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计量经济方法
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在数据被大量提供的同时,计量经济方法也得到了更好的发展。2000年的诺贝尔经济学奖颁发给了詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登,以表彰他们在微观计量经济学方面所做的基础性贡献。计量经济方法的发展被用于整个社会科学,以回答个人选择和生活机会这样的问题。他们发展的方法用于处理典型数据集的结构问题。例如,选择是非连续的,因为人们面临有限的选择集——读大学还是不读,跟12户还是6户人家为邻。样本不是任意选择的,可能具有一些观察不到的特征,或者根本就没有现成的数据。所以,如果你想验证工资对工作时间的影响这个假设,就只有正在工作的工人的工资数据,你不可能得到那些没有工作的人提供的工资数据。
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麦克法登(和布坎南一样,童年在南方乡村的奶牛群里度过,现在还经营着自己的小农场)在诺贝尔获奖自传中讲到,他的研究来自于自己对心理学以及个人如何选择的兴趣。这使他发展了“多项式分对数模型”(multinomial logit model),现在已被广泛用于应用微观经济学。他写道:
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我研究的一个共同主题已经强调了被束缚的经济理论、经济衡量和分析的问题以及为应用经济学家提供了更多可能的不断发展的理论和统计工具。我非常感谢数学和统计学中一流的创新,但是作为一种科学的优先选择,我的研究侧重于具体应用,并为应用经济学家提供可以使用的模板。
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微观计量经济学研究是如此美丽,正好将经济学分析和统计学方法结合在一起。模型和实证评价紧密地结合在一起,微观计量经济学家熟练地运用大量的数据集将瑕疵都隐藏起来,这让我们这些过时的人都很吃惊。过去,我们建立一个模型,然后不得不找出任何可以得到的数据来验证。而现在应用微观经济学家知道了理论方法的含义和数据特征,建模和检验就结伴而行。
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技术方法的发展不仅仅体现在微观计量经济学中。2003年,罗伯特·恩格尔(Robert Engle)和克利夫·格兰杰(Clive Granger)因他们在宏观计量经济学方面的贡献而获得了诺贝尔经济学奖,即对包括GDP、通货膨胀、股票价格等时间序列进行的统计分析。此前,宏观计量经济学无法就时间序列数据进行调整,比如股票价格一波又一波地震荡(随时间不停变化);又如那些综合变量如GDP并不是围绕固定均值上下波动的,而是有一个长期趋势。这意味着20世纪80年代的计量经济评估是无效的,而大多数宏观经济学家并没有意识到这个问题。恩格尔和格兰杰改变了这一切,几年之后问题就被解决了,他们所发展的方法得到了广泛应用。当时间序列经济学家正为这些创新激动不已时,我已经开始了我的研究,并且对宏观计量经济学的作用越来越怀疑——更加赞同非线性关系和溢出效应使评估稳定的总量模型或者进行宏观经济预测完全是愚蠢的这种观点。当我看到经济学家在线性回归中使用低质量的、从发展中国家得来的短期数据时,说实话,我非常焦虑。但我并非独行侠,诸如大卫·亨德里(David Hendry)这样的计量经济学家正仔细地处理着那些时间序列数据以解决这些问题。一些经济学家则走得更远,如保罗·奥默罗德,他根本不使用时间序列经济学(参见Clements and Hendry,2002;Ormerod,2002)。
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我不是很确定学术界以外的45岁以上的所有宏观经济学家都使用了这些最好的方法。相应地,也不是所有的微观计量经济学家都使用了这些最好的方法。计算机的普及和易操作的计算机软件仍在鼓励这些方法的应用。如今再也没有拒绝的借口了。
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模拟
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另一项依靠计算机发展起来的技术是模拟。前已述及,课本模型(理性、同一个体、线性方程等)吸引人的原因之一是它非常容易控制,这种模型能通过计量经济学来解决和评估。近来越来越多的理论分析方法,不论是在行为经济学方面还是在利用网络理论或引进非线性、内生增长模型的溢出效应以及产业中的规模报酬递增等方面,都不能被清楚明确地解析。但是没关系,现在,新类别的模型结果都可以通过模拟来实现。例如,托马斯·谢林关于种族隔离的模型通过计算机就可以很容易地建立起来。7
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现在通过电脑可以轻易观察到一个特定变量的变化会导致结果发生什么样的改变,或者反过来通过观察到的数据确定一个模拟结果来研究模型参数的意义。
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渥尔特拉的经济顾问保罗·奥默罗德就专攻这项工作,他描述了下面一个项目:
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当我们着眼于一个污染许可市场如何发展时,我们不用调查任何一个真实的市场,原因很简单:这根本不存在。我们可以在计算机上建立一个人造经济体,设定人口并给行为人制定行为规则,我们的兴趣集中在这个系统中的“宏观经济现象”,即许可证价格的变化,其实现依赖于模型中的微观个体的个人决策和相互作用。
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我由衷地同意保罗的观点,这位《经济学之死》(Ormerod,1994)的作者将自己看成到处布教的异端经济学家中的一员,攻击了传统的主流经济学大本营。他说应该在宏观经济学课堂上教给学生这一方法。
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实验
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过去十年的另一创新大概是实验室的使用越来越普及,尤其在拍卖设计、市场设计等政策领域的应用,或者在如消费者理论等研究领域的应用。然而这一创新并不比微观计量经济学和宏观计量经济学方法在大学里渗透得更深,以实验为特征的行为经济学在美国和欧洲几所主要大学的研究中心内被创立。我猜想未来实验经济学范围的扩张将依赖行为经济学和传统经济学的关系。显然,行为经济学的研究取得了令人难以置信的成果,并向传统经济学发起挑战。它的实际应用将使它成为研究领域中最具活力的一个方向(毕竟通过一次拍卖,它就能给英国政府带来220亿英镑的收入;这是购买智力诚信的结果)。但在经济学家能将其融合进现有的方法之前,它仍然是一个充满活力的孤岛。
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博弈论
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回顾过去20年经济学理论的发展,在很多经济学家眼里排在第一位的非博弈论莫属。它是如此重要以至于被好莱坞搬上了银幕,《美丽心灵》就是以诺贝尔经济学奖获得者纳什的故事为蓝本。8可能好莱坞将经济学中正确的创新准确地挑选了出来(我们倒希望把经济学家作为英雄的电影越多越好)。从专业内部的角度来评价,“对纳什均衡简单的表述就是给经济学和社会科学提供了基础和扩散效应,就像发现DNA(脱氧核糖核酸)双螺旋结构对生物科学产生的影响一样”(Myerson,1999)。
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毫无疑问,纳什均衡的概念非常强大。纳什均衡是指在其他全部参与者的策略给定的情况下,没有参与者能为自己取得更多的福利(即一个人在其他所有人策略不变的情况下所能达到的最好程度)。它的用途如此广泛以至于进化生物学家都将其作为首选方法。几乎所有的情形都可以作为均衡博弈来理解,因此博弈论无疑把经济学研究延伸到分析社会生活的激励中了。因为它并没有要求个体都相同,或者拥有相同的信息,所以它极大地充实了经济学本身的核心内容。博弈论也提供了丰富的制度框架,阐明了为什么实践中会存在多重可能的均衡结果。与研究组成市场的全部个体行为相对,博弈论允许经济学家研究小部分个体的互动行为。博弈论也为研究大量的社会互动提供了一个统一的分析框架。对博弈论的批评集中在两点。第一,与传统经济学一样,其假设常常建立在理性选择的基础上,我们知道这个假设不会一直成立,尤其在经济学研究正在拓展的“非经济”决策中存在很大缺陷。然而,博弈论并非一直依靠理性假设,例如,在盲点策略(blind strategies)中,就运用了自然选择。第二,忽略了人们在进行决策时其行为互动所形成的社会背景。我们在前一章中看到马克·格兰诺维特提到了这一点。然而在模型使用中简化这些细节是很自然的。博弈论确实是非常重要且有用的方法,它拓展了经济学关于人类社会各个方面的基本方法论。
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这一点恰好是关于“经济学帝国主义”的一个小小的题外话。在关于将经济学方法论扩展到其他学科的探讨中,爱德华·拉泽尔(Lazear,2000)说:“经济学强调自己的理论是一致的、理性的和一体化的,这赋予了经济学力量。”确实,这一描述也表现出20世纪六七十年代前经济学帝国主义时期的特色。博弈论作为一种工具,能将理性和均衡假设以及清晰的效率概念用于其他学科领域。但我认为博弈论并不是最后一种方法。我预测经济学家将会很高兴地采纳其他方法,例如基于代理人的计算机模型,将它们作为工具把经济学方法运用于那些能唤起我们兴趣的社会生活的各个领域。包括博弈论在内的新的方法的发展,使经济学重新呼吸到了新古典经济学之前的浓郁气息(Kreps,1997)。
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规模报酬递增
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我想强调的最后一个创新领域,就是经济学家们最热烈欢迎的新的智力工具——非线性动态建模。在本书中,我介绍了使内生增长理论下的模型非线性化的这些反馈,而非线性又可以在不同的背景下被同时介绍。与此同时,当保罗·大卫和布赖恩·阿瑟(W. Brian Arthur)从创新理论和经济学史角度介绍这些概念时,保罗·克鲁格曼正将它们用于国际贸易理论,而迈克尔·斯宾塞和其他一些人也正将其用于产业组织。克鲁格曼9和一些经济学家一起激发了对经济地理学领域的研究兴趣,比如是否将其运用到对产品的国际选址、国际贸易的结果和投资流向,或者在一个国家里经济活动的区域选择以及城市政策的含义中等。这是一部非常令人惊讶和富有趣味的文献,可惜我在这里没有篇幅进行介绍了。10
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除了丰富了对城市经济学和经济地理的研究,以及彻底改变了国际贸易理论,加入了规模报酬递增的同样类型的模型,也使产业经济学的日常模型丰富起来,这些模型考察公司如何竞争以及产业结构的特征。丰富的内容包括规模报酬递增而非传统模型中的规模报酬递减,现实中的产业已经明显地显现出这一特征。另外一部分内容是对增长和贸易的根本性的洞察。回到斯密和李嘉图时期,当时的说法就是专业化能够带来利益,旧的模型没有涵盖专业化的机制或基本原理。克鲁格曼最初认为从事贸易的产业普遍存在的规模报酬递增证明政府干预市场运作的贸易政策是合理的,因为竞争的福利依赖于报酬递减的假设。也就是说,存在产出的报酬递减时,公司多比公司少要更好。但在报酬递增情况下,则会得出相反的结论,即垄断是最好的市场结构,特别是如果你是美国的经营者,比如一个美国垄断者时。这种观点至少是有争议的。克鲁格曼从他所鼓吹的“管理贸易”中撤退了,我想这是因为它立刻成了每个在华盛顿的利益集团要求在竞争时得到更多保护的借口。此外,早期的模型显然并不是产业经济学的终点,还有更多的问题需要研究,比如在一个报酬递增的世界里对创新激励的研究。
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这项研究计划,在本书中我也没有找到搁置它的地方,也非常热门,与第七章简述的商业经济相重合。经济学家过去常常在研究中使用线性模型,这就需要不那么合理地假设规模报酬递减或规模报酬不变,而现在在任何特殊情况下,我们都可以利用一个加入了非线性反馈的规模报酬递增模型。
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经济学怎么了
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我经常在午餐时间看见保罗·奥默罗德,这是很愉快的,因为我们总能分享相同的兴趣,同意彼此的很多意见。但是,保罗对主流经济学持批判的态度,而我却崇拜这些最主要的学术经济学家的研究。他描写了同行对他的涉及了复杂性、凸显性、进化模型等优秀著作的反应,他写道:
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