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布坎南带我们回到图1.3，既然新古典经济学家仅依据可观测的量（即“数据”）来解释可观测的行为，那么，当可观测的量，或数据，随着观测技术的进步而迅速扩展时，基于同样的态度，新古典经济学家不应拒绝使用这些新的数据。当新的数据来源于脑科学、经济学实验和计算机仿真时，使用这些数据的经济学家就被称为“行为经济学家”。如图1.3，行为经济学派是怎样回应“摩尔—艾智仁”问题的呢？概括而言，由于有这些扩展了的观测量，行为经济学家更适合为下列三类现象提供经济学解释：（1）心理活动，基于认知科学和实验经济学数据；（2）脑内的神经元网络活动，基于诸如功能核磁共振成像这类脑科学数据；（3）包括人类但主要是人类以外的其他种群的活动，基于具有社会性的动物群体和植物群体的观测数据以及模拟群体活动的仿真数据。
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上列三类现象的前两类的经济学解释，直接影响了经济学家们对上述由贝克尔和斯蒂格勒确立的“偏好稳定不变”这一假设的态度。很明显，行为主体的偏好，可视为心理活动和脑内神经元网络活动的结果。至少在脑科学实验室里，被试在给定的可选集合上的偏好是可观测的，同时，被试的心理活动或脑区激活图谱是可测量的，所以，行为经济学家能根据可观测的量来解释行为主体的偏好差异。这些研究的初步成果，于2012年被汇编为一部手册——《偏好与选择的神经科学》。
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上列三类现象的第三类的经济学解释，被纳入诸如“行为社会选择”和“网络社会科学”这样的研究领域。这里，最引人注意的问题是：合作何以可能？这一问题如此重要，以致被我称为“行为经济学基本问题”——这一名称意味着行为经济学的全部内容可视为是围绕着求解这一问题而展开的。可见，行为经济学家使用的基本研究方法，与新古典经济学家的其实保持了一致性，他们都试图从可观测的量来推断不可观测的量。只不过，行为经济学家有了更现代的观测手段，他们可以直接观测脑内神经元网络的活动，故而偏好不仅不再是不可观测的，而且可能被可观测的脑内神经元网络活动加以解释。事实上，过去十年发表的研究报告表现出一种强烈的趋势：在脑科学、实验和仿真这三大观测手段当中，脑科学已成主流，或许与实验经济学和仿真的数据相互参照。
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沿着这一思路，我需要探讨或许是这本小册子最艰难的主题——写在图1.3的下方，就是模型与现象之间的关系，以及基于这种关系的经济学解释。与哲学认识论保持着一致性，经济学方法论的一项基本陈述是：现象不能解释自身（参阅张五常《经济解释》第一卷“科学说需求”的第二节“事实不能解释事实”和第三节“特殊理论与套套逻辑”）。能够解释现象的是假说，这是因为，每一现象只是特殊的，为解释这一现象而建立的假说必须具有一般意义。天上飘过一片云，它是白色的。为解释这片云是白色的这一现象，套套逻辑的假说是，大自然必定有一套机理使这片云呈现为白色的。在另一极端则是过于特殊的假说，只解释为何这一片云呈现为白色，至于为何另一片云也是白色的或不是白色的，过于特殊的假说就无话可说了。所以，设立假说是一种艺术，它需要的是对现象的洞察力和学术的判断力。就此而论，前引张五常《经济解释》第一卷“科学说需求”第一章“科学的方法”的第二节和第三节，其实并不令人满意。为解释那片云为何是白色的，我提出一个不坏的假说：如果不下雨，那么天上飘过的云就是白色的。首先，这一假说具有足够的普遍性；其次，是否下雨，这是可观测的；第三，如果某一天，虽然不下雨，我却看到一片乌云飘过，那么，我知道我必须修正我的假说，因为出现了反例。有可观测的反例，就意味着我没有陷入套套逻辑。
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我的专业是经济学，三十年来，我或许比其他国内的经济学家更常反思经济学，从经济学思想史的角度。张五常认为经济学只有一条定律，就是“需求定律”。考虑到定律与定理的本质差异，我建议将张五常理解的需求定律改称为“需求定理”。经济学家当然可以将“需求曲线向下倾斜”设立为假设或公理，站在今天行为经济学的立场上，我仍认为这是一项很不坏的假设或假说，只不过，因为是假设了向下倾斜，必须称之为“定理”（不可错的），而不能称之为“定律”（可错的）。根据行为经济学目前发表的研究文献和我对这些文献的反思，我试着将张五常所论的经济学唯一重要的定律重新表述为更具普遍性的假说：任何人选择任一可选方案的欲望，与这一可选方案的代价成反比。如果可选方案是商品的数量，那么，这一假说就是需求定律。
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现在我继续讨论图1.3下方模型与现实的关系问题。借用模型论的术语，那些为“现象”提供了解释的，都称为“模型”。现象因为模型而有意义，同一模型可以为许多现象提供意义。假设有一个全体现象的集合，假设有一个全体模型的集合，如图1.3左下方所示，建模的艺术（或解释的艺术）就是寻找合适的（既不过于特殊又不陷入套套逻辑的）映射，从现象的集合到模型的集合，使得映射的像即模型具有足够的普遍性，为足够多的现象提供解释。法玛（Eugene F.Fama）由于确立了金融市场有效性假设而分享诺贝尔经济学奖，他指出，一个理论被称为“好的”，如果它满足三项条件——简单性、统一性、可证伪性。
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同一现象可以有许多模型，从而可以有许多意义。例如，经济学家可以建立经济模型为现象提供经济学解释，心理学家可以建立心理模型为同一现象提供心理学解释。通常的情况是，在经济模型提供的解释中，心理模型提供了更特殊的意义。反之亦然，在心理模型提供的解释中，经济模型提供了更特殊的意义。现在，行为经济学家试图建立行为经济学模型，为这一现象提供行为经济学的解释。不过，至今为止，我没有见到令人满意的具有足够普遍性的行为经济学模型。目前流行的行为经济学教材，充斥着关于新古典经济学的各种假设的反例，以及为解释这些反例而设立的过于特殊的行为经济学假说。上述方法论的讨论表明，行为经济学真正需要的，是使它自己得以立足的一项核心假说。最好的情形是，这一核心假说可将新古典经济学的核心假说（需求定理）包容到它内部，成为一项特殊假说。也是基于这一意图，我将需求定理重新表述为更具普遍性的假说——“任何人选择任一可选方案的欲望与这一可选方案的代价成反比”。在贝克尔和斯蒂格勒代表的新古典经济学时代，欲望的量是不可观测的。又如果没有商品市场，可选方案的代价也很难观测。但是由于迅速发展的观测手段，在行为经济学的时代，欲望的量正在成为可观测的，并且哪怕没有商品及其市场，代价也正在成为可观测的。
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图1.5显示的，是我设想中的行为经济学基本框架，这张图的主旨是要表明，行为经济学家的核心工作应当是寻找能够满足法玛关于“好的理论”的三项条件的核心假设。在这样的假设下，图1.5列出的各专业领域的模型将转化为行为经济学意义上更特殊的模型。我在图1.5中列出两项弱化了的经济学假设，其一是弱化了的“理性”假设，其二是弱化了的“自利”假设。这是行为经济学家萨勒（Richard Thaler）在2005年的一篇文章里早已指出过的，他列出了行为经济学的四项基本假设：（1）bounded rationality（有限的理性能力）；（2）bounded selfishness（有限的自私程度）；（3）bounded will-power（有限的意志力）；（4）bounded resources（有限的资源）。显然，新古典经济学的基本假设——完备的理性能力、无限的自私程度、无限的意志力、有限的资源，不妨被视为上述四项行为经济学假设的特例。
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图1.5 行为经济学家可借助各专业领域的模型
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关于行为经济学的“有限理性”假设，我最常引用的两篇文献，其一是西蒙（Herbert A.Simon）在1955年发表的“理性选择的行为学模型”，其二是海纳（Ronald Heiner）1983年发表的“可预期行为的起源”。这两篇文献提供了基本的关于有限理性的思想，这些思想对我理解和运用行为经济学于一切可能的领域提供了丰富的启发。
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关于行为经济学的“有限自私”假设，我最关注的是哈佛大学的演化生物学和种群动力学理论家诺瓦克（Martin A.Nowak）自2000年至2014年在广泛领域内发表的几十篇研究报告——它们都试图解答这一核心问题：“合作为何可能？”
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行为经济学要义 二、行为经济学的基本模型
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我应首先介绍西蒙关于有限理性选择的行为学模型，不仅因为西蒙是公认的战前行为经济学和战后行为经济学之间承前启后的人物——在第二次世界大战期间培养的经济学家当中，他最早也最持久坚持了有限理性假设，而且因为西蒙的这一模型确实构成了行为经济学的逻辑开端。事实上，西蒙的另一篇文章“经济学与行为科学中的决策理论”，于1959年发表，与他1955年发表的这篇文章应同时研读。从不同角度，这两篇文章互补地阐述了西蒙的有限理性假设。西蒙是计算机科学家、认知心理学家、管理学家和政治学家，虽然，他于1978年获得的是诺贝尔经济学奖。
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在1955年的文章里，西蒙描述了一种寻优算法。我从我的《行为经济学讲义》第五讲转贴两页到这里，即图2.1和图2.2，提供了详细的解释。为了确定地讨论有限理性假设，我们可以想象一台计算机在一个预先设定的实数区间（通常就是[0,1]闭区间）寻找某一函数F（X）在这一区间上的最大值。如果计算机不能预先认知全局的最优，那么，它只能从特定的初始点X0逐渐寻找局部的最优。根据“淬火算法”，计算机管理者可以迫使计算机离开某一局部最优，试着寻找更优的局部最优，直到它在这一闭区间上找到全局的最优。不过，如果函数F非常复杂，那么，最聪明的计算机管理者（例如一位长期研究函数F的数学家）也未必知道它在哪里取得全局的最优。毕竟，哪怕数学家可以占有全体人类生命的时间之总和，他们（“可数无穷”的努力）也不可能检查一个足够复杂的函数在任一实数区间可能取得的全部数值（“不可数无穷”的可能取值）。
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所以，西蒙只需要假设寻优的是一台电脑，而不必假设人为的干预，并且，他提出了基于行为心理学的“令人满意的”，而不是基于新古典经济学的“全局最优的”优化过程的判据。后来，在1978年美国经济学会的演说“作为思考之产物和作为过程的理性”和发表于1986年的一篇文章“心理学与经济学中的理性”，西蒙将这样的寻优过程称为“过程理性”，而将新古典经济学的理性称为“实质理性”。在很大程度上，西蒙的过程理性概念对应于哈耶克的“演化理性”概念，也对应于晚近实验经济学家史密斯提出的“生态理性”概念。
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根据以上两图的解释，西蒙算法有四项参量：（1）初始点X0；（2）a，渴望或期待达到的某一状态；（3）德尔塔，允许的误差范围，只要电脑寻优进入这一范围，寻优就自动停止；（4）k，寻优算法的步长。
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图2.1 西蒙的有限理性假设及其寻优算法
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上列四项参量，各自都有社会科学含义。首先，很容易想象改革之为社会的寻优过程。其次，改革有两种方式，其一是渐进的，对应着足够小的k；其二，如果k很大，寻优过程就更可能是激进的。最后，改革或寻优的行为主体预先设定某些渴望达到的期待状态a，只要社会状态进入a的足够小的邻域（称为“德尔塔邻域”），改革就应告一段落。关于a，我们根据中国经验可说的就很多。假如改革的目标a太容易实现，行为主体通常要感到失望。为避免失望，行为主体通常要调高目标。另一方面，假如政治领袖们承诺的目标a太高，以致改革旷日持久而无法取得令人满意的效果，那么，他们应当调低目标。如果民众是行为主体，那么，调低目标其实是十分艰难的社会心理调整过程。相比之下，激发民众对未来美好生活的高度预期是更容易的事情。由于存在着这样的不对称性，政治心理学的研究表明，保守的政治领袖可能竞争不过激进的政治领袖。因为后者的心理结构使他们很容易向民众提出美好生活的承诺，尽管他们知道那些承诺是很难兑现的。那些保守的政治领袖，由于很难承受无法兑现自己承诺的心理压力，通常不愿意向民众提出这些承诺。注意，这样的社会心理学和政治心理学，也适用于中国以及其他并非民主政体的国家。
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