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在表7-7中计算了每个资产类别的市场配置影响。因为在计算总久期影响时，我们用久期beta进行了调整，为了保持计算的正确性，我们必须对加权平均参考基准久期进行同样的调整。投资组合超配英国债券，因为英国债券表现稍低于总体指数，所以损失0.06%的价值；低配日本债券，增加0.03%的价值；低配美国债券，损失0.14%的价值。
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表7-7 市场配置影响
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表7-8中计算了证券选择影响。投资组合在英国债券和日本债券市场表现高于基准，具体表现为收益率下降幅度高于基准收益率下降幅度，但在美国债券市场表现低于基准。在表7-9中计算了货币影响。在这个例子中，货币收益率是0，所以货币配置影响测量的是本币收益率配置影响。投资组合低配低收益率的日本利率，损失价值；但由于低配低收益率的美元利率，抵消了大部分损失。
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表7-8 证券选择影响
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表7-9 货币配置影响
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在表7-10中汇总了固定收益归因分析。这种归因分析方式特别适用于全球债券投资组合和平衡的投资组合。对于平衡的投资组合，我们可以采用同样的Brinson方法，在分析投资组合的固定收益部分时，可以分析久期的影响。股票的风险因素是权重，债券的风险因素是加权久期。
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表7-10 加权久期归因分析
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几何法固定收益归因分析
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尽管Van Breukelen采用了一种算术法归因分析模型，但它可以很容易被转换为几何法。在图7-3中展示了对表7-1数据采用四步决策的流程，每步之间收益率的几何法差别就是该步骤的影响。表7-11中计算了几何法总久期配置的影响。
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图7-3 几何法固定收益归因分析
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表7-11 总久期配置影响（几何法）
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在表7-12中计算了市场配置影响，同时根据总久期影响和可预测的无风险收益率配置贡献对它进行了调整（在这个例子中忽略了货币影响）。由于投资组合权重（市场配置的一部分）决定不同利率的配置，所以市场配置和无风险收益率配置被合并成一步。
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表7-12 几何法市场配置影响
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