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张骞的记述中提到安息是一个大国。而在安息的远方，还有两个国家被张骞提到，他们都是西方亚历山大大帝征服的遗存。公元前323年亚历山大去世后，他的国家分成了三个主要部分，分别是埃及的托勒密王国、位于叙利亚的塞琉古王国（又称塞琉西王国），以及位于欧洲的安提柯王国（又称马其顿王国）。欧洲的王国由于离亚洲较远，消息传不到中国，但剩下两个王国却被张骞听说了。[24]
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张骞时代，埃及的托勒密王国被称为黎轩，而叙利亚的塞琉古王国被称为条支[25]。张骞对这两国的印象是，它们都有一种巨大的鸟类，实际上就是现代人所说的鸵鸟；另外，两国人都善于表演杂技。[26]
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难以到达的印度
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在张骞的记述中，还有一个非常特殊的国家叫“身毒”，现在我们称这个国家为印度。张骞并没有去印度，却因为在大夏的一件物品，对印度印象深刻。
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他在大夏时，看到了一件产自蜀地（今四川省）邛崃山的竹杖。在西汉时期，四川本来就是一个偏远地带。现代人们要进入四川可以有许多路选择，既可以从陕西，也可以从甘肃、湖北、湖南等地，但在汉代要想从中原去往四川，只有一条路可走，就是先到长安，再前往长安西面的大散关（位于今陕西省宝鸡市），从那儿有一条路到汉中，从汉中向南，过剑门关，走一条遥远又艰辛的道路，人们称之为蜀道（最早开通且最重要的一条称“金牛道”），才能到达四川。[27]那么，如此遥远的四川的物产，怎么会出现在更加遥远的大夏呢？
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当地的原住民告诉他，这件竹杖是从东南面的身毒运过来的，身毒是一个热带国家，人民喜欢乘坐大象打仗。
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张骞计算，大夏距离汉地西南方1.2万里，身毒又在大夏东南方数千里，这样算下来，应该有一条路可以直接从蜀地前往身毒，并且不算太远。
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从汉地经过西域到大夏实在太难走了，如果能发现一条好走一点儿的从蜀地到身毒再到大夏的路，就可以取代西域道。
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张骞没有到达身毒，这使他和一个世界性的宗教失之交臂。在当时，印度已经是佛教的天下。据文献记载，佛教诞生于公元前6世纪，印度在公元前4世纪开始的孔雀王朝时期，将佛教立为国教，并传播到了巴基斯坦和阿富汗的东南部，却没有越过兴都库什山。在兴都库什山以南，人们信奉的是佛教，兴都库什山以北的巴克特里亚（大夏）由于是希腊人建立的王国，信奉的是希腊教，巴克特里亚王国被大月氏人取代之后，佛教还没有来得及进入这里。
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如果张骞能够越过兴都库什山，就可能遇到佛教，从而让中国接触印度佛教的历史提前一两百年。张骞时代，孔雀王朝刚刚灭亡（公元前184年）不久。在张骞走后，贵霜王朝时期，佛教才越过了兴都库什山，进入了中亚，更有了进入汉地的基础。
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张骞的一切目的都是外交与合纵连横。当他回到长安，也是从外交的角度，请皇帝考虑打通从四川前往印度的通道，这件事就产生了一系列的后果。
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汉武帝听了汇报，决定派人从西南方寻找前往印度的通路，让张骞负责此事。由于不知道这条路在哪里，张骞采取了广撒网的做法，以蜀地的犍为（大约在现在的四川省宜宾市一带）为中心，派遣了四路使者去寻找通路。
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这四路分别是：从駹地出发，从冄地[28]出发，从徙地出发，从邛地和僰地出发。駹地、冄地在成都西北的茂县、汶川一带，徙地在成都以南的汉源一带，邛地和僰地位于四川南部及云南北部。
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四路使者出发了一两千里，却都受到了阻挡。北面的使者被堵在了青藏高原边缘地带的羌地，无法通行。根据现代的地理可以知道，四川向西就进入了青藏高原的地界，在汉代是没有条件穿越青藏高原和喜马拉雅山进入印度的，这一条路显然不通。
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向南的使者则进入了现在的云南省境内。但在汉代，这里也并不好走，使者在“昆明”受到了阻隔。汉代时“昆明”这个词已经进入了人们的视野，不过当时并不指现在的昆明市，而是指四川西南和云南西北的交界地区居住的一个少数民族。汉代使者在这里曾多次被当地昆明人杀害，于是这条路也没有走通。[29]
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不过，汉朝并非毫无收获，因为这些探索将西南夷也就是云南和贵州一带，纳入了汉朝的视野。
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战国之前，西南的云南地区就已经有了较为发达的土著文化。[30]但它进入中原视野，还是从楚威王时将军庄蹻的进军开始。[31]庄蹻是楚庄王的苗裔（后代子孙），他率军顺长江而上，经过重庆，到达了滇池。他征服了周边的部落，获得了数千里的富饶土地，于是准备回楚国报告这个消息。但当他回国时，恰好是公元前280年（秦昭襄王二十七年），此时的王位已经移交给了楚威王的孙子顷襄王。这一年，秦国大将司马错从巴蜀出发，攻克了楚国的黔中郡，[32]这就隔断了云南地区与楚国首都郢城（今湖北省荆州市）的交通联系。庄蹻只好回到了滇池，在这里他受到众人拥戴，于是他改换了服饰，自称滇王。
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秦朝时，在滇国的东北方，也就是现在的四川宜宾、云南昭通一带，开通了一条小小的栈道，称为五尺道。这表明滇国已经和秦朝有了一定的隶属关系。但秦朝并没有来得及进一步控制滇国，就灭亡了。
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汉代建立后，一直没有重视西南夷。直到汉武帝上台之后，公元前135年（建元六年），当张骞滞留在匈奴时，由于闽越（今福建省一带）进犯南越（今广东省一带），汉武帝发动了对闽越的战争。大行令王恢派遣了一位官员唐蒙前往南越，唐蒙在南越吃到了蜀地才产的枸酱，连忙询问这是怎么得到的，这才知道，从蜀地到南越有一条通路，经过一条叫牂牁江的江水进入珠江水系，可以直达南越。
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汉武帝是一个雄心勃勃的皇帝，谁给他提供征服性的建议都会被采纳。唐蒙连忙上报皇帝，请求借此机会探查西南地区。
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汉武帝果然大喜，拜唐蒙为郎中将，率领士兵千人，辎重万余人，前往牂牁江探访。唐蒙的这次探访发掘出一个位于现在贵州境内的夜郎国，并连哄带骗让夜郎国签订了归属盟约。与此同时，蜀人司马相如也劝说皇帝探查四川西部，同样花费不菲。
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获得了对方名义上的归属，接下来就是修路。但汉朝的道路修了十几年，花费了很多金钱，却并没有起到作用。同时，西南夷也理解了汉朝的意图，开始反抗。在经过了十几年的尝试之后，汉朝不仅没有控制西南地区，反而耗费了大量的精力和财力。
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此时，汉朝在北方与匈奴的战争也打起来了，西汉的国力不足以同时应付两场战争，汉武帝不得不收缩战线，在公孙弘的劝说下，于公元前125年（元朔四年）战略性地放弃了西南地区。
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汉武帝第一次战略放弃西南时，张骞已经从西域回来了。在张骞的劝说下，公元前122年（元狩元年）[33]，汉武帝决定再次派人去西南寻找通路，这就是上文提到的分四路寻找西南道路。
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其中派往南部的一支使团，是由王然于、柏始昌、吕越人等率队，他们并没有打着皇帝的旗号，而是装扮成商人。他们来到了滇国之后，滇王尝羌把他们留下，派出了十余人去寻找西道，却仍然没有找到。
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