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第4章增加了对冲基金的风险测量。这些改进主要是将绩效分析中用到的风险指标分类，并提供一致性的定义。
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第1版中第5章可能太冗长了。归因分析是一个很广泛的课题，新版的第5章关注归因分析的基础内容，主要是Brinson模型及其算术和几何算法的变形。
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第6章关注了多货币的归因分析，包括Karnosky和Singer的重要成果，同时也详细介绍了几何算法多货币归因分析。
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第7章是一个新的内容，主要包括固定收益归因分析。因为固定收益投资经理的投资决策过程同股票投资决策过程有本质的区别，如果采用未调整的Brison模型是不合适的。
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归因分析不仅可以用来分析最近时段的投资绩效，也可以通过将多个时段的归因分析结果链接起来，从而分析长时间段的投资绩效。在第8章讨论了多时间段的归因分析。
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第9章是一个新内容，主要讨论了很多归因分析的技术问题，其中包括证券层次的归因分析、偏离比较基准的投资以及平衡的和多层级归因分析。
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第10章是一个新内容，包括了衍生品投资的绩效测量和归因分析，同时也包含了对于另类投资策略（例如市场中性和130∶30基金）的归因分析。
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最后，第11章我们转向如何展现绩效分析的结果，并探讨了绩效展示标准在全球的发展。第2版根据2006年发布的最新的GIPS标准进行了更新。
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） [:1703619287]
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） 第2章 投资收益率中的数学
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数学是打开科学知识的大门和钥匙……忽略数学会对所有知识产生损害，因为忽略数学的人无法了解科学或这个世界的任何事情。
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罗杰·培根（Roger Bacon），万能博士，《大著作》（1214——1294）
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数学给了经济学严谨，也给了经济学死板。
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罗伯特·海尔布罗纳（Robert Helibroner）（1919——2005）
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） [:1703619288]
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） 简单收益率
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在测量一个投资组合或投资资产集合的表现时，我们经常会考虑资产在一定时间段的价值增减，换句话说“财产”的价值变化。
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这种价值变动可以表示为“财产比例”或“收益率”。
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财产比例指的是投资组合期末价值相对于期初价值的比例，数学上表示为：
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式中 VE ——投资组合的期末价值；
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VS ——投资组合的期初价值。
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