1704596221
1704596222
我应首先介绍西蒙关于有限理性选择的行为学模型，不仅因为西蒙是公认的战前行为经济学和战后行为经济学之间承前启后的人物——在第二次世界大战期间培养的经济学家当中，他最早也最持久坚持了有限理性假设，而且因为西蒙的这一模型确实构成了行为经济学的逻辑开端。事实上，西蒙的另一篇文章“经济学与行为科学中的决策理论”，于1959年发表，与他1955年发表的这篇文章应同时研读。从不同角度，这两篇文章互补地阐述了西蒙的有限理性假设。西蒙是计算机科学家、认知心理学家、管理学家和政治学家，虽然，他于1978年获得的是诺贝尔经济学奖。
1704596223
1704596224
在1955年的文章里，西蒙描述了一种寻优算法。我从我的《行为经济学讲义》第五讲转贴两页到这里，即图2.1和图2.2，提供了详细的解释。为了确定地讨论有限理性假设，我们可以想象一台计算机在一个预先设定的实数区间（通常就是[0,1]闭区间）寻找某一函数F（X）在这一区间上的最大值。如果计算机不能预先认知全局的最优，那么，它只能从特定的初始点X0逐渐寻找局部的最优。根据“淬火算法”，计算机管理者可以迫使计算机离开某一局部最优，试着寻找更优的局部最优，直到它在这一闭区间上找到全局的最优。不过，如果函数F非常复杂，那么，最聪明的计算机管理者（例如一位长期研究函数F的数学家）也未必知道它在哪里取得全局的最优。毕竟，哪怕数学家可以占有全体人类生命的时间之总和，他们（“可数无穷”的努力）也不可能检查一个足够复杂的函数在任一实数区间可能取得的全部数值（“不可数无穷”的可能取值）。
1704596225
1704596226
所以，西蒙只需要假设寻优的是一台电脑，而不必假设人为的干预，并且，他提出了基于行为心理学的“令人满意的”，而不是基于新古典经济学的“全局最优的”优化过程的判据。后来，在1978年美国经济学会的演说“作为思考之产物和作为过程的理性”和发表于1986年的一篇文章“心理学与经济学中的理性”，西蒙将这样的寻优过程称为“过程理性”，而将新古典经济学的理性称为“实质理性”。在很大程度上，西蒙的过程理性概念对应于哈耶克的“演化理性”概念，也对应于晚近实验经济学家史密斯提出的“生态理性”概念。
1704596227
1704596228
根据以上两图的解释，西蒙算法有四项参量：（1）初始点X0；（2）a，渴望或期待达到的某一状态；（3）德尔塔，允许的误差范围，只要电脑寻优进入这一范围，寻优就自动停止；（4）k，寻优算法的步长。
1704596229
1704596230
1704596231
1704596232
1704596233
图2.1 西蒙的有限理性假设及其寻优算法
1704596234
1704596235
上列四项参量，各自都有社会科学含义。首先，很容易想象改革之为社会的寻优过程。其次，改革有两种方式，其一是渐进的，对应着足够小的k；其二，如果k很大，寻优过程就更可能是激进的。最后，改革或寻优的行为主体预先设定某些渴望达到的期待状态a，只要社会状态进入a的足够小的邻域（称为“德尔塔邻域”），改革就应告一段落。关于a，我们根据中国经验可说的就很多。假如改革的目标a太容易实现，行为主体通常要感到失望。为避免失望，行为主体通常要调高目标。另一方面，假如政治领袖们承诺的目标a太高，以致改革旷日持久而无法取得令人满意的效果，那么，他们应当调低目标。如果民众是行为主体，那么，调低目标其实是十分艰难的社会心理调整过程。相比之下，激发民众对未来美好生活的高度预期是更容易的事情。由于存在着这样的不对称性，政治心理学的研究表明，保守的政治领袖可能竞争不过激进的政治领袖。因为后者的心理结构使他们很容易向民众提出美好生活的承诺，尽管他们知道那些承诺是很难兑现的。那些保守的政治领袖，由于很难承受无法兑现自己承诺的心理压力，通常不愿意向民众提出这些承诺。注意，这样的社会心理学和政治心理学，也适用于中国以及其他并非民主政体的国家。
1704596236
1704596237
1704596238
1704596239
1704596240
图2.2 期待水平（aspiration）作为西蒙算法的重要参量
1704596241
1704596242
西蒙算法的基本步骤，如图2.3，可概括为六步（注意：这里出现的字母a不是西蒙算法里的渴望实现的期待状态）。首先，行为主体想象自己的可选方案集合的结构——西蒙认为想象的A是真实的A的子集。
1704596243
1704596244
其次，请回忆艾智仁1950年文章开篇所述的情形，在现实世界里，决策环境总是充满着不确定性。所以，每一可选方案可能导致许多后果，于是有行为主体想象的可选方案集的任一可选方案a的全部可能后果的集合S（a）。
1704596245
1704596246
第三步，行为主体对他想象中的可选方案集合里全部可选方案的全部可能后果作出评估，并确定每一可能后果的概率。注意，任一可能后果可能通过不同的可选方案加以实现。于是，第四步，行为主体从导致这一后果的各种可选方案可估算这一后果发生的概率。
1704596247
1704596248
西蒙在1959年文章里详细讨论了有限理性假设在真实世界中的依据，其中最重要的依据是“信息的代价”——实质理性假设要求决策者不考虑收集信息和处理信息的成本，可是这一成本显然太高，以致厂商和个人几乎从不等待信息完备之后才决策。认知心理学的研究表明，人类演化形成的情感定势，与人类在漫长经验中形成的许多“拇指规则”（旨在快速决策的简单方法）有相似的功能，它们倾向于增加行为主体适应环境的概率。
1704596249
1704596250
1704596251
1704596252
1704596253
图2.3 西蒙算法的基本步骤
1704596254
1704596255
在西蒙1955年的文章中，他讨论了几种寻优算法。其中，第五种，编号为E，故称为“西蒙的E算法”，基于西蒙提出的有限理性假设并且具有最普遍的形式。西蒙的E算法构成第五步和第六步的内容。
1704596256
1704596257
第五步，行为主体从全部可能后果的集合里，根据他渴望实现的期待状态或目标，选择“令人满意”的子集。然后，第六步，行为主体从想象的可选方案集A里面找到能够实现这一令人满意的子集（欲求实现的后果）的那些可选方案。
1704596258
1704596259
行为主体当然可以调整参量，然后重复以上六步。
1704596260
1704596261
西蒙算法的重要寓意之一是，他指出，与新古典经济学的实质理性概念相比，过程理性只要求寻找到某一局部最优，而实质理性则要求达到全局最优。也因此，如果一个社会只有过程理性或哈耶克的演化理性，那么，如经济史学家诺斯（Douglass C.North）多次提醒的那样，社会可能死锁在某些演化路径里。因为，局部最优意味着可能远不如全局最优，同时，社会一旦进入局部最优，就失去了继续寻优的动力，这就是诺斯讨论的“锁入效应”。如何防止锁入在局部最优状态里呢？请回忆“淬火算法”，它要求在社会演化过程中有一些高瞻远瞩而不是只追求近期利益的政治领袖。也因此，我始终坚持并鼓吹一种被我称为“复杂自由主义”的自由主义态度。在我看来，单纯相信市场竞争的自由主义失之于太简单。简单自由主义更容易导致短视的政治领袖，于是更难实施淬火算法。当然，我仍是自由主义者，所以，我不同意中央计划体制，哪怕决策者们完全是高瞻远瞩的和出以公心的。
1704596262
1704596263
行为经济学的第二个基本模型是海纳模型，它的丰富涵义受制于它不清晰的表达，从而至今没有引起学术界的普遍关注。我仍从我的《行为经济学讲义》第五讲将详细解释转贴在这里，见图2.4和图2.5。
1704596264
1704596265
海纳的基本思想是用“不确定性”来刻画“有限理性”，因为在完备理性的视角下，不可能存在不确定性。然后，海纳引入“C-D gap”来刻画不确定性，这是心理学术语“competence-difficulty gap”的简称。我认为，提出这一思路，是海纳1983年文章最重要的理论贡献。注意，海纳关于理性假设的讨论适用于人类和人类以外的全部生物。他1983年的文章，长达36页，是《美国经济评论》发表过的难得一见的长文。这篇文章最初的两节，几乎完全是方法论的辨析。在这一辨析中，海纳指出，如果决策环境充满不确定性，那么，当行为主体的理性能力趋于无限时，他可以利用每一次不确定性冲击来优化自己的行为，于是，他的行为与不确定性冲击完全同步，从而是完全无法预测的。在另一极端，当行为主体的理性能力趋于零时，他无法利用任何不确定性冲击来优化自己的行为，换句话说，他只能遵循以往让他能够生存下来的那些行为规范，于是，他的行为是完全可预测的。
1704596266
1704596267
这样，对心理学家而言可以测度的“能力—困难”差距（C-D gap），被海纳用来界定不确定性的程度U——即“uncertainty”的第一个字母，于是U成为一个原则上可以量化的指标。海纳认为U是两组参量的函数，其一由向量“e”表示——它刻画环境的不确定性和复杂性，即行为主体要解决的问题的困难程度；其二由向量“p”表示——它刻画行为主体的认知能力，即行为主体解决问题的能力。这样，外因和内因两方面联合作用，“能力—困难”差距决定了行为主体决策的不确定性程度，由函数U（p,e）表达。显然，U是p的减函数并且是e的增函数。极端而言，对于特定问题有完备理性的行为主体，“能力—困难”差距等于零。在另一极端，完全没有理性能力的行为主体，“能力—困难”差距趋于无穷大。
1704596268
1704596269
1704596270