1703655809
全面风险管理以定性、定量相结合的方式进行管理，风险计量技术贯穿全面风险管理的全流程。通过风险计量模型可以对客户的风险、收益、市场响应等方面进行准确衡量，对客户的精益化管理提供了非常有效的手段，同时对于资产组合管理、资本配置计划等都起着非常重要的作用。
1703655810
1703655811
4．全面风险管理的精益化
1703655812
1703655813
精益化管理对于提高金融机构运营效率具有重要的意义。金融机构客户相互之间存在很大差异，客户的差异性要求客户管理时采用有针对性的管理策略。例如，在市场营销时，如果金融机构能预知客户接受营销的可能性，市场营销便可改变传统广撒网的营销策略，大幅度降低营销成本，提高营销效率，这可以增加客户的满意度。
1703655814
1703655815
5．全面风险管理的组合性
1703655816
1703655817
现代资产组合管理是在20世纪50年代美国经济学家马柯威茨提出的，他认为分散性的投资组合收益回报要比单一资产的投资更加稳定，通过调整投资组合的比例达到有效边界，在风险一定的情况下可以达到投资组合收益的最大化。马柯威茨的资产组合理论和全面风险管理的目标是一致的，故越来越多的金融机构开始使用组合管理的方法来管理资产，通过管理资产组合来实现金融机构的总体目标。
1703655818
1703655819
1703655820
1703655821
1703655822
互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653521]
1703655823
互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 第三节 资产组合管理
1703655824
1703655825
20世纪八九十年代，银行业在房地产、能源等行业损失惨重，亚洲金融危机更加暴露信贷组合结构失调的问题，由此引发了信贷资产组合管理的创新理念。信贷资产组合管理指通过在行业、产品、地区、期限、客户群等多个组合维度对信贷资产进行管理，降低银行的信贷集中性风险。在风险可控的情况下，追求信贷组合风险调整后的收益最大化，资产组合管理是全面风险管理的核心理念。
1703655826
1703655827
在资本约束的条件下，通过资源配置、调整资产结构从而达到金融机构的既定目标是组合管理要解决的问题。金融机构资产组合管理的基本思想是提高优质资产组合的资本配置，降低劣质资产组合的资本配置。如图6-1所示，金融机构通过客户细分、评价机制、原因分析、措施设计、监测体系五个环节来进行资源动态配置，调节资产结构，从而达到既定经营目标。
1703655828
1703655829
1703655830
1703655831
1703655832
图6-1 金融机构资产组合管理
1703655833
1703655834
互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653522]
1703655835
一、客户细分
1703655836
1703655837
客户细分本质上就是将金融机构资产拆分成不同资产项的过程，而金融机构通过对不同资产项的组合配置进行动态管理，从而达到经营目标。客户细分可以根据行业、产品、期限、风险分池、客群特征等来划分，常见的划分方式有以下几种。
1703655838
1703655839
•按行业划分：医疗卫生、石油化工、纺织服装、交通运输等。
1703655840
1703655841
1703655842
1703655843
•按期限划分：短期、中期、长期。
1703655844
1703655845
1703655846
1703655847
•按风险划分：低风险、中风险、高风险。
1703655848
1703655849
1703655850
1703655851
•按区域划分：东北、华北、华东等，或者直接按城市划分。
1703655852
1703655853
1703655854
1703655855
•按产品划分：高端客户、中端客户，或直接按照产品划分。
1703655856
1703655857
1703655858