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5月1日，一整天没有喝水后，绝望的赫定企图用汽化煤油炉子里头的酒精解渴。很快他发现自己不能动了。他唯有指望同伴抵达河边后再返回救他，所以其他人没有带上赫定，继续艰难前进。然而不久，赫定感觉恢复了点力气，便沿着沙漠里同伴的脚印，赶上了正不得不在一个地方稍做停顿的同伴们。没有人有力气再走下去了。赫定事后提及：“那时是我漫游亚洲中最不幸的时刻。”
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到目前为止，四个人当中有一位已不省人事。其他人杀了还带在身边的公鸡，把鸡血喝掉。接下来轮到羊，然而赫定发现自己吞不下结块的羊血。其他两人尝试饮骆驼尿，不料却恶心得吐了出来。
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赫定一想到他的失踪会给家人带来悲痛，就备受折磨。他下定最后的决心继续往前走。赫定甚至扔掉了小药箱，但却没扔掉口袋本的《圣经》。日落之时，他和两个人带着尚存的五匹骆驼孤注一掷地开拔，尝试抵达河边。他们留下两个奄奄一息的伙伴，其中一人是偷水的约尔齐。约尔齐留给赫定的最后一句话是：“水！先生！哪怕就一滴！”但是，没有水了。当晚另一匹骆驼死亡。随后赫定的两个搭档之一驼队首领伊斯兰·巴依（Islam Bai）声称再也走不动了。赫定再一次毫无选择地只得让他也留下，连同尚且活着的骆驼和装备。赫定和他最后一个伙伴卡西姆（Kasim），晚上缓慢爬行，白天则把自己埋在沙里。
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5月4日，这已是缺水的第五天。他们惊讶地看见脚印，深信这次离可以拯救他们的和阗河很近了。但是忽然他们反应过来那些仅仅是自己的脚印，是他们在兜圈子罢了。赫定回忆说，第二天早上：“卡西姆看上去糟透了，舌头苍白浮肿，双唇变青了，面颊凹下去，目光空洞呆滞，一副垂死的模样。”但随后，太阳升起来的时候，他们看到地平线上出现一条深绿色的线，简直不敢相信。
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“树丛！”赫定嚷道，“和阗河！水！”早上5点半，他们赶到树荫下。然而三个钟头之后，他们依旧未来到河边。两个人因为劳累脱水再次崩溃。入夜时候，赫定恢复了一点，得以只身爬过树林。但当他最终到达河边，却发现河已经完全干了。强烈的倦意袭来，但他知道如果丧失意识的话就会丢了性命，所以他强迫自己沿着河床又爬了一英里。
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忽然前头响起一阵溅水声，像是水鸟在起飞。赫定在《穿越亚洲》（Through Asia）一书中写道：“下一刻我站在一个小水塘边，水塘里是冰凉的淡水——美妙的水！”他感恩上帝神迹一般的拯救，随后开始疯狂地用小罐头盒舀水喝。“我喝着，喝着，喝着，一次又一次……每一根血管和每块身体组织都像海绵一样吸收着这赋予生命的液体。”他的脉搏之前降得只有49次，此刻又开始正常跳动。“我的双手之前干透了，像木头一样硬，现在又开始膨胀起来。皮肤之前好像羊皮纸，现在又变得湿润有弹性……”
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赫定的思绪飞到命在旦夕的卡西姆那里。卡西姆此时正横卧在后面干涸河床的某个地方。赫定给皮靴注满水，在月光之下摇摇晃晃地往回找，时不时地叫喊他的名字。拂晓时刻，赫定碰到了他，还躺在赫定当时留下他的地方。卡西姆低语道：“我要死了。”赫定握住一只盛满水的靴子喂到卡西姆嘴边。他大口吞着水，紧接着又把另外一只里头的水给喝了。后来，在路过牧羊人的帮忙下，他们高兴地发现伊斯兰·巴依也得救了。他同样是被牧羊人救起的。巴依猛扑到赫定脚边，泪流满面。赫定写道：“他以为我们永远不会再见了。”其中一匹骆驼，也就是背着赫定的日记、地图、钱和两杆来复枪的那匹，幸存了下来。包括勘测设备在内的其他所有东西均已丢失。之后也再没有其他两个人的消息，最终赫定给他们的遗孀提供了抚恤金。幸存下来的三个人没有别的选择，只得回到喀什。他们终于在6月21日到达。赫定未能找到失落的城市，而且还接受了惨痛的教训。然而这绝不会破坏他试图解开塔克拉玛干沙漠秘密的决心。他紧接着差遣信使去俄国边界最近的电报站，让人尽快安排一套新的勘测设备寄过来。
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赫定比从前更有决心要成为第一个探索塔克拉玛干沙漠某个失落城市的欧洲人，他在1895年12月14日那天再次由喀什启程。这一回跟他一起的有忠诚的伊斯兰·巴依（另一个幸存者卡西姆当时已经当上俄国领事馆的守卫）和三位新人。他们花了21天经由古丝绸之路，沿着沙漠西沿去往和阗，路上总共300英里。赫定知道，在这个地方能够从当地猎宝人那里得到小古董。这是彼得罗夫斯基告诉他的，彼得罗夫斯基曾经在那些从和阗来到喀什的商人手中买过这些东西。每到夏天的时候，山上冰雪融化，会在这一地区引发洪水，一些埋在红土中的工艺品被冲刷出来，当地人就把它们捡走。
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赫定记述：“对本地村民而言，除了金子银子，其余玩意儿不值钱。所以他们会把那些给孩子当作玩具。”本地人带他来到发现那些东西的位置。此地是一个老村子，称为博拉桑（Borasan），位于和阗的西边。然而当时是1月，“这一季的古物收集活动已经结束……”赫定解释道，“毕竟他们不会放弃一年一度搜集金银财宝的机会。”虽然这样，但是他自己仍旧发现了部分小物件，还从本地的猎宝人那里获得古书与钱币等各式各样的古物大概500件。尽管赫定不是考古学家，但是这些平淡无奇的发现引起了他对这类古物终身的兴趣，也构成了巨大的中亚古物收藏的基础，这些收藏属于现在位于斯德哥尔摩的斯文·赫定基金会。他从博拉桑（后证实是此处的旧都于阗）带回的宝物里面包括陶制佛像、男女及骆驼塑像，还有一些能够体现出早期有来自西方的人到此定居或旅行的文物，最明显的就是一枚铜制十字架。这里的确是一座失落的城市的遗址，尽管地处沙漠边沿，而且已被几个世纪的洪水与劫掠毁掉了。
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然而，赫定听说在东北方沙漠的中心里有另一座神秘城市，几乎完全掩埋在沙子下面，在绿洲生活的人就叫它“塔克拉玛干”。有一个号称熟悉路线的本地向导陪着赫定往克里雅河方向走去。那会儿刚好是隆冬时节，他们在零摄氏度以下的气温里经过十天最终抵达传说中的遗迹。起先他们能看到的只有一些散乱的木桩或断壁残垣从沙丘中伸出来。之后赫定看到一面墙上涂刷了很清晰的佛像和佛教神话中的人物像，这让他大喜过望。他立即意识到，在这荒凉的地方，他不经意间找到了隐没多时的佛教文化遗迹。这就是法显还有别的丝绸之路旅行家生动描述过的东西。这不但证实了这些描述是真的，而且为如今绿洲人传言的塔克拉玛干沙漠深处失落的城市提供了依据。
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他检查了四周荒芜的废墟，意识到自己发现了非常重要的废址——他在《穿越亚洲》一书里把这称为“第二个索多玛”，尽管当时尚不知道它的名称。他知道自己虽然长期待在这边，也去几个沙漠湮没的建筑物调查过，但是他缺乏专业知识以及时间，同样未配备开展科学挖掘的工具。很多年过去，他写作《我的探险生活》（My Life as an Explorer）的时候解释道：“我宁肯把科研交由专家去做。之后数年他们将会到这边发掘。于我而言，有如此重大的发现，在沙漠中央探索了一片新领域留给考古学家，这就足够了。”
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他亲自进行的挖掘中，不仅找到古老的屋子，还有花园以及白杨林荫道的痕迹，还发现梅树和杏树的遗迹。他的手下们在几个房子中发掘出几尊八英寸②高的石膏像。造像后面平整，由此看出是用作墙饰。还发现石膏做的跟真人脚掌一样大的脚雕塑。他们在一处房子里面（跟他一起去的人声称是寺庙）看到很多刻画女子的壁画。她们“衣着轻薄”，显示出画者“技艺精湛”。赫定记述：“她们乌黑的秀发打结盘在头上，双眉连成一线。额头点了一颗吉祥痣，和如今印度人的习俗一样。”
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虽然赫定既不是艺术史学者，又不是考古学家，但是他对自己发现的肖像画的观察具有惊人的洞见。例如他指出当中有印度、希腊、波斯和犍陀罗的影响。斯坦因后来提出的“西域艺术”，在当时还不为人知。赫定运走了力所能及的全部物件，记述了在干燥沙子中开展发掘的难处（“你才将沙子掘开一个洞，很快沙子就流回原处堵住”）。赫定继续朝东向克里雅河行进，计划绘出那边的地图，之后沿河向北朝沙漠进军。
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他到了河边以后，听说周围有另一处沙子掩埋的城镇，本地人称为喀拉墩（Karadong），意思是“黑丘”。这处跟之前的相比要小很多，然而赫定注意到两处建筑类似，古老的建筑材料也是一样的。他还发现这边壁画的作画方式也同之前的一样。在这边停留两日后，他顺着克里雅河一直向北走，直到河水最终消失在沙子下面。他和同伴在这里持续往北行进，完成危险的穿越塔克拉玛干沙漠之旅后最终回到和阗。路途中他也在地理学、动物学方面有很多重要发现。他在和阗待了一个月来绘制地图、整理笔记，之后又开始新的重大探险。前年他那不走运的探险队没去成西藏，这一回他要去调查这个神秘的地方。他最后从西藏经由北京和泛西伯利亚铁路回到瑞典的时候，发现自己已然赫赫有名。
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1899年9月这位不顾倦怠的瑞典人开始了又一次塔克拉玛干沙漠远征，这次他发现的古代中国边镇楼兰是他在考古学方面取得的最大成就。他从这一遗址里面运走大量重要写本，一些可以追溯到3世纪，这是中国学者难以原谅的行为。倘若不是要找一个丢失的铁锹，赫定不可能偶然发现这处对中国历史学家而言意义非凡的遗址，那样的话这里就会完好无损地留给中国自己的考古学家去发现和挖掘。
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有了瑞典国王奥斯卡（King Oscar）和百万富翁伊曼纽尔·诺贝尔（Emmanuel Nobel）的赞助，赫定又离开欧洲去喀什。他同老友彼得罗夫斯基、马继业还有亨德里克斯神父再次聚首。9月5日他跟伊斯兰·巴依（现在他骄傲地戴着瑞典国王颁发的金质奖章）一起朝叶尔羌河的拉吉里克（Lailik）前进。这个地方是他们这次重大探险活动的始发站，这一回他要乘船穿过塔克拉玛干地区。赫定的目标是首先完成对叶尔羌河的考察并绘制地图，之后是其下游的塔里木河。最终目的地是沙漠中央塔里木河流入的盐湖罗布泊，这个湖泊似乎在数年之间出现了巨大的位移。赫定主攻地理学，他决定解释这个难题。（这件事情耗费他35年之久才最终得出结论。）
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首先他购入本地制造的一条船，他跟同伴要在上面度过接下来的80天。接下来他们造了一个小一些的木筏子，用于探索河道狭窄或是较浅的地方，同时可以装一些活禽和蔬菜在上面充当探险队的食品仓库。最后，他们雇了五名水手，于是接下来探险起航。
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除去遭遇风暴、浅滩、急流以及偶尔碰上倒下来横在河道上的树木等情况，赫定认为用这种方式在这般荒芜的风景下前行十分浪漫休闲。偶尔河水流速快的时候会带动两条船以惊险的速度驶向下游，一旦船体离岸边太近，水手就用长长的杆子撑开。而有时他们得升起船帆才能够前行。有时候为了消遣，赫定会打开音乐盒让《卡门》中的歌曲或是瑞典国歌回荡在沙漠上。塔克拉玛干沙漠上从未出现过这种事情，他们不免让偶尔途经的放牧人或驼队大吃一惊。
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赫定在白天一直忙于勘测，因为图表上面不能留下空白，最终达到了100页。夜里他们就将船在岸边拴好。冬季将至，赫定担心如果河水结冰，恐怕手头的工作要就此中断，直到第二年春季。12月7日这天他们担心的事情最终发生了，从拉吉里克动身三个月之后，由于河流冰封，他们没办法向前移动了，当前他们离目的地还有大概140英里。赫定计划待在原地，等待开春河流解冻。他这段时间里在周围开展了几次陆上探险之旅。偶尔晚上气温骤降到零下22摄氏度，不停地下雪，他也没有帐篷。喝水全靠融化坚冰，有时寒冷的天气使赫定钢笔中的墨水也冻住，这让他只好改用铅笔。
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经过20天的沙漠跋涉之后，他们抵达丝绸之路南道的绿洲若羌，继而朝东北方向位于塔克拉玛干沙漠最东端的罗布沙漠走去。又经过22天，猛然间他们看到一处特别的景致——几间十分古老的木头房子。它们每个都在约莫8～9英尺高的沙丘上面，周围空无一物。很明显这些房子是被困在那个高而干燥的地方，这是因为若干世纪的侵蚀已经带走了房子周围的红土。在他们匆忙的搜寻过程中发现几枚古代中国钱币、一些铁质斧子以及若干木质人像。这些东西被装到两匹骆驼上，由队中的一个人带着送到塔里木河那边探险队的大本营去。要不是因为有一个人忘了东西，事情也许就到此为止了。赫定原本计划不再在这里过多停留，在完成对塔里木河最后部分的考察后再往南去西藏，最终完成去拉萨的目标。此外，由于夏季快到了，饮用水也告急。
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行进了若干小时，他们发现一个也许能打到水的地点，由此打算就地开挖。这个时候他们反应过来仅剩的一把铁锹不见了。其中一个人承认可能是不小心落在古代房子那边了。赫定派这人骑马去找。这个人把铁锹带回来，讲述路上遭遇了沙暴所以迷了路。然而不经意间他发现了以前没有看到的废址，当中有些精美的木雕暴露在沙子外面。赫定马上多派人手跟他去带回那些物件。赫定拿到木雕的时候激动得“头晕”，他记述道：“我决定返回。但是这个念头很蠢。剩下的饮用水仅够我们两天用。”他计划来年冬季再到这处遗迹好好挖掘一番。
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队伍结束了对河流的考察之后，又穿越沙漠往南走。经过阴沉的山脉隘口再到西藏。不过在那边他们待的时间很短，没什么可说的。赫定失去一名队员、十匹马还有三只骆驼（还有一人因为挨冻，双脚没了）。赫定决定离开西藏，回到罗布沙漠里面神秘的遗址。抵达遗址以后，赫定列了一个周密的计划开始挖掘，而且提出奖赏第一个找到“无论什么样式的人类字迹”的人。很快有个人发现了上面写有印度文字的木板。他们不停地挨个对每处房子进行挖掘，很快一个人找到有中文的纸片。后来挖掘出的带有中文的古代碎纸片越来越多——共计36件。此外还发现120份木简，以及一块旧毛毯的残片。这块残片织有花纹，颜色依然鲜艳。有一件文书表明这个地方就是楼兰。这些手稿还勾勒出中国边镇的生活风貌画卷，让学者们感觉非常亲切。4世纪初期，这一中国西部前线的屏障以及丝绸之路的重要交通城镇落入敌人手中。这里曾经大而繁华的社区里面有政府机关、邮局、医院与学校，马可·波罗1224年路过这里的时候，这边早已掩埋在他所谓食尸鬼出没的罗布沙漠底下近千年。
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从赫定挖掘出来的数量很多的木简残片还有纸张（当时刚刚发明）中，那个时候人们平日生活的细节被一点点拼凑起来，与现在的人的生活非常类似。其中的内容包罗万象，从处罚逃税的人到小学生随便涂写的类似9乘9等于几的算术草稿都有。他们清扫了一间屋子的沙子之后，赫定发现大门是敞开的，“想必这是1500多年以前，这座古城里面最后的居民离开时的样子”。加上早先在神秘的“塔克拉玛干城”发现的，还有这回在楼兰发掘的古物，这位孜孜不倦的瑞典人收获颇丰。在此处发掘七天以后，他扮为佛教朝圣者再次往南边走，计划到拉萨去。
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