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载泽听后，似有所悟。
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随后，载泽团的成员又结合中国和日本的实际情况，与伊藤博文进行了深入的探讨。伊藤博文试图向载泽团表达的大概意思有两点：一是实行宪政，君权仍旧是国之权威，并不旁落，而增设议院等机构不过是辅佐君主；二是宪政的核心在法治，任何国民（包括天皇在内），都要受到已公布的法律之约束，法律一旦颁发，天皇也必须遵守，而不是像以往的专制君主可以口含天宪，任意妄为。
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载泽团在日本期间，先行出发的戴端团先后抵达了夏威夷与旧金山。从日本到美国距离大约4500英里，一路上都是茫茫大海，风浪险恶，很多考察团的成员都是第一次真正看到大洋，没多久便被海上的大风大浪折腾得上吐下泻，苦不堪言。好在随员温秉忠是二十多年前留学美国的幼童，他不断安慰各位同行，以缓解海上的枯燥气氛。
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几天后，海面恢复了平静，考察团也逐渐适应了海上的航行。碰到晴朗的天气，考察团的成员们还经常到船头看日出，看随船翱翔的海鸥，要是运气好，还可以看到出来换气的鲸鱼和喷射出的高大水柱。浩浩大洋，波涛滚滚，果然不同于一般风景。成员们看着落日西沉，天水一色时，不免有些思乡之情。
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戴端团乘坐的“达柯达”号游轮可乘坐千人以上，加之横渡太平洋的时间很长，百无聊赖之下，外国游客们在船上组织了很多丰富多彩的活动。每到晚上，船上都要举行舞会，洋男洋女们在音乐伴奏下，成双结对的翩翩起舞，以打发时光。上船没几天，正好是西历的新年元旦，船上各国男女纷纷互致问候，庆祝新年。船长奥尼亚也向考察团赠送饮料和酒水，并为他们特意烤制了一个糕饼，以招待这群特殊的客人。
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考察团到达旧金山后，美国总统派遣特使精琦前来迎接。精琦系耶鲁大学教授，也是考察团参赞施肇基（后任驻美国大使）的老师，他本人也曾在两年前应清廷邀请来到中国考察币制改革。因这层关系，美国总统便让他来负责考察团在美国的整个行程安排。
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当时的旧金山，俨然是一个现代化的大城市，一栋栋摩天大楼拔地而起，直入云霄，街道上也是车水马龙，人流如织，好一派繁荣景象。不过，和纽约比起来，旧金山又差了不少，考察团在纽约下榻的宾馆有二十八层之高，是当时世界上最高的建筑。从宾馆的高楼上俯览纽约街景，考察团的成员们大开眼界。纽约是美国蓬勃发展的一个缩影，在这个人口众多、日新月异的大都市，有许多考察团闻所未闻的新鲜事物，比如电车、红绿灯、百货公司、报亭，都让他们啧啧称赞，他们后还参观了纽约证券交易所。
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在日本天皇接见载泽团的那一天（1906年1月24日，即中国的大年三十），美国总统罗斯福接见了端戴考察团。一个半月后，载泽团来到美国，也得到罗斯福总统的接见。令考察团觉得不可思议的是，在他们参观美国国父华盛顿的纪念馆和故居时，发现里面居然“设施简陋，无异平民”。戴鸿慈在日记中写道：“盖创造英雄，自以身为公仆，俾宫恶服不自暇逸，以有白宫之遗型，历代总统咸则之。诚哉，不以天下奉一人。”也许在这时，考察团成员才明白了皇帝和总统的区别。
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戴端团在美国一个多月，先后访问了十几个城市包括芝加哥、费城、波士顿和西雅图等。在有限的时间里，他们参观访问了美国很多知名的大学、工厂、图书馆和博物馆等，并得到了美国方面的热情接待。考察团前往芝加哥考察时，芝加哥市政府甚至特意派出一百多人前来迎接。就连罗斯福总统，他在接见完考察团后，还在百忙之中特意给光绪皇帝写了一封信：“我非常乐意接待这些先生们，我将精心安排他们去考察我国的一些地方和部门，以便让他们顺利完成考察任务。我将为您的考察团提供一个方便而有效的计划。”
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结束了美国之旅后，戴端团于1906年2月23日抵达欧洲。按先前的考察计划，德国、俄国、奥匈帝国和意大利为重点考察国，英国、法国和比利时等国是顺路考察，北欧国家丹麦、瑞典、挪威和瑞士及荷兰本无考察计划，后这几个国家听说考察团来，纷纷坚持邀请考察团前往访问。
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考察团在欧洲期间的趣事不少。欧洲民众极少看到东方人，他们听说考察团来，纷纷争相欢迎，以至于万人空巷，人山人海，考察团几乎难以通行。有一次在德国，街上数以千计的人围观考察团，无奈之下，考察团的成员们正好避进街边一店铺，从后门脱身。不料那些洋人见中国人从后门出来，又纷纷聚拢，争相一睹中国人的模样，后几成围追堵截之势。在警察的帮助下，考察团才得以顺利脱身。
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载泽考察团一度被英国政府所误会。原来，英国人因经常和清廷打交道，他们以为考察团不过敷衍了事，所以多次派人询问考察内容，以便于英国方面安排行程。为此，考察团特意拟定详细计划，对便英国多方考察，比如英国的上下议院、大英博物馆等。
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载泽团在考察英国宪政时，由法学家埃喜为他们讲解英国宪法。埃喜先向考察团介绍了英国的政治体制，特别是君主权限和三权鼎立之制。埃喜指出，君主是一国至尊，议会通过的法律，形式上都需要君主批准颁布，近两百多年来，君主从未批驳过议会通过之法案，这在英国已形成了宪法惯例，并有法律的约束力。另外，英国的国家行政权由内阁掌控，君主不得干预。至于法院之权力，自有法院之体例，独立运行。
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在英国期间，载泽还特意向英国议院提起禁止鸦片一事，要求英国通过禁止向中国输送鸦片的法案。除此之外，英国还安排考察团参观了两所著名的大学：剑桥大学和牛津大学。两所大学还特别为载泽授予法学博士学位。
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当时的法国则和英国有很大的区别，它是一个完全的民主共和国。法国是典型的大陆国家，它的历史倒和中国有几分相似之处。在巴黎期间，法国总统偕夫人及女儿还特意陪同考察团登上著名的艾菲尔铁塔，俯览巴黎这个魅力之都。
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临近法国的比利时，当时也是君主立宪国。当他们听说中国考察团来欧洲后，十分重视，给予了高规格的礼遇进行接待。为此，比利时国王还特地派出专轮前往迎接，考察团到达比利时港口后还鸣以21响礼炮。比利时国王已是七十高龄，仍旧盛情接待了考察团一行，甚至还亲自到使馆回访一次。载泽颇为动情的说：“人之重我者，或非无因，在我要当亟图自重之策。人之轻我者，何莫非忠告，我当益自警觉愤发，勿启自侮之端。”
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最令考察团感到惊讶的是，各国国宴上不但有各国元首和各级官员，连企业主和商人等也可以共同出席。宴会后，这些企业主和商人甚至和本国高官甚至元首随意交谈，大家不分尊卑，站在一起谈论时事。这种事在大清简直不可想象。还有，考察团在游览奥地利皇宫时，发现里面“列树屏蔽，蔚然深绿，景色绝佳”。令他们大跌眼镜的是，园中“工人士女来游者甚众”，满是普通国民——皇家花园竟然是对外开放的！
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考察团对欧洲大部分国家的考察都还比较顺利，唯有俄国比较棘手。俄国和大清领土相接，幅员辽阔，本也是历史悠久的君主专制之国。这几年由于战争的缘故（刚被日本击败），政局很不稳定，颇有革命之象。正因如此，俄国才先行一步，实行宪政。由此，考察团也想去俄国看个究竟，效果如何。遗憾的是，俄国当时虽然已宣布实行宪政，但似乎并没有取得预想中的效果。
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德国的考察颇为尴尬。众所周知，德国公使克林德曾于庚子年在北京被打死，引发一场轩然大波。时隔6年之后，考察团来到德国，心里也颇为忐忑，害怕德国人会记仇而对他们有意为难。但和他们想象中不同的是，由于德国一些大企业在中国有颇多投资与合作，考察团不但未受冷遇，反受到社会各方极为热情的接待。当时德国皇帝、皇太子和高官们都亲自宴请了考察团，并安排他们到各地考察。一些知名企业如克虏伯公司、西门子公司和拜尔公司等更是热情，他们也希望能借此扩大在中国的业务。
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在欧美各国兜了一圈后，载泽团于1906年5月19日乘坐法国轮船先行打道回府。6月21日，戴端团也随后踏上回程。经过近两个月的海上颠簸，载泽团于1906年7月12日回到上海；戴端团则于7月21日回国。
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之后，载泽很快赶到北京复命。在慈禧太后和光绪皇帝接见时，载泽力陈各国之所以富强，主要因各国均以宪法为国本，而中国搞了这么多年的洋务运动却没有成效，原因就在于不得要领。由此，载泽提出清廷立宪最好以日本模式为效仿对象。
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当年8月，考察团又向朝廷上了一道密折，其中明确指出立宪有三个好处：一是君主神圣不可侵犯，君位万世不易，相位旦夕可迁，君主不负行政责任；二是外患渐轻，立宪是国际潮流，立宪后外国将尊重我国；三是内乱可平息，实行立宪后，革命党人也无话可说，即使想作乱也无人跟从。据说，慈禧见此折后大为动容，足足看了有三个时辰。
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尽管有各种困难，但考察大臣们还是大有收获，譬如戴鸿慈和端方署名编著的《列国政要》，还有戴鸿慈留下的《出使九国日记》，载泽的《考察政治日记》等等。这些早已束之高阁、满是灰尘的考察日记，在经过一百年的喧嚣之后，仍具有相当的先进性。
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考察团这次考察的首要目标是宪政，每到一国，必然要去议院参观并考察其议会制度。由此，考察团对对各国宪政记载最详，也引发了颇多值得借鉴的思考。比如当戴鸿慈等人看到美国的议员们在国会中为议案而争得面红耳赤，“恒以正事抗论，裂眦抵掌，相持未下，及议毕出门，则执手欢然，无纤芥之嫌。盖由其于公私之界限甚明，故不此患也”。这种公私分明（公事和私人友谊）的议事方式，让考察团的成员们十分惊奇，大为叹服。
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考察团在英国时发现，“议员分为政府党与非政府党两派。政府党与政府同意，非政府党则每事指驳，务使折中至当，而彼此不得争执。诚所谓争公理、不争意气者，亦法之可贵者也”。这里说的政府党，其实就是执政党；而非政府党，指的是在野党（反对党），这种良性的政治互动关系看似吵闹，其实更加稳定。
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