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仍以图1.1所示的最大化行为的数学表达为例，分别代表心理历史因素和政治社会因素的两组参量是不可观测的，行为主体选择的可选方案集和他所选的方案是可观测的。
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那么，如图1.4所示，只要有充分的观测，一位如张五常所说的面向真实世界的经济学家，应当有能力从那些可观测的变量和可观测的参量推断出那些不可观测的参量的重要性质。当然，这是一门艺术，它要求它的实践者如张五常和周其仁那样，常年坚持在街头巷尾看世界，同时沉潜往复于经济学解释。
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图1.4所示的，是最常见的消费者理性选择模型的最简单情形（即只有两种商品且收入固定）的几何表达。在这一情形里，消费者预算约束所依赖的参量是这两种商品的价格和消费者的总收入M。在日常生活中，价格是可观测的，虽然未必是一般均衡的价格。借助于诸如“家计调查”这样的数据，收入也是可观测的，虽然未必是家庭或个人的贝克尔（Gary S.Becker）定义的“全收入”。
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图1.4 从可观测的变量推断不可观测的参量性质
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不论如何，在图1.4所示的简单情形中，根据我写在该图右方的标准的演算过程，可见，二维平面内的这一预算约束，是图1.1所示的可选方案集A的特例。在这一特例里，A所依赖的参量大致是可观测的。如图1.4右上方所示，经济学家们通常能够观测的，是商品价格和这位消费者的收入以及他在这些参量所决定的环境中实际上购买的商品数量。经济学家们通常不能观测的，是消费者的偏好或效用函数（表达为图1.4的二维平面内的无差异曲线族）的具体形式——它所依赖的参量代表着消费者的心理因素和个人历史因素。所谓“最好的”可选方案或“最大化行为”，在图1.4中，是点E代表的均衡——给定参量，消费者实际上购买的商品数量。所谓“充分的”观测，就是当可观测的参量变动时，尤其是当价格变动时，经济学家观测到足够多的均衡行为，从而能够推断那些代表消费者心理因素和个人历史因素的参量的性质。如果经济学家观测到一位消费者在红酒和白酒的给定价格下日常购买的这两种酒的数量是几乎只买白酒而不买红酒，又如果当这两种酒的相对价格有小幅改变使得红酒更便宜时，经济学家观测到这位消费者的日常购买量突然改为只买红酒而不买白酒，那么，如阿罗和洪（F.H.Hahn）在他们的名著《一般竞争分析》（General Competitive Analysis）中分析的那样，经济学家能够推断，这位消费者很可能饮酒成瘾，从而他的无差异曲线族是凸向原点的，而不再是从原点向外凸的。
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从可观测的量来推断不可观测的量，这样的方法，最早由贝克尔和斯蒂格勒（George J.Stigler）1977年发表的一篇影响深远的文章“De gustibus non est disputandum”（拉丁文标题，常译为“论口味的稳定性”，国内也有人译为“稳如泰山”）奠定了基础。口味，英文是“taste”，现代经济学更常用的术语是“preference”（偏好）。贝克尔和斯蒂格勒的立场是，与后来张五常的立场一致，经济学家只应通过可观测的量来推断那些不可观测的量的性质。与人们的偏好（口味）相比，人们的行为约束是更可观测的，所以，经济学家必须假设人们的偏好是稳定不变的，从而可以用约束的变动来解释人们的行为。如果偏好是稳定不变的，为什么一些人比另一些人更喜欢听古典音乐？贝克尔和斯蒂格勒假设，人们在市场上购买的各种商品通常不能直接产生效用，这些商品必须通过“家庭生产函数”，与家庭成员的时间投入和人力资本投入相结合，才转换为直接产生效用的“家庭服务”。那些最初听了古典音乐的人，形成了欣赏古典音乐的人力资本存量，于是在家庭生产函数中，这样的人力资本存量将使古典音乐的边际产出高于流行音乐的边际产出，从而诱致那些最初欣赏过古典音乐的消费者在未来消费更多的古典音乐。在博弈论理论家当中，豪尔绍尼（John C.Harsanyi）持有类似的信念。他写过一篇文章，从哲学层面论证一切人类成员其实共享同样的偏好，只不过，在特定的生活世界里，由于信息不完全，人们在特定情境里有不同的偏好。站在张五常的方法论立场上，我可以批评贝克尔和斯蒂格勒的上述文章。在现实世界里，家庭生产函数的各种变量，尤其是人力资本存量，是看不到的，故而测不着。事实上，贝克尔和斯蒂格勒从他们的“生产者—消费者”理性选择模型能够推演的，是各种家庭投入的“影子价格”——通常无法观测。
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上述新古典经济学家们的思维方式，如张五常的学术努力所展示的那样，可推广运用于社会制度变迁的经济学解释。例如，在中国，至少从1949年至1978年，以及1978年以后的一些年里，由于革命战争年代实行“配给制”形成的习惯，由于物资匮乏和中央计划体制的反市场性，在国有部门工作的个人的收入，绝大部分或相当大部分是以实物形态存在的，称为“工资的实物化”。于是，国有部门职工的家庭财富（手表、家具、自行车、其他耐用消费品，以及住房）主要依赖于各部门内具体的配给制度的性质——尤其是人际关系、政治格局和意识形态。描述了这样的约束条件之后，将物资配给的关键环节类比于艾智仁关于设有加油站的道路，我们不难提供这样的预测：（1）那些更接近物资配给关键环节的人更可能积累更多的财富；（2）那些更擅长人际关系投资的人更可能积累更多的财富；（3）那些更适应政治格局和意识形态变动的人更可能积累更多的财富。
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布坎南不是套套逻辑经济学家，他在一篇文章里指出，经济学家之所以不同于非经济学家，就在于他们能在任何特定情境内指出那些进入行为主体效用函数的重要变量和成本。相比之下，萨缪尔森更接近套套逻辑经济学家。张五常承认萨缪尔森是创造模型的天才，但他批评萨缪尔森不懂真实世界的经济学，他引用2009年萨缪尔森去世后“两位专家的计算”——萨缪尔森关于现实经济的预测没有一项是准确的。
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布坎南带我们回到图1.3，既然新古典经济学家仅依据可观测的量（即“数据”）来解释可观测的行为，那么，当可观测的量，或数据，随着观测技术的进步而迅速扩展时，基于同样的态度，新古典经济学家不应拒绝使用这些新的数据。当新的数据来源于脑科学、经济学实验和计算机仿真时，使用这些数据的经济学家就被称为“行为经济学家”。如图1.3，行为经济学派是怎样回应“摩尔—艾智仁”问题的呢？概括而言，由于有这些扩展了的观测量，行为经济学家更适合为下列三类现象提供经济学解释：（1）心理活动，基于认知科学和实验经济学数据；（2）脑内的神经元网络活动，基于诸如功能核磁共振成像这类脑科学数据；（3）包括人类但主要是人类以外的其他种群的活动，基于具有社会性的动物群体和植物群体的观测数据以及模拟群体活动的仿真数据。
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上列三类现象的前两类的经济学解释，直接影响了经济学家们对上述由贝克尔和斯蒂格勒确立的“偏好稳定不变”这一假设的态度。很明显，行为主体的偏好，可视为心理活动和脑内神经元网络活动的结果。至少在脑科学实验室里，被试在给定的可选集合上的偏好是可观测的，同时，被试的心理活动或脑区激活图谱是可测量的，所以，行为经济学家能根据可观测的量来解释行为主体的偏好差异。这些研究的初步成果，于2012年被汇编为一部手册——《偏好与选择的神经科学》。
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上列三类现象的第三类的经济学解释，被纳入诸如“行为社会选择”和“网络社会科学”这样的研究领域。这里，最引人注意的问题是：合作何以可能？这一问题如此重要，以致被我称为“行为经济学基本问题”——这一名称意味着行为经济学的全部内容可视为是围绕着求解这一问题而展开的。可见，行为经济学家使用的基本研究方法，与新古典经济学家的其实保持了一致性，他们都试图从可观测的量来推断不可观测的量。只不过，行为经济学家有了更现代的观测手段，他们可以直接观测脑内神经元网络的活动，故而偏好不仅不再是不可观测的，而且可能被可观测的脑内神经元网络活动加以解释。事实上，过去十年发表的研究报告表现出一种强烈的趋势：在脑科学、实验和仿真这三大观测手段当中，脑科学已成主流，或许与实验经济学和仿真的数据相互参照。
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沿着这一思路，我需要探讨或许是这本小册子最艰难的主题——写在图1.3的下方，就是模型与现象之间的关系，以及基于这种关系的经济学解释。与哲学认识论保持着一致性，经济学方法论的一项基本陈述是：现象不能解释自身（参阅张五常《经济解释》第一卷“科学说需求”的第二节“事实不能解释事实”和第三节“特殊理论与套套逻辑”）。能够解释现象的是假说，这是因为，每一现象只是特殊的，为解释这一现象而建立的假说必须具有一般意义。天上飘过一片云，它是白色的。为解释这片云是白色的这一现象，套套逻辑的假说是，大自然必定有一套机理使这片云呈现为白色的。在另一极端则是过于特殊的假说，只解释为何这一片云呈现为白色，至于为何另一片云也是白色的或不是白色的，过于特殊的假说就无话可说了。所以，设立假说是一种艺术，它需要的是对现象的洞察力和学术的判断力。就此而论，前引张五常《经济解释》第一卷“科学说需求”第一章“科学的方法”的第二节和第三节，其实并不令人满意。为解释那片云为何是白色的，我提出一个不坏的假说：如果不下雨，那么天上飘过的云就是白色的。首先，这一假说具有足够的普遍性；其次，是否下雨，这是可观测的；第三，如果某一天，虽然不下雨，我却看到一片乌云飘过，那么，我知道我必须修正我的假说，因为出现了反例。有可观测的反例，就意味着我没有陷入套套逻辑。
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我的专业是经济学，三十年来，我或许比其他国内的经济学家更常反思经济学，从经济学思想史的角度。张五常认为经济学只有一条定律，就是“需求定律”。考虑到定律与定理的本质差异，我建议将张五常理解的需求定律改称为“需求定理”。经济学家当然可以将“需求曲线向下倾斜”设立为假设或公理，站在今天行为经济学的立场上，我仍认为这是一项很不坏的假设或假说，只不过，因为是假设了向下倾斜，必须称之为“定理”（不可错的），而不能称之为“定律”（可错的）。根据行为经济学目前发表的研究文献和我对这些文献的反思，我试着将张五常所论的经济学唯一重要的定律重新表述为更具普遍性的假说：任何人选择任一可选方案的欲望，与这一可选方案的代价成反比。如果可选方案是商品的数量，那么，这一假说就是需求定律。
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现在我继续讨论图1.3下方模型与现实的关系问题。借用模型论的术语，那些为“现象”提供了解释的，都称为“模型”。现象因为模型而有意义，同一模型可以为许多现象提供意义。假设有一个全体现象的集合，假设有一个全体模型的集合，如图1.3左下方所示，建模的艺术（或解释的艺术）就是寻找合适的（既不过于特殊又不陷入套套逻辑的）映射，从现象的集合到模型的集合，使得映射的像即模型具有足够的普遍性，为足够多的现象提供解释。法玛（Eugene F.Fama）由于确立了金融市场有效性假设而分享诺贝尔经济学奖，他指出，一个理论被称为“好的”，如果它满足三项条件——简单性、统一性、可证伪性。
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同一现象可以有许多模型，从而可以有许多意义。例如，经济学家可以建立经济模型为现象提供经济学解释，心理学家可以建立心理模型为同一现象提供心理学解释。通常的情况是，在经济模型提供的解释中，心理模型提供了更特殊的意义。反之亦然，在心理模型提供的解释中，经济模型提供了更特殊的意义。现在，行为经济学家试图建立行为经济学模型，为这一现象提供行为经济学的解释。不过，至今为止，我没有见到令人满意的具有足够普遍性的行为经济学模型。目前流行的行为经济学教材，充斥着关于新古典经济学的各种假设的反例，以及为解释这些反例而设立的过于特殊的行为经济学假说。上述方法论的讨论表明，行为经济学真正需要的，是使它自己得以立足的一项核心假说。最好的情形是，这一核心假说可将新古典经济学的核心假说（需求定理）包容到它内部，成为一项特殊假说。也是基于这一意图，我将需求定理重新表述为更具普遍性的假说——“任何人选择任一可选方案的欲望与这一可选方案的代价成反比”。在贝克尔和斯蒂格勒代表的新古典经济学时代，欲望的量是不可观测的。又如果没有商品市场，可选方案的代价也很难观测。但是由于迅速发展的观测手段，在行为经济学的时代，欲望的量正在成为可观测的，并且哪怕没有商品及其市场，代价也正在成为可观测的。
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图1.5显示的，是我设想中的行为经济学基本框架，这张图的主旨是要表明，行为经济学家的核心工作应当是寻找能够满足法玛关于“好的理论”的三项条件的核心假设。在这样的假设下，图1.5列出的各专业领域的模型将转化为行为经济学意义上更特殊的模型。我在图1.5中列出两项弱化了的经济学假设，其一是弱化了的“理性”假设，其二是弱化了的“自利”假设。这是行为经济学家萨勒（Richard Thaler）在2005年的一篇文章里早已指出过的，他列出了行为经济学的四项基本假设：（1）bounded rationality（有限的理性能力）；（2）bounded selfishness（有限的自私程度）；（3）bounded will-power（有限的意志力）；（4）bounded resources（有限的资源）。显然，新古典经济学的基本假设——完备的理性能力、无限的自私程度、无限的意志力、有限的资源，不妨被视为上述四项行为经济学假设的特例。
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图1.5 行为经济学家可借助各专业领域的模型
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关于行为经济学的“有限理性”假设，我最常引用的两篇文献，其一是西蒙（Herbert A.Simon）在1955年发表的“理性选择的行为学模型”，其二是海纳（Ronald Heiner）1983年发表的“可预期行为的起源”。这两篇文献提供了基本的关于有限理性的思想，这些思想对我理解和运用行为经济学于一切可能的领域提供了丰富的启发。
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关于行为经济学的“有限自私”假设，我最关注的是哈佛大学的演化生物学和种群动力学理论家诺瓦克（Martin A.Nowak）自2000年至2014年在广泛领域内发表的几十篇研究报告——它们都试图解答这一核心问题：“合作为何可能？”
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行为经济学要义 [:1704596051]
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行为经济学要义 二、行为经济学的基本模型