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（3）什么系统（程序等）可以用于日常的基金管理？许多内部系统中，包括①用于产生债券和互换的收益率曲线（线条等）估值的模型；②PCA（太平洋资本集团）和相关收益率曲线分析策略；③评估期货与现金市场之间不同交割选择的模型；④从Hull-White到更复杂因子的期限结构模型；⑤多币种模型；⑥用于评估现金、期货、互换市场波动性的模型，等等。
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风险分析/监控的主要系统是叫作（名称）的专有交互系统。简单地说，这个系统允许分析每个由（名称）管理的基金。（名称）具有支持大量分析的下钻能力，支持从基本风险度量到压力测试，从基金层面一直到单一头寸进行分析。
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（名称）是（名称）专有的系统，用来处理所有与投资组合管理相关的交易。它不仅仅是一个交易输入系统，因为每执行一笔交易都会紧跟着多个阶段，在每个节点都要有完整的文档来记录任何更改或更新。此外，这个内部应用还提供工具，用于独立验证损益表、对冲和头寸参数维护（即现金流量、保证金、取消/更正、索赔、抵押品管理）等的工具。
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（1）你通常持有多少头寸？头寸主要取决于市场机会和期望的多元化程度。
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B.营业额
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（1）大致的年营业额：抵押贷款支持证券：×××%；全球套利：×××%；可转换债券套利：×××%。
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C.投资信息
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（1）你的策略和潜在回报的宏观前景：我们的投资策略一般不取决于宏观市场条件。当前条件表明套利的环境是有利的。
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（2）基金表现及资产净值：由于若干资产类别涉及许多不同的策略，我们发现这种损益属性因市场而有很大的不同，因此并不完全有意义。在头寸和策略中，对损益的贡献可能每年都不一样。
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D.公司和管理信息
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（1）人，任何变化，特别是关键专业人员：（名称）目前雇用了×××名员工（见组织图，此处略）。
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（2）基础设施，任何实质性变化：在所有领域都存在持续改进的趋势：系统、客户服务和我们的交易过程。我们持续评估我们在市场变化方面的过程并作出适当的改进。
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E.公司信息
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（1）谁是公司的主要股东（比如说，拥有超过10%的股份）？公司由一家（名称）拥有的控股公司控股。此外，有×个负责人，但他们不拥有股权。
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（2）请提供贵公司人员的详细信息。见附件组织图表和个人简介。
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（3）员工薪酬。员工收入包括工资和年度奖金，这是由负责人确定的。它基于公司整体绩效和员工贡献。
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（4）公司财务状况良好吗？是。
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（5）离岸基金的管理人是谁？（名称）
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F.基础设施
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（1）请描述交易执行、确认及交易后会计处理和估值的过程，识别哪些阶段是自动执行的。
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（名称）开发了一系列模块和实用程序用于日常交易：（名称）用于处理所有与投资组合相关交易的系统，不仅包括交易传票录入系统。每一次交易都要经过多个阶段，每个阶段都有完整的文件记录每个点所做的任何更改或更新：①初始进入——由交易员完成；②付款——与交易对手确认交易详情；③确认——在结算日。在系统的设计中强调减少用户输入以防止或最小化输入错误。对于证券交易，唯一需要交易员输入的是证券名称、票面金额及其价格。所有相关细节［CUSIP（美国证券库斯普号码）、乘数、应计利息和现金总额］由系统提供或计算以防止可能的输入错误。系统处理的所有操作都是为了增加可靠性和效率，从而减少了处理大量交易需要的员工数量需求。不同用户只能执行特定操作，交易系统的完整性受到保护。结算处理过程，通过在单一系统内结合交易和资金功能，使得证券配对和现金配对更容易管理和监管。用户可以得到大量报告，包括现金可用性、损益表、未来活动、本金和利息支付、索赔。系统当前处理（名称）管理的所有基金的交易、融资和对冲活动。
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（2）谁负责交易执行、确认和交易后的会计处理和估值？通过什么手段控制这些活动与投资组合管理的隔离？
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交易部门在投资组合里作为一个团队。所有执行的交易输入到我们专有的传票系统。交易和结算区域是隔离的。后台部门直接与我们的交易对手方和托管人一起工作进行结算处理。过程如下：
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● 交易由交易部门输入系统。
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● 我们的后台部门会立即得到信息，并负责验证交易细节并与相关交易对手进行结算处理。
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