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回撤偏差是对单个回撤率序列计算的类似于标准偏差的统计数据。
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溃疡指数
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溃疡指数由彼得G.马丁（Peter G.Martin）最早在1987年（Martin和McCann，1987）提出（名称来源于投资经理和投资者的担忧）。除了考虑到回撤持续时间的影响，它同回撤偏差一样。它只选择从前期高点或高水位线开始产生的回撤率。因为上一高点的回撤率被取了平方，所以持久的、深的回撤对指标影响很大。
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式中 ——在i区间相对前期高点的回撤率。
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这个指标显然对时间区间的频率敏感，并惩罚了那些花费更多时间恢复到前期高点的投资经理。它同时考虑了回撤的深度和恢复的持续时间。
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痛苦指数
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如果回撤率没有平方，那么计算的痛苦指数就同托马斯·贝克尔（Thomas Becker）在2006年提出的Zephyr痛苦指数很相似了。
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Calmar比率
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Calmar比率是类似于夏普比率的指标，它使用最大回撤率而不是标准偏差来反应投资者的风险。在对冲基金的绩效评估中，很容易理解为什么投资者会偏爱采用从波峰到波谷的最大可能损失来作为最恰当的风险指标。
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Sterling比率
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Sterling比率采用分析区间的平均回撤率替换了Calmar比率中的最大回撤率。
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Sterling比率在使用中有很多种变形，体现了它能在多种资产类别中和金融领域之外应用。
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最早的定义来源于Deanne Sterling Jones（McCafferty，2003）：
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分母是平均最大回撤率加10%。附加的10%是对平均最大回撤率总是小于最大回撤率的主观判断补偿。通常在计算的时候，只取固定数量的最大回撤率，尽管要向Deanne Sterling Jones道歉，我也要建议去除10%，且采用同夏普比率类似的公式：
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（注：原书为rp ，疑有误。——译者注）
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样本数量d可以根据投资者的喜好决定。