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VaR比率由在险价值除以投资组合的大小来计算，就是投资组合的在险百分比。
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收益VaR比率
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收益VaR比率类似于夏普比率，但用VaR代替分母中的标准方差作为风险指标。
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条件VaR（或预期不足）
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VaR没有提供有关收益分布尾部的信息或超越置信水平之外的预期损失。从这个角度来说，VaR不是令人满意的风险指标，更有意义的是条件VaR（见图4-16），或称为预期不足，它考虑了尾部的形状。历史模拟法没有假设正态分布，所以非常适合用来计算条件VaR。
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图4-16 条件VaR
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条件夏普比率
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条件夏普比率在收益VaR比率中用条件VaR替换了VaR。显然，如果条件VaR是投资者的主要关注点，那么条件夏普比率比收益VaR比率更合适。
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修正VaR
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此外，VaR也可以使用Cornish-Fisher扩展来对VaR值调整峰度和偏度，从而获得修正VaR。
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式中 zc ——-1.96（95%置信水平）；
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zc ——-2.33（99%置信水平）。
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我们可以注意到，如果收益率分布是正态分布，S和K都是0，所以式（4-92）简化为式（4-87）。
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这个方法对于具有极端偏度和极端峰度的分布不太适用。
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修正夏普比率
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同调整的夏普比率相似，修正的夏普比率使用修正VaR来调整偏度和峰度。
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