1703622270
1703622271
1703622272
1703622273
Omega比率可以用作一个排序的统计指标，指标值越高越好。如果rT =平均收益率，则它等于1.
1703622274
1703622275
Omega比率隐含了对收益率分布中偏度和峰度的调整。
1703622276
1703622277
Bernardo-Ledoit（或收益损失）比率
1703622278
1703622279
Bernardo和Ledoit（1996）比率是Omega比率的一个特例，其中rT =0。
1703622280
1703622281
1703622282
1703622283
1703622284
d比率
1703622285
1703622286
d比率（Lavinio，1999）近似于Bernardo-Ledoit比率，但将其倒置，并考虑了正、负收益的频率。
1703622287
1703622288
1703622289
1703622290
1703622291
式中 nd ——收益率低于0的样本数；
1703622292
1703622293
nu ——收益率高于0的样本数。
1703622294
1703622295
d比率介于0至无限大之间，可以用来对投资组合的表现进行排序。d比率越低越好，0表示没有收益率低于0的情况，无限大表示没有收益率高于0的情况。具有正向偏离的投资经理会获得较低的d比率。
1703622296
1703622297
Omega-Sharpe比率
1703622298
1703622299
Omega比率也可以按照夏普比率的形式转换为排序的统计指标。显然，低于目标收益率的投资组合收益率的平均值等于下行空间和上行空间的和。
1703622300
1703622301
1703622302
1703622303
1703622304
根据式（4-69）：
1703622305
1703622306
1703622307
1703622308
1703622309
将式（4-73）代入式（4-72）：
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1703622311
1703622312
1703622313
1703622314
1703622315
1703622316
1703622317
所以，Omega-Sharpe比率对投资组合的排序同Omega比率的排序是一致的。
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1703622319
Sortino比率