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考察团在欧洲期间的趣事不少。欧洲民众极少看到东方人，他们听说考察团来，纷纷争相欢迎，以至于万人空巷，人山人海，考察团几乎难以通行。有一次在德国，街上数以千计的人围观考察团，无奈之下，考察团的成员们正好避进街边一店铺，从后门脱身。不料那些洋人见中国人从后门出来，又纷纷聚拢，争相一睹中国人的模样，后几成围追堵截之势。在警察的帮助下，考察团才得以顺利脱身。
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载泽考察团一度被英国政府所误会。原来，英国人因经常和清廷打交道，他们以为考察团不过敷衍了事，所以多次派人询问考察内容，以便于英国方面安排行程。为此，考察团特意拟定详细计划，对便英国多方考察，比如英国的上下议院、大英博物馆等。
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载泽团在考察英国宪政时，由法学家埃喜为他们讲解英国宪法。埃喜先向考察团介绍了英国的政治体制，特别是君主权限和三权鼎立之制。埃喜指出，君主是一国至尊，议会通过的法律，形式上都需要君主批准颁布，近两百多年来，君主从未批驳过议会通过之法案，这在英国已形成了宪法惯例，并有法律的约束力。另外，英国的国家行政权由内阁掌控，君主不得干预。至于法院之权力，自有法院之体例，独立运行。
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在英国期间，载泽还特意向英国议院提起禁止鸦片一事，要求英国通过禁止向中国输送鸦片的法案。除此之外，英国还安排考察团参观了两所著名的大学：剑桥大学和牛津大学。两所大学还特别为载泽授予法学博士学位。
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当时的法国则和英国有很大的区别，它是一个完全的民主共和国。法国是典型的大陆国家，它的历史倒和中国有几分相似之处。在巴黎期间，法国总统偕夫人及女儿还特意陪同考察团登上著名的艾菲尔铁塔，俯览巴黎这个魅力之都。
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临近法国的比利时，当时也是君主立宪国。当他们听说中国考察团来欧洲后，十分重视，给予了高规格的礼遇进行接待。为此，比利时国王还特地派出专轮前往迎接，考察团到达比利时港口后还鸣以21响礼炮。比利时国王已是七十高龄，仍旧盛情接待了考察团一行，甚至还亲自到使馆回访一次。载泽颇为动情的说：“人之重我者，或非无因，在我要当亟图自重之策。人之轻我者，何莫非忠告，我当益自警觉愤发，勿启自侮之端。”
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最令考察团感到惊讶的是，各国国宴上不但有各国元首和各级官员，连企业主和商人等也可以共同出席。宴会后，这些企业主和商人甚至和本国高官甚至元首随意交谈，大家不分尊卑，站在一起谈论时事。这种事在大清简直不可想象。还有，考察团在游览奥地利皇宫时，发现里面“列树屏蔽，蔚然深绿，景色绝佳”。令他们大跌眼镜的是，园中“工人士女来游者甚众”，满是普通国民——皇家花园竟然是对外开放的！
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考察团对欧洲大部分国家的考察都还比较顺利，唯有俄国比较棘手。俄国和大清领土相接，幅员辽阔，本也是历史悠久的君主专制之国。这几年由于战争的缘故（刚被日本击败），政局很不稳定，颇有革命之象。正因如此，俄国才先行一步，实行宪政。由此，考察团也想去俄国看个究竟，效果如何。遗憾的是，俄国当时虽然已宣布实行宪政，但似乎并没有取得预想中的效果。
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德国的考察颇为尴尬。众所周知，德国公使克林德曾于庚子年在北京被打死，引发一场轩然大波。时隔6年之后，考察团来到德国，心里也颇为忐忑，害怕德国人会记仇而对他们有意为难。但和他们想象中不同的是，由于德国一些大企业在中国有颇多投资与合作，考察团不但未受冷遇，反受到社会各方极为热情的接待。当时德国皇帝、皇太子和高官们都亲自宴请了考察团，并安排他们到各地考察。一些知名企业如克虏伯公司、西门子公司和拜尔公司等更是热情，他们也希望能借此扩大在中国的业务。
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在欧美各国兜了一圈后，载泽团于1906年5月19日乘坐法国轮船先行打道回府。6月21日，戴端团也随后踏上回程。经过近两个月的海上颠簸，载泽团于1906年7月12日回到上海；戴端团则于7月21日回国。
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之后，载泽很快赶到北京复命。在慈禧太后和光绪皇帝接见时，载泽力陈各国之所以富强，主要因各国均以宪法为国本，而中国搞了这么多年的洋务运动却没有成效，原因就在于不得要领。由此，载泽提出清廷立宪最好以日本模式为效仿对象。
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当年8月，考察团又向朝廷上了一道密折，其中明确指出立宪有三个好处：一是君主神圣不可侵犯，君位万世不易，相位旦夕可迁，君主不负行政责任；二是外患渐轻，立宪是国际潮流，立宪后外国将尊重我国；三是内乱可平息，实行立宪后，革命党人也无话可说，即使想作乱也无人跟从。据说，慈禧见此折后大为动容，足足看了有三个时辰。
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尽管有各种困难，但考察大臣们还是大有收获，譬如戴鸿慈和端方署名编著的《列国政要》，还有戴鸿慈留下的《出使九国日记》，载泽的《考察政治日记》等等。这些早已束之高阁、满是灰尘的考察日记，在经过一百年的喧嚣之后，仍具有相当的先进性。
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考察团这次考察的首要目标是宪政，每到一国，必然要去议院参观并考察其议会制度。由此，考察团对对各国宪政记载最详，也引发了颇多值得借鉴的思考。比如当戴鸿慈等人看到美国的议员们在国会中为议案而争得面红耳赤，“恒以正事抗论，裂眦抵掌，相持未下，及议毕出门，则执手欢然，无纤芥之嫌。盖由其于公私之界限甚明，故不此患也”。这种公私分明（公事和私人友谊）的议事方式，让考察团的成员们十分惊奇，大为叹服。
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考察团在英国时发现，“议员分为政府党与非政府党两派。政府党与政府同意，非政府党则每事指驳，务使折中至当，而彼此不得争执。诚所谓争公理、不争意气者，亦法之可贵者也”。这里说的政府党，其实就是执政党；而非政府党，指的是在野党（反对党），这种良性的政治互动关系看似吵闹，其实更加稳定。
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意大利考察时，考察团甚至发现议会有权决定国王所任命大臣的去留，“义国任命大臣之权，操诸国王之手。而大臣之不职者，得由下议院控诉之，而由上议院以裁判之。欧洲诸国，政制相维，其法至善，胥此道也。”这种议会和君主的关系，对于长期生活在专制社会下的中国官员来说，无疑是个极大的震动。
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考察团在欧美各国不仅参观了议院和政府机关，他们也参观了大量的图书馆、博物馆和美术馆，也去戏院看过表演，并游览过一些公园和动物园。这些公共文化设施，是文明国家的标志，却大都是中国所没有的，这难免让考察团意识到，中国“数千年文明旧域，迄今乃不若人”。据《大公报》载，考察团从国外还买回了一批动物，包括一头大象、两头狮子、三只老虎、两匹斑马、两头花豹、两头野牛、四只熊、一只羚羊、四只袋鼠、四只鸵鸟、六只仙鹤、八只鹿、十四只天鹅、三十八只猴等，林林总总，装了五十九个笼子。
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考察团回国后上奏朝廷：“各国导民善法，拟请次第举办，曰图书馆，曰博物馆，曰万牲园，曰公园。”随后，清廷责成学部承办，命各省兴办图书馆、博物馆、公园、动物园等。从外国带回的那些动物，后也被安放在北京新建的万牲园中，算是中国最早的动物园。随后，各省也积极筹建图书馆、公园等公共设施，而这些社会文化事业的进步，和五大臣出洋考察不无关系。
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五大臣出洋考察是清末难得的一抹亮色，曾给沉沦中的国人带来了无限的希望和遐想。这次出洋考察，清廷事实上承认了西方文明在政治制度上的优越性。1906年9月1日，清廷正式宣布预备立宪，终于迈出了清廷乃至中国历史转型的第一步。但令人遗憾的是，清末各种矛盾的纠葛和皇族亲贵的倒行逆施，使得清廷这十年来新政和立宪的一切努力，最终化为东流。这所有的一切，伴着宪政考察的曾经梦想，渐行渐远，渐成挽歌。
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晚清原来是这样：历史中国·1840-1912 二十三、科举残梦：旧秀才与洋进士
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庚子年后，张亨嘉以光禄寺卿充大学堂监督，有人问及中西学优劣，张曰：“中国积弱至此，安有学？即有学，安敢与外人较优劣？假而甲午争朝鲜，一战而胜日；戊戌援胶州，再战而胜德。诸夷伎足东望，谓中国之盛由人才，人才出科举，欧美各邦将有效吾楷折八股而立中华学堂者矣！”愤激之辞，以诙谐出之，闻者莫不倾倒。
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戊戌变法期间，康有为等维新党人提出“废除八股、改试策论”，尚未触及科举存废本身，已激起了众士人们最强烈的反抗。如唐德刚所言，科举考试乃涉及到“数百翰林、数千进士、数万举人、数十万秀才和数以百万童生”的荣誉和进身之道，康有为考中进士不过数年，却企图将这一数以千万人已为之奋斗或正为之奋斗的制度废除，这意味着什么？这意味着这些人所做过的努力付之东流，如今说取消就取消，这笔账又如何算？
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果不其然，消息一传出，天下的读书人一个个激愤异常，口诛笔伐不算，据说直隶的一些士子甚至打算对康有为行刺，从肉体上消灭这个“名教罪人”。这样的结果，恐怕是康有为等人始料未及的。
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