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1703541490 (3)什么系统(程序等)可以用于日常的基金管理?许多内部系统中,包括①用于产生债券和互换的收益率曲线(线条等)估值的模型;②PCA(太平洋资本集团)和相关收益率曲线分析策略;③评估期货与现金市场之间不同交割选择的模型;④从Hull-White到更复杂因子的期限结构模型;⑤多币种模型;⑥用于评估现金、期货、互换市场波动性的模型,等等。
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1703541492 风险分析/监控的主要系统是叫作(名称)的专有交互系统。简单地说,这个系统允许分析每个由(名称)管理的基金。(名称)具有支持大量分析的下钻能力,支持从基本风险度量到压力测试,从基金层面一直到单一头寸进行分析。
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1703541494 (名称)是(名称)专有的系统,用来处理所有与投资组合管理相关的交易。它不仅仅是一个交易输入系统,因为每执行一笔交易都会紧跟着多个阶段,在每个节点都要有完整的文档来记录任何更改或更新。此外,这个内部应用还提供工具,用于独立验证损益表、对冲和头寸参数维护(即现金流量、保证金、取消/更正、索赔、抵押品管理)等的工具。
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1703541496 (1)你通常持有多少头寸?头寸主要取决于市场机会和期望的多元化程度。
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1703541498 B.营业额
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1703541500 (1)大致的年营业额:抵押贷款支持证券:×××%;全球套利:×××%;可转换债券套利:×××%。
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1703541502 C.投资信息
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1703541504 (1)你的策略和潜在回报的宏观前景:我们的投资策略一般不取决于宏观市场条件。当前条件表明套利的环境是有利的。
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1703541506 (2)基金表现及资产净值:由于若干资产类别涉及许多不同的策略,我们发现这种损益属性因市场而有很大的不同,因此并不完全有意义。在头寸和策略中,对损益的贡献可能每年都不一样。
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1703541508 D.公司和管理信息
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1703541510 (1)人,任何变化,特别是关键专业人员:(名称)目前雇用了×××名员工(见组织图,此处略)。
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1703541512 (2)基础设施,任何实质性变化:在所有领域都存在持续改进的趋势:系统、客户服务和我们的交易过程。我们持续评估我们在市场变化方面的过程并作出适当的改进。
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1703541514 E.公司信息
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1703541516 (1)谁是公司的主要股东(比如说,拥有超过10%的股份)?公司由一家(名称)拥有的控股公司控股。此外,有×个负责人,但他们不拥有股权。
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1703541518 (2)请提供贵公司人员的详细信息。见附件组织图表和个人简介。
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1703541520 (3)员工薪酬。员工收入包括工资和年度奖金,这是由负责人确定的。它基于公司整体绩效和员工贡献。
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1703541522 (4)公司财务状况良好吗?是。
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1703541524 (5)离岸基金的管理人是谁?(名称)
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1703541526 F.基础设施
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1703541528 (1)请描述交易执行、确认及交易后会计处理和估值的过程,识别哪些阶段是自动执行的。
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1703541530 (名称)开发了一系列模块和实用程序用于日常交易:(名称)用于处理所有与投资组合相关交易的系统,不仅包括交易传票录入系统。每一次交易都要经过多个阶段,每个阶段都有完整的文件记录每个点所做的任何更改或更新:①初始进入——由交易员完成;②付款——与交易对手确认交易详情;③确认——在结算日。在系统的设计中强调减少用户输入以防止或最小化输入错误。对于证券交易,唯一需要交易员输入的是证券名称、票面金额及其价格。所有相关细节[CUSIP(美国证券库斯普号码)、乘数、应计利息和现金总额]由系统提供或计算以防止可能的输入错误。系统处理的所有操作都是为了增加可靠性和效率,从而减少了处理大量交易需要的员工数量需求。不同用户只能执行特定操作,交易系统的完整性受到保护。结算处理过程,通过在单一系统内结合交易和资金功能,使得证券配对和现金配对更容易管理和监管。用户可以得到大量报告,包括现金可用性、损益表、未来活动、本金和利息支付、索赔。系统当前处理(名称)管理的所有基金的交易、融资和对冲活动。
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1703541532 (2)谁负责交易执行、确认和交易后的会计处理和估值?通过什么手段控制这些活动与投资组合管理的隔离?
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1703541534 交易部门在投资组合里作为一个团队。所有执行的交易输入到我们专有的传票系统。交易和结算区域是隔离的。后台部门直接与我们的交易对手方和托管人一起工作进行结算处理。过程如下:
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1703541536 ● 交易由交易部门输入系统。
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1703541538 ● 我们的后台部门会立即得到信息,并负责验证交易细节并与相关交易对手进行结算处理。
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