1704543690
1704543691
由于科斯假设了一个非常简单的经济环境，且只用文字语言讨论问题，没有像用数学模型进行讨论那样清晰，因而一些术语和逻辑分析方面有许多含混不清的地方，使得科斯定理的成立与否存在着很大的讨论空间和许多争议的地方。在许多情况下，科斯定理成立与否依赖于经济环境的界定。例如，除非消费者的效用函数是准线性（quasi-linear），科斯中性定理不会成立。要知道准线性效用函数对消费者来说，是施加了一个很强的假设：对具有外部性的商品的收入效应为零。不知道这个条件就可能误用这个定理。事实上，赫维兹（Hurwicz，1995）给出了科斯中性定理结论成立的充分必要条件：当交易成本为零且产权明晰界定时，导致有效配置的充分必要条件是效用函数为准线性函数，即具有外部性的商品的收入效应一定要为零。
1704543692
1704543693
科斯有效性定理的问题更大。如阿罗（Arrow，1979）指出的那样，由于科斯的自愿谈判假设可以被模型为合作型博弈，这要求假定关于经济环境的信息是完全的。当信息不完全或不对称时，一般不能导致资源的有效配置。即使信息是完全的，Aivazian和Callen （1981）证明了，合作博弈的经济核（economic core）也许是空集，从而不能导致资源的有效配置。另外，Starrett（1972）论证了，对具有生产的外部性，它本质上可特征为生产集的非凸性，一旦如此，有效配置也许不能通过市场机制来达到；理论上可以证明，也许不存在均衡价格来支撑有效配置（即第二福利经济学定理不成立）。还有，当经济环境中不只两人时，如何解决群体行动中固有的搭便车问题？在这种情况下，市场机制可能会失灵，需要设计出某种激励机制，搭便车问题至今仍然是一个没有完全解决的问题。另外，科斯定理还有一些其他的问题，Chipman（1998）对文献中关于科斯定理的讨论作了一个很好的综述，有兴趣的读者不妨找来看看。总之，关于科斯定理的讨论和争论仍然还在继续，这种争论和讨论大大带动了产权理论及组织理论的发展。科斯定理意义深远，使得科斯获得1991年诺贝尔经济学奖。(9)
1704543694
1704543695
第二个例子是纳什（J. Nash）的博弈均衡存在性定理。纳什是一个纯数学家，他在1951年给出了纳什博弈均衡的定义，并给出了纳什均衡存在性的证明。纳什均衡存在性是非合作博弈论的基础。(10)从数学原创性及证明的难度来看，这个定理不是太难，只是数学中的不动点定理的应用，但它成为博弈论最根本的基础，使得博弈论成为经济学中最重要的分析工具之一，在经济学中有着广泛的应用，它可以用来研究经济人之间相互影响的策略选择问题。由于这些原因，纳什凭这篇论文和1950年关于纳什谈判解的论文获得1994年诺贝尔经济学奖。我们现在来说明，尽管纳什均衡存在性定理是一个纯数学定理，当它被赋予经济含义后，它的分析框架也包含以上五个组成部分。经济环境：由所有游戏参与者及其经济特征所组成，这里每个游戏者的行动集、信息结构、收益函数等构成了他的经济特征。行为假设：每个游戏参与者知道其他人的经济特征，并将其他人的策略设为给定，然后决定自己的策略使之最大化自己的收益。游戏规则：由支付函数或支付矩阵决定，游戏的顺序是同时行动，这里游戏规则是外生给定的。均衡结果：所有游戏参与者的最佳策略组成了均衡策略。评估比较：对纳什均衡解进行评价，看是否达到某种社会最优或按某种标准剔除多余的纳什均衡。纳什的论文在非常一般化的条件下，证明了纳什均衡的存在。由于纳什的均衡存在定理是用数学模型表达的，没有不清楚的地方，不像科斯定理，没有什么争议，为研究经济人的决策互动及其选择建立了一个很好的研究平台。
1704543696
1704543697
第三个例子是阿罗－德布鲁一般均衡理论（Arrow and Debreu，1954），它主要是为了研究竞争的市场均衡。它的一个主要假设，也是新古典经济学的一个基本假设，是将市场制度安排作为外生给定。它的分析框架由以下五个部分组成。经济环境：由消费者和生产者及其经济特征和信息结构（如考虑不确定性）所组成，这里消费者的经济特征定义为消费空间、偏好关系、初始禀赋，生产者的经济特征为生产集。制度安排：私有所有制下的市场机制，或称为价格机制。行为假设：每个消费者追求效用最大化，每个生产者追求利润最大化，每个人将价格作为给定。均衡结果：消费者在自己预算约束集中决定偏好最大化的消费组合，生产者在自己的生产可能性集中决定利润最大化的生产计划；市场自我调节决定所有商品的市场出清均衡价格，即对所有的商品，总需求不超过总供给。评估比较：对一般均衡解进行评价和比较。在一般的条件下，可以证明：每个竞争市场均衡解导致了帕累托最优资源配置；每个帕累托最优配置结果都可以通过对初始禀赋的再分配，通过市场均衡来达到。
1704543698
1704543699
第四个例子是赫维兹所开创的经济机制设计理论（Hurwicz，1960，1972，1973）。经济机制设计理论框架是最一般的理论分析框架，可以非常清楚地看出它的分析框架典型地是由以上五个部分所组成。它提供了研究如何从各种经济制度或规则中作出选择的一个非常一般化的理论模型和很好的研究平台，几乎所有的经济制度都可以用这个理论框架来描述、研究、评估比较以及进行价值判断。现今具有广泛应用的许多重要理论和分析工具，如委托代理理论和拍卖理论都是经济机制设计理论的子领域。(11)
1704543700
1704543701
机制设计者的目标是要设计某种制度安排使之达到某个既定的目标，因而机制设计理论与一般均衡理论的最大差别之一，是将制度安排作为内生决定的。为此，定义经济环境：由所有参与者及其经济特征所组成，这里每个参与者的配置结果空间、偏好关系、初始禀赋、生产集、信息结构（如考虑不确定性）等构成了参与者的经济特征。行为假设：每个参与者根据自己的行为对机制以及其他人的选择作出激励反应，以此决定自己的策略最大化自己的收益。经济机制：由信息空间、决定信息如何交流的反应函数以及决定如何配置结果的结果函数所组成。均衡结果：所有参与者的最佳策略组成了均衡策略。评估比较：对均衡解进行评价和比较，看是否达到既定的目标，如是否激励相容，是否导致了帕累托最优结果，是否具有最小的机制运行成本等。经济机制设计理论中的激励或激励相容现在已经成为现代经济学的一个核心概念。
1704543702
1704543703
第五个例子是阿罗的不可能性定理（Arrow，1963），它主要为了分析个人偏好在多大程度上能以“令人满意”的方式加总成社会偏好序。他的分析框架也可以看成由以上五个组成部分所组成。经济环境：由参与者、参与者的偏好序，以及备选方案集所组成。行为假设：理性经济人最大化自己的效用。制度安排：决定加总规则。社会偏好序由个人偏好序来决定，社会偏好序决定加总规则。这样，制度安排在阿罗的分析框架中是内生决定的。均衡结果：所有参与者根据自己的偏好决定最佳备选方案，最佳社会备选方案由社会偏好序决定。阿罗不可能性定理的结论是，当假定社会偏好序满足以下四个条件时：（1）备选方案的数目至少有三个；（2）由个人偏好序组成的区域无限制；（3）满足帕累托原则，即一个方案对所有人是最优的意味着相对于社会偏好序也是最优的；（4）满足无关备选方案的独立性（independence of irrelevant alternatives），或称为成对独立性条件，即社会对于任意两个备选方案的偏好只取决于个人对这些方案的偏好，则唯一的社会总加偏好序是独裁制度安排，即某一个人的偏好决定了社会加总偏好。(12)评估比较：这一定理告诉我们，人们不可能在每件事上都称心如意，总要进行权衡取舍的选择。当经济环境的区域充分大且要求人们真实地显示自己的偏好时，则唯一的社会经济经济制度安排是独裁制度。它也说明了，没有一个经济理论对所有的经济环境和人的行为方式都成立，需要对不同的经济环境和行为方式给出不同的制度安排或游戏规则。
1704543704
1704543706
三、现代经济学的基本研究方法和注意要点
1704543707
1704543708
以上讨论了现代经济学分析框架的五个基本组成部分：界定经济环境、设定行为假设、给出制度安排、选择均衡结果，以及进行评估比较。任何一个经济理论基本上都是由这五个部分组成的。对这五个部分的讨论自然会引申到如何按科学的研究方法将它们有机地结合起来，逐步深入地研究各种经济现象，发出新的经济理论。这就是本节要讨论的现代经济学通常所采用的一些基本研究方法和注意要点。它包括提供研究平台、建立参照系、给出度量标尺、提供分析工具、注意经济理论的适用范围、区分充分条件和必要条件的重要性，以及弄清数学与现代经济学的关系等。
1704543709
1704543711
1.研究平台、参照系和度量标尺
1704543712
1704543713
现代经济学的研究方法是，首先提供各种层次和方面的基本研究平台，建立参照系，从而给出度量均衡结果和制度安排优劣的度量标尺。提供研究平台和建立参照系对任何学科的建立和发展都极为重要，经济学也不例外。提供研究平台和建立参照系有利于：（1）简化问题，抓住问题特征；（2）建立评估理论模型和理解现实的标尺；以及（3）理论创新。
1704543714
1704543715
研究平台：现代经济学中的研究平台是由一些基本的经济理论或原理组成，它们为更深入的分析打下了基础。现代经济学的研究方法类似于物理学的研究方法，即先将问题简化，再抓住问题的核心部分。当有众多因素形成某种经济现象时，我们需要弄清每个因素的影响程度。这可以通过假定其他因素不变，研究其中某个因素对经济现象的影响来做到。现代经济学的理论基础是现代微观经济学，而微观经济学中最基础的理论是个人选择理论——消费者理论和厂商理论，它们是现代经济学中最基本的研究平台或奠基石。这就是为什么所有的现代经济学教科书基本上都是从讨论消费者理论和厂商理论着手的。它们为个人作为消费者和厂商如何作出选择给出了基本的理论，并且为更深入地研究个人选择问题提供了最基本的研究平台。
1704543716
1704543717
一般来说，个人的均衡选择不仅依赖于自己的选择，而且也依赖于其他人的选择。为了研究清楚个人的选择问题，首先要弄清楚个人选择在不受他人影响时是如何作出决策的。现代微观经济学中标准的消费者理论与厂商理论就是按照这样的研究方法得到的。在这些理论模型中，经济人被假定处于完全竞争的市场制度安排中。这样，每人都把价格作为参数给定，个人选择不受他人选择影响，并且每个人的效用或收益只依赖于自己的选择，而不依赖于他人的选择。于是消费者的决策就是在给定价格参数和收入的条件下最大化自己的效用，从而个人的最优选择是价格和收入的函数而不是其他人选择的函数。通过完全竞争市场制度安排假设及没有消费外部性假设，可使得我们先考虑最简单的个人选择问题，而不需要考虑自己的选择对别人的影响，也不考虑别人的选择对自己的选择的影响。厂商理论也是从研究完全竞争市场下的企业是如何作出权衡取舍开始的。
1704543718
1704543719
刚开始学现代经济学的人往往会对这种研究方法感到不解，认为这种简单情况离现实太远，理论中的假设和现实太不相吻合，从而认为现代经济学理论没有什么用。其实，这样的批评表明这些人对科学的研究方法还没有什么理解。这种将问题简化或理想化的研究方法为更深入的研究建立了一个最基本的研究平台。这就像物理学一样，为了研究一个问题，先抓住最本质的东西，从最简单的情况着手，然后再逐步深入，考虑更一般和更复杂的情况。标准的消费者理论和厂商理论就是按这个思路进行的，先研究最简单情况下的个人选择问题，以此建立一个研究个人选择的基本研究平台。从这个平台出发，人们可以考虑经济人之间相互影响这个更一般情况下的选择问题：个人效用或利润不仅依赖于他自己的选择，也依赖于他人的选择，从而个人的均衡结果是他人选择的函数。微观经济学中关于垄断、寡头、垄断竞争等市场结构的理论就是在更一般情况下——厂商间相互影响下——所给出的理论。为了研究经济人相互影响决策这更一般情况下的选择问题，经济学家同时也发展出博弈论这一有力的分析工具。
1704543720
1704543721
一般均衡理论是基于消费者理论和厂商理论之上，属于更高一层次的研究平台。消费者理论和厂商理论为研究在各种情况下的个人选择问题提供了基本的研究平台，一般均衡理论则为研究在各种情况下所有商品的市场互动，从而达到市场均衡提供了一个基本的研究平台。例如，前面谈到的宏观经济学中大多数学派就是在一般均衡理论这个平台上展开的，用市场一般均衡来分析市场和研究宏观经济变量的相互作用关系和变化规律。
1704543722
1704543723
最近三十年发展起来的机制设计理论又是更高一层次的研究平台，它为研究、设计和比较各种经济制度安排或经济机制（无论是公有制、私有制，还是混合所有制）提供了一个研究平台，它可以用来研究和证明完全竞争市场机制在配置资源和利用信息方面的最优性及唯一性。完全竞争的市场制度安排不仅导致了资源的有效配置，并且从利用信息量（机制运行成本、交易成本）的角度看，它利用的信息量最小，从而它是信息利用最有效的。研究平台也为评估各类经济制度安排而提供各种参照系创造了条件，为衡量现实与理想状态的差距制定了标尺。
1704543724
1704543725
参照系或基准点：参照系或基准点指的是理想状态下的标准经济学模型，它导致了理想的结果，如资源有效配置等。参照系是一面镜子，让你看到各种理论模型或现实经济制度与理想状态之间的距离。一般均衡理论就提供了这样一种参照系，它主要论证完全竞争市场的最优性，认为它将导致资源的有效配置。将完全竞争市场作为参照系，人们可以研究一般均衡理论中假设不成立（信息不完全、不完全竞争、具有外部性、非凸的生产集、不规范经济环境等），但也许更合乎实际的经济制度安排（比如具有垄断性质或转型过程中的经济制度安排），然后将所得的结果与理想状态下的一般均衡理论进行比较。
1704543726
1704543727
通过与完全竞争市场这一理想制度安排相比较，人们就可以知道一个（无论是理论或现实采用的）经济制度安排在资源配置和信息利用的效率方面的好坏，以及现实当中所采用的经济制度安排与理想的状态相差多远，并且提供相应的经济政策。例如，宏观经济学中的凯恩斯学派、后凯恩斯学派、新古典主义学派、货币主义学派等都是以一般均衡理论作为参照系，来研究宏观经济变量的相互作用关系和变化规律，讨论和辩论这些宏观经济理论和学派的优劣，评价所给出的经济政策的有效性，从而改进这些理论，给出更有效的经济政策建议，甚至发展出新的理论学派。这样，一般均衡理论也为衡量现实中所采用的制度安排和给出的经济政策的好坏建立了一个标尺。如钱颖一教授（2002）所指出的那样，除了一般均衡理论，产权理论中无交易成本和无收入效应的科斯定理，以及公司财务理论中的莫迪利亚尼－米勒定理等也都被经济学家用做他们分析的基准点或参照系。
1704543728
1704543729
度量标尺：尽管作为参照系的经济理论可能有许多假定与现实不符，但是它们却非常有用，是用来作进一步分析的参照系。建立经济学中的参照系就像生活中树立榜样一样的重要，它们是评估理论模型和理解现实的标尺。这些参照系本身的重要性并不在于它们是否准确无误地描述了现实，而在于建立了一些让人们更好地理解现实的标尺。就像“学习雷锋好榜样”就是给出做人的标尺，将雷锋作为学习榜样的重要性并不在于它准确无误地描述了现实，实际上也根本没有——因为世界上绝大多数人都不是雷锋，如果都是雷锋，就没有必要学习雷锋了。树立雷锋作为好榜样就是树立了度量人的道德规范的一杆标尺，看每人离雷锋这个榜样有多大的差距，在哪些方面有差距，从而使人们有了一个追赶目标。因此，参照系本身的价值并非直接解释现实，而是进一步为解释现实的理论提供基准点或参照系。由于经济学中所讨论的许多问题与人们的生活息息相关，每个人都觉得自己似乎懂一些经济学，都想在上面发一番议论。然而受过现代经济学系统训练的经济学家和没有经过这种训练的非经济学家的区别在于，前者在分析经济问题时总是用一些经济理论作为参照系，从而在分析问题时具有系统性和一致性。
1704543730
1704543732
2.分析工具
1704543733
1704543734
对经济现象和经济行为的研究，光有分析框架、研究平台、参照系和度量标尺还不够，还需要有分析工具。现代经济学不仅需要定性分析，也需要定量分析，需要界定每个理论成立的边界条件，使得理论不会被泛用或乱用。这样，需要提供一系列强有力的“分析工具”，它们多是数学模型，但也有的是由图解给出。这种工具的力量在于用较为简明的图像和数学结构帮助我们深入分析纷繁错综的经济行为和现象。比如，需求供给图像模型、博弈论、研究信息不对称的委托代理理论、动态最优理论等。钱颖一教授（2002）还指出了另外一些具有分析工具的经济模型。由于钱颖一对这些分析工具的作用作了较具体的介绍，笔者在这里就不多讨论了。当然，也有不用“分析工具”的，如科斯定理，只要语言和基本逻辑推理来建立和论证所给出的经济理论。
1704543735
1704543736
读者看到这里，读过钱颖一教授的《理解现代经济学》一文，也许会看出钱颖一教授和本文对现代经济学中分析框架划分不太一样。按笔者的理解，钱颖一教授是将整个现代经济学作为一个整体来讨论它的分析框架，并认为现代经济学的分析框架是由视角、参照系及分析工具三部分组成。他所指的视角基本上就是本文所定义的那五个组成部分，只是他没有展开讨论。而本文所给出来的分析框架基本上是现代经济学中每一个理论所具有的。一个经济理论基本上由以上五个部分组成，但它不见得提供了参照系或应用了某种“分析工具”。这样，将参照系和分析工具看成属于现代经济学研究方法的范畴，而不是属于分析框架的范畴也许更合理。
1704543737
1704543739
3.经济理论的作用、一般性与相对性
[
上一页 ]
[ :1.70454369e+09 ]
[
下一页 ]