1703620890
1703620891
——在参考基准为正收益率区间投资组合的平均收益率。
1703620892
1703620893
上行捕获指示器计算在参考基准为正收益率的区间,投资组合平均收益率除以同区间参考基准收益率的平均值。数值越大越好。
1703620894
1703620895
下行捕获指示器
1703620896
1703620897
1703620898
1703620899
1703620900
1703620901
式中 ——平均的参考基准负收益率;
1703620902
1703620903
1703620904
——在参考基准为负收益率区间投资组合的平均收益率。
1703620905
1703620906
下行捕获指示器计算在参考基准为负收益率的区间,投资组合平均收益率除以同区间参考基准收益率的平均值。数值越小越好。
1703620907
1703620908
上行数字比率
1703620909
1703620910
上行数字比率测量当参考基准收益率为正的时候,投资组合收益率也为正的区间数量的百分比。
1703620911
1703620912
在理想情况下这个比例应该是100%,越接近越好。
1703620913
1703620914
下行数字比率
1703620915
1703620916
下行数字比率测量当参考基准收益率为负的时候,投资组合收益率也为负的区间数量的百分比。
1703620917
1703620918
在理想情况下,同时也是很少见的,这个比例应该是0。这个比例越低越好,但是对于同参考指数高度相关的投资组合,这个比例应接近100%。
1703620919
1703620920
上行比例比率
1703620921
1703620922
上行比例比率测量当参考基准收益率为正的时候,投资组合收益率高于参考基准收益率的区间数量的百分比。
1703620923
1703620924
换言之,投资经理在一个上升市场超越基准的比率。
1703620925
1703620926
下行比例比率
1703620927
1703620928
下行比例比率测量当参考基准收益率为负的时候,投资组合收益率高于参考基准收益率的区间数量的百分比。
1703620929
1703620930
换言之,投资经理在一个下跌市场超越基准的比率。
1703620931
1703620932
正比例比率
1703620933
1703620934
1703620935
1703620936
1703620937
1703620938
式中 ——投资组合收益率大于0的个数;
1703620939
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