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经济学家的思维方式大大异于普通人有关紧要吗？他们将《星际迷航》和侦探小说作为文化参考物又有什么关系呢？经济学家在一些试验和调查中确实表现出比一般人更理性、更会算计，这是因为他们根据自己的人格选择了经济学，还是因为选择了经济学而改变了其人格，我们并不知道。不管因果关系如何，批评家都指责经济学缺乏心理学实践主义，缺乏对研究人类社会或者制定公共政策等方面的实用性，缺少足够的洞察力。
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这种批评说到点子上了吗？还是只是另外一种文科和理科互相指责缺少实证主义和理论深度的不同的表现形式？这就是本章要讲的问题。心理学确实对经济学构成了挑战，因为感情和其他理性方面的差距会很明显地影响到人们的决定。
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考虑一下免费派发钱是多么困难的事情。人们喜欢接受飞来横财是经济学理论最基本的推测，但是如果银行向路人送出10英镑的兑换券作为一种推销的手段，却没有人会接受——因为他们都怀疑这是一个陷阱，并且他们是完全理性的，因为他们不得不拿着广告单到银行里去兑换10英镑的现金，而这之前还要先受一番市场推销的折磨。这钱不是真的免费送上的，而是耗费时间和生气换来的。但是其他例子却论证了几乎没有理性的行为。拿“最后通牒博弈”来说，在这个实验里，一个人有100英镑和别人分；第二个人可以接受或者拒绝第一个人的条件，但是不可以讨价还价。实验人员一致发现人们会拒绝低于30~40英镑的条件，因为他们觉得不公平。他们宁愿什么都没有，也不愿意接受免费的10英镑或者20英镑。但在理论上，这是不应该发生的。
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实证经济学家对这些参加者对公平的感受已经研究了很长时间。亚当·斯密自身对社会组织中“道德情操”的影响了如指掌；另一位经济学的奠基人大卫·休谟，特别研究了推理的局限性，也就是人们的感觉和理解的不完整性；20世纪30年代的经济学家对心理学非常关注；凯恩斯提出了一个最著名的例子，强调了“动物精神”在投资活动中的重要性，并且他比较了股票市场和选美比赛，在这些活动中每个裁判都在试图推测另外的裁判会选择谁。
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战后的新古典经济学家打破了这个心理学传统，并且在所谓的标准社会科学模型（Standard Social Science Model，SSSM）中放入一个理性的“经济人”，就好比我们都像瓦肯人一样行为处事。这就假设了人们都是自私的，而且知道自己在任何时候都喜欢什么，并且总是要实现自己利益的最大化。虽然理性选择的行为组成了他们工作母机模型（workhorse model），但是总的来说，经济学家对它的局限性也深有体会。1977年，一位诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森，把经济理论中自私、算计的行为人描述成“理性的笨蛋”。在20多年以前，乔治·阿克洛夫和珍尼特·耶伦（Janet Yellen）提出了“效率工资”的假设。这个理论试图解释为什么在大萧条期间实际工资并没有因为要保护失业率而下降，这个说法实际上就是工人会觉得在相同努力下削减工资是不公平的，所以雇主并没有在遇到商业困难时就减少工资，因为这会使剩下的工人降低努力的程度。
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所以，在经济学里早已广泛地意识到了标准社会科学模型的心理学局限。在很多文章中，大多数经济学家并不觉得没有心理学因素是个很大的问题。现有的证据已证明传统的微观经济学理论对预测顾客和企业行为非常有效和准确，当然在第二章提到的一些模型创新中，还有在下一章将提到的新信息经济学里，今天的工作母机微观经济学模型对数据非常适用，在实际的政策制定中、在商业法庭中、在每天的商业活动中也被广泛运用。每天应用到微观经济学理论的例子不胜枚举。每个星期我都能收到美国和欧洲的经济学家关于竞争经济学和产业组织的最新的30篇论文的清单，在其他领域中也有相当数量的应用研究，比如教育经济学、公共经济学、劳动经济学以及其他专项研究。几乎所有这些文章都假设个人的理性和自私的行为，而在很多情况下，这就是我们所做的。经济学家，比如弗农·史密斯和查尔斯·普洛特（Charles Plott）所开展的实验项目（在下文会详细描述），也证明了传统微观经济学建立在个人理性行为基础上的市场均衡模型能够精确地刻画真实市场状况。
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如果我用一整章来写这些有趣的心理学模型，可能就会给大家一个印象，即这些模型比它们实际上所起的作用要重要得多，同时也使大量传统的主流经济学方法相形见绌。现在经济学中的很多研究项目，都利用心理学和神经学的研究成果以及进行大量实验来探索现实中的人和理想的理性经济人之间的区别。其目的是要知道哪些是系统性的非理性行为（与完全非理性行为以及无法预测的行为相对），并且考察哪些行为能够改善经济理论和政策。行为和实验经济学，还有神经经济学等领域，正在提供非常可喜的研究成果。但是，这些成果的应用性很窄，经济学作为一个整体，不是非要依靠心理学的支撑才能成为一门独立的学科。
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目前在两个关键性的领域里，丰富的心理学理念正在改进着经济学模型。一个是金融；另一个是其他领域里的消费者行为，关心的是对不确定未来的决定，比如为养老而储蓄。毫无疑问，心理学的理念可以用来理解、预测或者做出金融市场里的有关行为。罗伯特·希勒（Robert Shiller）的《非理性繁荣》是一本介绍行为金融学的书，内容非常精彩也很容易理解，而金融市场里的从众行为也变成了一个很热门的研究论题（可参见Banerjee，1992）。本章接下来会更关心消费者决策。
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行为和实验经济学的根源可以追溯到诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙提出的“有限理性”。他认为，人们在大部分情况下都没有足够的时间或者信息来成为一个理性经济行为人并实现自身效用最大化；他指出，这些人需要的是“满意”，遵循的原则是结果足够好就可以了，不用在任何时候都达到最理想的效果。从20世纪60年代开始，其他经济学家拓展了这个观点，并且获得了新一届的诺贝尔经济学奖，他们是弗农·史密斯和丹尼尔·卡尼曼［他们的合作者阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）在2002年诺贝尔经济学奖颁发之前就去世了］。2史密斯开创了实验经济学，推翻了以前经济学因为不能进行控制实验所以永远不可能成为一门“严格意义上的”科学的论断。他最早在决策制定中通过实验来设计市场有效运作的方式，包括拍卖国债或者设计新的制度——如碳排放交易。卡尼曼和特沃斯基在经济学中应用了心理学成果，主要通过诸如最后通牒博弈这些实验，发现了理性行为的系统化偏离：人们什么时候想要最大化，什么时候满意就可以了。
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就在最近，使用了新的医学技术的神经经济学开始崛起。在人们进行经济决策的时候，神经经济学的研究人员使用核磁共振（FMRI）来扫描和监视人们的大脑，结果显示大脑的不同部位在进行不同决策——比如现在和将来的决策——时起着不同的决定性作用。这看起来好像是我们大脑内部有几个小人在扭打——在我们的中枢神经边缘系统中，大脑皮层中理性经济行为人为控制经济决策，而与赌博成分、紧张成分以及强迫成分不断地进行斗争。
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这50年之久的研究传统意味着到现在行为理念仍在影响着政策，比如说，2005年英国养老金委员会（Pension Commission）的报告劝告人们最好不要参加养老金储蓄计划，这个劝告就是实验的结果。实验结果显示了我们在金融决策中的惯性和短视行为。有70％~80％的实验参与者选择不参与养老金储蓄计划，而仅有20％~30％的人选择参与。这些是有用的信息，而且不断影响着政策制定。虽然行为经济学还没有进入大学课本（现有课本讲授的理论仍然建立在理性、最优化个体行为的基础上），但应该为时不远，因为在金融等某些特定的学科中已有所涉及了。
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本章探讨在未来不确定的情况下行为经济学和神经经济学如何指导决策制定。夹带着心理学理念的周期性经济学可能会引出更好的政策，但同时也留下一些不能回答的问题。我们现在还不知道的是，当新的以心理学为主的假设比原有的新古典经济学中的自私假设更合理时，该何去何从。这个问题部分是实证问题，但是除此之外，我们没有任何能概括各种各样人类决策的全能型模型，我们有的只是越来越多的实验证据。在将来我们有足够的证据去得到一个关于决策的更系统的分类以前，要接受那些好心的行为经济学家的家长式作风可能还是很困难：古怪的人，那些白领专家比你自己更了解你想要什么。
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我们有多理性
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可能专家确实知道的最多。下面的描述听起来是不是有点像你？缺乏毅力，前一分钟还不能抵抗蛋糕的诱惑，而下一分钟却在磅秤上后悔万分；有点冲动，即使知道一个看起来不怎么样的商品远不值它的标价也不能拒绝；你的智力和驾驶水平肯定高于平均水平？是啊，这就是人们的常性。我们都知道我们多多少少都是这么为人处世的。就如丹尼尔·卡尼曼写道：“人们不习惯动脑筋。”逻辑思考是一项很费脑筋的工作，所以很困难。大部分决定是在很随意和很直观的情况下做出的。对一定技能（比如打网球、缝合伤口或者操作软件）的获得是一个渐进的过程，是从熟悉到熟练的过程（Kahneman，2003a）。即使人们有时候尝试着去推理，也总会带着不同的偏见，尤其是当决定涉及对未来的预测时。我们中很多人总是很自负，或者错误地认为别人和我们分享着相同的看法。并且，即使我们不这么错误地判断，我们在考虑自己需要什么时也不是很一致，比如说我们缺乏毅力。
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尽管如此，传统经济学模型还是以一般形式的表述开场：假设有N个相同且独立的个体，他们在支出不超过未来全部收入的条件下要实现未来每一阶段的U（x）最大化。U（x）是他们的效用函数，是对他们偏好（从跑车到家庭假期等他们关心的所有商品或服务）的概括。心理学和经济学的研究方向已经对这个假设进行了修正，即对每个人的偏好稳定并且一致以及最大化效用的假设进行了修正。经济学如何在不削弱分析能力的情况下变得更现实一些？这个发现可以被分成几个主要领域，大部分领域都被经济学家所理解和称赞，但是还没有被系统化地融进经济学学科中。行为经济学的批评主要有三点：第一点挑战了关于人们偏好的传统假设，并且尽量提出一个更现实的效用函数；第二点对人们在实践中计算自己的效用的能力提出了疑问；第三点对偏好是稳定且一致的观点提出了挑战。
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现实的偏好
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教科书中传统经济学模型的强大分析能力来自于对个体效用函数形式所进行的假定。效用被假设为取决于收入的高低，每增加一个单位收入所取得的效用会越来越小（边际效用递减），效用和收入之间的关系被假定为连续且平滑的，还有每个人被假设成具有相同的效用函数。没有人会觉得这些是现实的，但是这些假设的优点是在数学上非常容易处理，而且可以传递出清晰的分析结果。所以第一个问题是这些关于效用的假设距离真实生活有多远——为了理论的清晰而牺牲了什么？
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一个很重要的发现是，人们对他们相对地位的关心程度要比对他们绝对地位的关心程度高得多。在实验中，人们宁愿选择一个相对比较低的收入，而不愿意选择较高的收入，因为即使在收入较高的情况下，人们也会发觉还有人比他们的收入高很多。这些对凡勃伦来说应该不会很奇怪了。人们关心的并不是他们消费他们自己所拥有的商品，他认为：“拥有的原动力是竞争。”但是按照参照水平来评价效用的重要性远远超过了对地位的羡慕，我们也因为过去和现在的消费而关心未来的消费水平。比起可以获得一定收入的机会来说，我们更在乎的是不愿意亏损同样多的钱。特沃斯基和卡尼曼甚至将这种现象进行了量化：从金钱角度衡量，我们对亏损的估计是收入的两倍。
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与这个著名的损失厌恶有关的是禀赋效应，就是人们一旦得到了什么东西，就会提高对这个东西的估价。在一个很著名的实验中，一组学生每人得到了一个价值5美元的杯子，然后被问到他们愿意以多少钱卖掉。另外一组学生被问起如果他们不要杯子的话愿意要多少钱。那些未要杯子的学生希望得到3.5美元以上，但是那些拥有杯子的学生平均希望得到7美元才会卖他们的杯子。一个类似的现象显示了安于现状的偏见，也就是人们倾向于长期停留在现在拥有的商品的组合上，即使是在一些能获得足以抵消其损失的条件下。
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按照参照水平来评价效用的一个更深远的意义是，我们会觉得在接近参照水平时的任何变化对我们福利的影响都更大。这就是所谓的敏感性递减，这在人们的感觉中非常普遍。比如说，我们对温度从3摄氏度变化到6摄氏度会比从23摄氏度变化到26摄氏度更敏感。应用在经济学决策中，就会引起一些非理性的选择。虽然人们会厌恶损失，会回避风险，但是很多人会更喜欢高概率不损失加上小概率大损失的赌博组合，而不喜欢小概率不损失加大概率小损失的赌博组合，尽管这两种组合的预期值是一样的，也就是说我们对小的损失更敏感。
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除了发现人们偏好的性质——参照水平和损失厌恶的重要性——之外，从实验证据中（不用说生活体验了）我们可以发现偏好并不完全是自私的。这并不是挑战亚当·斯密著名的说法：“我们并不是从屠户、酿酒师或者面包师的仁慈那里得到晚餐，而是他们自己也需要吃饭。”但是在我们行为中仍然有很明显的非自私行为，大部分证据来自资源的分布和分配。
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简单来说，我们有一个很强的公平感，可能会压倒自私。尽管每个人对公平的理解各不相同。一些人把完全平等视为公平，但是很多人的想法是把福利的改善平分到每个人，不计算起点。换言之，他们在考虑如何分配新的利益时不衡量总体分配的公平性。损失厌恶也会影响我们对公平的看法，很多人觉得从他们手里拿走什么就是不公平，比如说工作或者财产。就像我们评价自己的效用一样（从参照水平开始），变化似乎比绝对水平要重要得多。而且评价公平的参照点也是不断变化的，这就是“占屋者权利”（squatters’rights）。
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我们对分配的看法也受到一种互惠感的影响，也就是其他人的想法和倾向常常会传递给我们，这一点在谈到公共产品时更为明显。比如说，在干旱中，自私的理性者不管别人做什么都不会节约用水；无私者不管别人做什么都会节约水；正常人如果认为别人也在节约水的话，他们也会节约水，反之亦然。这样的行为在博弈论（和演化生物学）里都有广泛的支持率，被称为“以牙还牙”策略。这种策略也是我在年轻的学生时期所见到的效率工资模型中的假设，即如果厂商是纯粹的利益最大化者，就会比他们支付的工资付得多一些，工人如果是纯粹的利益最大化者，也会以多一些的努力作为回报。动机的重要性在最后通牒博弈中表现得很清楚，在这个实验里，实验主体会接受计算机提供的一个不公平条件而不能接受另外一个人提供的同样的不公平条件，即社会关系会影响选择心理。
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这些特征——损失厌恶或者相互的利他主义——意味着一个与经济学模型中的效用函数不同的效用函数，这就是卡尼曼和特沃斯基的“前景理论”（Prospect Theory）。图5.1显示了效用函数在传统理论和前景理论中的不同，纵轴表示效用水平。前景理论的效用函数会围绕一个参照水平发生弯曲，它会分开衡量损失和收益，离参照水平越远，所衡量的影响就越小，而且和其他人的效用函数也不是互相独立的。
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