，阿瑟等人提出了一个资产定价理论。在他们的模型中，行为主体就是投资者，以“市场统计师”的身份采取行动。这些市场统计师不断地生成预期模型，即对市场上价格变动的解释，并通过交易来检验它们。如果不成功，他们就丢弃旧模型，用新模型取而代之。这样一来，市场的预期也就变成是内生的了。它们不断地改变、调整以适应它们共同创造的市场。因此，阿瑟等人的市场是一个拥有丰富多彩的“心理”的市场，在那里会涌现出投机泡沫、技术交易和持续的波动。而标准经济学文献所假设的同质理性预期则成了一种特殊情况，虽然它在理论上是可能的，但是在实践中却不太可能出现。布洛克引入了这种方法的一个变体，允许行为主体在数量有限的预期模型之间切换。他的模型比阿瑟等人的模型简单，不过他得到了解析结果。布洛克的模型可以解释金融时间序列数据的许多特征事实，其中许多已经是学者们在过去10年中应用非线性工具进行分析时发现过的。
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而在达利和考夫曼的模型中，行为主体分布在一个网格上，他们试图预测在网格上的“邻居”的行为。在生成预测时，这些行为主体使用的是一个自回归模型，而且他们每个人都可以单独地调整模型中参数的个数，以及他们用于估计模型参数的时间序列的长度。具体做法是，在每个周期，如果在前一期进行这种调整可以产生更好的预测的话，他们就可以按1的步长改变参数数量或历史长度。这样一来，就引入了一个共同进化的“解释动力学”，系统不可能进入一个有稳定的、精准协调的共同预期的状态。特别是，当系统接近于“稳定的理性预期状态”时，就会趋向于裂解为无序状态。根据这些结果，达利和考夫曼对具有无限的前瞻视野和无限的演绎能力的传统理性观念提出了挑战。
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在他研究恶性通货膨胀的文章中，莱永胡武德提出了与达利和考夫曼相同的问题：在“视野无限长远的最优化”与“近视的适应”这两个极端之间，我们应该如何定位行为主体的认知能力？莱永胡武德认为，这个问题的答案是“情境依赖”的。他声称，在像恶性通货膨胀这样制度崩溃的情况下，行为主体的认知会转向“短时记忆／近视的适应模式”。因此，制度转换与认知模式转变之间的因果关系就成了“相互性”的。随着前瞻视野的萎缩，长期贷款（在他的模型中，长期意味着超过15天）的市场消失了。而且，当通货膨胀加剧后，会计核算的单位也会失去意义。因为不能以任何有意义的方式制定预算了，政府的行政分支无法继续在财政上对议会负责，地方政府也无法继续在财政上向中央政府负责。社会和经济的控制机制遭到了侵蚀。部长们失去了对他们的官僚机构的控制，股东也失去了对公司管理层的控制。
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“解释器”，如清晰的预测模型和技术交易规则，在行为主体的认知中发挥着核心作用，这个思想与认知科学中更一般的一系列思想非常契合。对此，克拉克（Clark）在他的著作中进行了很好的总结。克拉克反对全部认知功能都集中在“头部”的观点。他认为，大量的解释性辅助工具，如自回归模型、计算机、语言，甚至如哈钦斯（Hutchins）所指出的导航工具及制度等，提供了一个“脚手架”或者说是“外部结构”，完成了大部分解释世界的任务。克拉克还进一步指出，即使是“头部认知”，其独特标志也是“快速的模式完成”，这与新古典主义经济学家孜孜不倦所追求的演绎理性无关。在第二卷中，诺斯的文章也讨论了这个主题。他描述了以制度为“脚手架”来为解释提供支撑的若干方式。目的是解释对于经济主体来说，什么样的行为是可能的和适当的。
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莱恩和麦克斯菲尔德在他们的文章中，从不同的角度探讨了解释问题。他们对所谓的“功能的归属”特别感兴趣。他们所称的“功能的归因”，就是指解释一种人工产品是“做什么的”。他们认为，新的功能归因出现在行为主体之间的、某些特定类型的互动情境中。在这种情境中，行为主体的解释可以不同。因此，认知有一个不可避免的社会维度。什么解释是可能的，取决于谁与谁互动以及为什么进行互动。他们还指出，新的功能归因是不可能在它们得以出现的特定生成关系之外预见到的。在行为主体-人工制品空间的结构快速变动的情境中，这种不可预见性对解释构成“理性”行动的是什么有深刻的影响。
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上面提到的所有文章都强调了认知对经济理论的根本重要性。但是，一种相反的观点也可以从过程与涌现角度合理地加以辩护。根据这种观点，过度认知构成了源于方法论个人主义的另一个错误，方法论个人主义是标准经济理论的基石。单个行为主体如何决定做什么可能并不是太重要。发生的事情尽管被视为他们行动的结果，但很可能更多地依赖于他们行动的互动结构，即谁在互动、他根据哪些规则与谁互动。布卢姆在关于种群博弈的文章的引言中提到了这一点。正如他所指出的，他提供的模型所关注的，将不再是“个人层面的决策理论的细节，而是行为主体互动的动力学”。帕吉特（Padgett）也得出了类似的结论，尽管理由有所不同。帕吉特感兴趣的是，提出一个企业理论，作为变革性的“工作”的基点。他认为“工作”可以表示为，“一系列行动和反应组成的序列，这个序列可能会带来一些意图中的或非意图中的集体结果”。因此他指出，只要研究协调好的行动-反应序列的结构，就可以洞察经济活动的组织。他的“故事”中，根本没有引入“认知”。帕吉特文章的灵感来自于化学和生物学领域的一些最新研究成果，如艾根（Eigen）和舒斯特的研究、冯塔纳和布斯的研究，以及其他一些人的研究。它们堪称从复杂性视角出发进行研究的典范。
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结构。绝大多数人类互动，当然也包括那些发生在“经济”环境中的人类互动，都有社会性的，这是人类互动首要的性质。与朋友交谈、向有常识的熟人征求建议、与同事一起工作、与邻居一起生活等，这种社会交往连续地、循环地进行，将行为主体“绑定”到了网络当中。[6]但是根据标准的经济学理论，行为主体做什么，只取决于他们自己的价值观和可用的信息。而且标准理论通常忽略了价值和信息来自哪里这个问题。它将行为主体的价值观和信息视为外生的和自主的。在现实中，行为主体要相互学习，他们的价值观可能受他人的价值观和行为的影响。这种相互学习和相互影响的过程，是通过行为主体所嵌入的社交网络进行的。它们可能产生重要的经济后果。例如，杜尔劳夫在他的文章中提出的一个模型，意味着邻居之间的“价值关系”可能导致邻居之间的持续收入不平等。而在莱恩的模型中，网络中流动于行为主体之间的信息决定了两个相互竞争产品的市场份额。基尔曼的文章则回顾了一系列讨论社交网络如何导致一定的经济后果的模型。
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伊奥尼迪斯（Ioannides）、基尔曼和特斯法齐考察了网络如何从最初随机的二元相互作用模式中涌现出来，以及这种涌现的网络会呈现出什么结构这个问题。伊奥尼迪斯还研究了基于受控随机场的数学模型。而在特斯法齐的基于行为主体的模型中，“行为主体”实际上是囚徒困境博弈中的不同策略。伊奥尼迪斯和特斯法齐所关注的，主要是与经济互动有关的网络形成和深化问题，特别是贸易网络。激发他们进行这些研究的思想，在一些社会学家，如贝克（Baker）的圈子内，很久以前就已经得到了认可，但在经济学界则很新颖，这个思想就是市场实际上是通过交易者组成的网络运行的。在市场中发生的事情可能反映了这种网络的结构，而网络的结构又可能取决于网络是如何涌现出来的。
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局部性的相互作用可能导致大规模的空间结构的涌现。第二卷中有好几篇文章就是研究这个现象的。从这个角度来看，林格伦的文章特别有意思。像特斯法齐一样，他也运用了一个基于行为主体的模型，在这个模型中，行为主体要制定两人博弈中的策略。在林格伦的模型和特斯法齐的模型中，依据他们过去与其他行为主体博弈时所采用的策略的成功程度，行为主体随着时间的推移来调整自己的策略。不过，与特斯法齐的模型中的行为主体不同，它们随机相遇并能够自行决定是否展开互动，林格伦的模型中的行为主体只能与预先指定的交互网络中的邻居互动。利用这个模型，林格伦研究了行为主体空间上时空结构的涌现。这种结构是一种由一组策略构成的亚稳定生态：连续很多世代，这些策略能够抵御新的策略类型的“入侵”，或者说这种生态能够在自己的空间边界上与其他生态相互“竞争”。特别是，林格伦对网格网络中涌现出来的结构，即每个行为主体只与几个其他行为主体互动，与完全联接的网络中涌现出来的结构，即每个行为主体都与所有其他行为主体互动，作了详细的对比。结果发现，前者“导致若干策略之间的稳定共存，但如果没有这种网络结构，这些策略将会在竞争中被淘汰。这些时空结构呈现出来的形式，可以是螺旋波、不规则波、时空混沌、冻结块状模式，以及各种不同的多种多样的几何构型”。虽然我们还不能毫无争议地说林格伦的模型是一个经济学模型，但是他对两种行为主体空间上的结构的比较，却无疑是非常有启发性的：一种行为主体空间中的社会网络是相对稀疏的，而在另一种行为主体空间中，所有行为主体间的互动都是有可能的。后者至少在原则上，可以与经济学中的一般均衡分析所特有的非人格化市场相比拟。帕吉特在他的文章中也进行了类似的比较，不过是在一个完全不同的情境下。
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杜尔劳夫和克鲁格曼都研究了地理隔离是怎样出现问题的。在他们的模型中，行为主体可以改变位置，即改变他们在社会结构中的位置，而社会结构是由邻居关系定义的。在这些模型中，特别是在杜尔劳夫的模型中，存在着多种类型的行为主体。模型要回答的问题是：在什么情况下、通过什么机制，总体层面上的“邻居关系”或“社区”会涌现出来。每个社区都主要或者完全由一个类型的行为主体占据。因此，当前的网络结构，即行为主体的邻居，以及行为主体可以移动到“站点”处的邻居，调节着行为主体的选择，而行为主体的选择又会改变当前的网络结构。这样一来，随着时间的推移，从不断变化的局部网络结构中，总体层面上的相互隔离的社区就涌现出来了。
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科尔曼、米勒和佩奇(18)也探讨了类似的主题。他们的文章的现实背景是，当存在多个司法管辖区时的政党竞争和民主制度问题。在他们的基于行为主体的模型中，行为主体可以在司法管辖区之间迁移。他们证明，当存在三个以上的司法管辖区时，“两党制”式的竞争优于民主的全民公决；相反的情形仅出现于只存在一个司法管辖区的时候，因此行为主体无法迁移。他们还发现，“两党制”式的竞争会比民主的全民公决导致更多行为主体进行迁移。
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曼斯基（Manski）的文章则提醒我们，即使理论模型已经做得尽善尽美了，对真实现象的理解也同样重要。他区分了学者们对于人们经常观察到的经验事实的三种因果性解释：“属于同一群体的人倾向于采取类似的行动。”第一种解释是我们上面已经描述过的，即行为相似性可能通过网络交互效应产生。但是还有另外两种可能的解释。一种是环境，即这类行为可能取决于群体的某个外生特征，如社会经济构成。另一种是相关效应，即行为相似性可能源于群组成员共享某种相似的个体特征。曼斯基还证明，除了其他结果之外，使用流行的平均线性模型去分析数据和“观察均衡结果和参照群组构成”的研究者，是不能凭经验从上面这些可供选择的解释中区分出内生性交互作用的。这里有一个“底线要求”，那就是非线性效应需要非线性的推断技术。
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在诺斯、舒比克和莱永胡武德各自的文章中，关注的焦点转移到了另一种社会结构上，那就是制度。诺斯的文章的侧重点是研究制度和经济增长，舒比克则志在分析金融制度，而莱永胡武德则阐述了恶性通货膨胀的“现象学”。
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所有这三位学者都同意，可以将制度定义为“游戏规则”，如果没有这些规则，经济行动将是不可想象的。不过，经过具体分析，他们至少在以下三个意义上使用“制度”一词：作为“规则”本身，如破产法；作为被授予了颁布规则的社会权力和政治权力的实体，如政府和法院；以及作为有社会合法性的建构，它们将规则“实例化”，而且经济行为主体就是通过它们来采取行动的，如法定货币、市场。无论在哪一种意义上，三位作者都认为，如果仅仅从纯粹的经济、纯粹的政治或纯粹的社会角度来进行分析，制度是不可能被充分理解的。经济学、政治学和社会学的作用，在制度形成的过程中是不可分割的。而且，制度也改变和决定了经济行为、政治行动和社会运动。诺斯还进一步坚持认为，制度拥有一个认知维度，它体现在维持着制度并决定了制度进化方向的、总体层面的“信念系统”上。
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诺斯从功能主义的角度分析了制度如何涌现的问题：制度之所以出现，是“为了减少不确定性”，这就是说，制度能够使行为主体面对的世界变得更加可预测，从而为行为主体提供可识别的、能采取有效行动的机会。特别是，现代经济依赖于能够降低非人格化市场中交易成本的制度。
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相比之下，舒比克则采取了一种不同的分析路径。他的分析从他的策略性市场博弈的概念开始。这种博弈是有“完全定义的过程模型”，它们指明了“可行结果集中所有点上可以采取的行动”。舒比克对使用法定货币进行贸易的经济，构建了一个策略市场博弈。他证明，指定可以采取行动的“完全规范”，就意味着某些类型的规则在逻辑上的必要性。舒比克把这种规则等同于制度。吉纳科普洛斯（Geanakoplos）在他的文章中，也提出了与舒比克类似的观点。他认为，金融制度就代表了承诺。那么，如果有人不能或不愿兑现承诺，又会发生什么？舒比克证明了其中一种制度，即破产法，在处理违约问题时的逻辑必要性。吉纳科普洛斯则引入了另一种制度：抵押品。他证明，在均衡中，作为一种制度的抵押品具有制度含义，即市场缺失。
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最后，在他为第二卷撰写的结语中，菲利普·安德森从一个物理学家的角度，对费尔南·布罗代尔（Fernand Braudel）所强调的“长期社会经济变革的历史，带给我们一个最核心的教训”进行了评论。关于行为主体同质性的假设，在复杂系统中可能有非常强的欺骗性。社会变迁过程通常是由位于某些有“极端尾巴”的分布的最末端的那些人所驱动的。因此，从“圣塔菲观点”出发，一个有趣的理论问题就是：这些有极端尾巴的分布是怎么涌现出来的？为什么这种分布会如此无处不在，如此重要？
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问题是什么？问题的解是什么？虽然第二卷收录的文章，有很多是讨论认知和结构的，但是它们并没有深入探讨：从上述新观点出发，什么可以构成一个问题？什么东西可以算作问题的解？也许这是因为，对生成和评估“解”的各种方法的讨论现在还为时尚早。我们还在讨论，我们应当致力于对什么东西求“解”。第二卷中有少数几篇文章完全采用了文字表述，不过大多数文章都提出了数学模型，包括基于统计力学的模型、策略性市场博弈模型、随机图模型、种群博弈模型、随机动力学模型，以及基于行为主体的计算模型，等等。需要指出的是，在某些情况下，有些文章作者所使用的数学模型忽略了一些重要的问题。例如，均衡计算能够以什么方式提供关于涌现问题的洞见？这是一个相当棘手的问题，但是没有任何一篇文章讨论了这个问题，即便是那些用于计算均衡的模型，并声称提出了关于涌现问题新见解的文章也是这样。布卢姆在他对种群博弈模型的讨论中，提出了两个与此相关的问题：在他的理论中，渐近均衡选择定理能不能保证均衡选择“发生得足够快”，从而使它在经济上是有意义的；以及由博弈和互动模型确定的“全局环境”的不变性，能不能与潜在的经济现实兼容，而博弈规则在现实中将经历内生性变化。要想解决传统数学工具与那些可能表现出永恒新异性现象之间的固有张力，无疑是非常不容易的。
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正如我们在前面已经提到过的，第二卷中有几篇文章引入了不那么传统的、基于行为主体的模型。科尔曼、米勒和佩奇讨论了这种建模方法的优点和困难。他们在结论里对这种方法在未来研究中的作用表示了谨慎的乐观。特斯法齐则把自己的文章当作了她所谓的“经济学中‘人工生命’方法的一个例证”，她的文章也阐述了“经济学中仍然有待清理干净的障碍”。说了这么多对这些与“过程与涌现”观点相关的知识论问题，我们可以向读者提供的最好建议也许非常简单：读一读第二卷收录的这些文章，找一找你认为有说服力的东西。
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复杂经济学：经济思想的新框架 [:1704531136]
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复杂经济学：经济思想的新框架
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在2008年美国金融危机之后，许多经济学家就已经看得非常清楚了：金融系统，以及其他社会和经济系统，很难避免被各种小团体操纵，以达到他们谋取私利的目的。这样也就自然而然地引出了以下两个问题。第一，给定某种特定的政策框架或拟议中的经济系统，这种操纵是否可以提前预见并预先防止？第二，我们是否可以设计出某种方法（可能是自动的），来测试它们可能会面临失败的模式，以及它们可能被操纵的程度，从而防范将来可能发生的操纵行为？
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剥削行为（Exploitive Behavior） 无论是金融系统，还是其他社会和经济系统，都很难避免被各种小团体操纵，以谋取他们的私利。我们把这种行为称为“利用行为”。