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在维也纳和莱比锡的大学里面他学习东方语言，21岁的时候，他被授予图宾根大学博士学位，然后去了英国，最终归化。他用三年的时间在牛津大学和大英博物馆研习古典著作，以及东方考古和东方语言，然而他没学过汉语——这导致他的语言能力上留有不小的缺憾，20多年后也令他在敦煌千佛洞付出了沉重的代价。他在英国的学业被打断了，但这却是件幸运的事，因为他应召加入匈牙利军队服役一年，其间接受了野外勘测的训练，事实证明这项技能对于没有地图的中亚地区是无价之宝，而正是中亚让他名扬天下。
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父母过世之后（母亲在他出生的时候已经45岁），他就此彻底离开匈牙利前往印度。1888年，26岁的他在拉合尔教书。他在这边成为鲁迪亚德·吉卜林（Rudyard Kipling）父亲的友人。此人是“奇异屋”的馆长，那是一个犍陀罗艺术和其他印度艺术的博物馆，小说《基姆》（Kim）提到过这里。从他那里斯坦因学习了不少印度图像学以及那个年代已知的所有关于中亚佛教艺术的知识。从拉合尔出发，他开始了自己无数次对之前尚未有欧洲人踏足的地带进行的劫掠中的第一次。他跟随一支部队对印度西北边境地区进行惩罚性远征时，快速对神秘的布内尔（Buner）进行了考古调查。
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无论生活怎样寂寞，偶尔几乎一年或者更久的时间见不到任何欧洲人，斯坦因还是能享受温暖的友谊。这必须通过超远距离通信来维持，信往往是他晚上在帐篷中靠烛光写下，由当地邮差穿越沙漠、翻过高山将它们寄出。然而不管是整日在沙漠里劳动后写现场笔记，还是在克什米尔与世隔绝的帐篷里写下伟大的探险作品，斯坦因总是把工作排在最先。
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但是，直到1900年5月他37岁的时候才穿越喀喇昆仑山口前往塔克拉玛干沙漠，开启第一次远征。这第一次探险持续了近一年，其间斯坦因没有正式国籍。因为尽管他已经放弃原本的匈牙利国籍，却尚未拿到英国护照（到了1904年他才得到公民身份）。他听说了俄国和德国探险队在筹备启程、赫定也要重返这边的传闻。他原计划提早动身，然而要想经过政治敏感的地带必须得到印度当局的许可。而且还要劝说中国人允许他探险才行。最终他只好告假，自己筹集经费支持这趟远行。
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他在上报给印度当局的申请里面进行了仔细的论证：“根据历史记载看，众所周知，现在的和阗一带一度是古代佛教文化中心……明显源自印度，且带有印度特点。”他罗列了一些在塔克拉玛干沙漠出土的写本和别的古物，指出“当地猎宝者随随便便”已然搜集到如此多东西。由此，假使欧洲的一位考古学家系统性地对丝绸之路进行探索，一定会有意义最为重大的发现。
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斯坦因的远征获得赫恩勒的鼎力支持，后者是斯坦因在加尔各答权力圈里的有力盟友。为了支持这趟探险工作，他在信里面强烈主张中国新疆南部归英国势力范围，补充道：“我们坚决不准别人拿走本该归我们所有的荣耀。”倘若他之前对冒险的结果有所预判，也许不会如此沙文主义。
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除了赫恩勒的支持，斯坦因还意外地得到了印度最有权力的人的支持，那就是新总督。1899年4月，新任总督寇松到访旁遮普，斯坦因被派去带领他参观拉合尔博物馆。斯坦因在参观期间为新任总督讲解犍陀罗艺术的重要性，趁着这个机会他当时还告诉总督自己计划去解开埋在喀喇昆仑另一边地下的奥秘。那时寇松才40岁，已撰写过一部有关中亚的著作（虽然是关于俄国的野心），他对斯坦因说的话很感兴趣。他吩咐驻京的英国使节联络中国政府给斯坦因一本护照，允许他经喀喇昆仑路线到中国新疆。这个护照还有印度政府准许此行的文书一起准时送抵。中国政府的文书要求地方办事大臣保障斯坦因的安全，或许更为重要的是，不要妨碍他的活动。
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与此同时，斯坦因对旅程进行了认真的准备。那时斯文·赫定的两卷本著作《穿越亚洲》刚问世，记录了赫定的发现。斯坦因从中获得不少关于塔克拉玛干沙漠中的旅行者面对的特殊问题的有用知识。斯坦因通过赫定在塔克拉玛干险些丧命一事得出结论，想要探索并挖掘沙漠深处的遗址恐怕只能是在冬天。因此他要为极地条件做准备，而非夏季难耐的酷暑。他先是购置了北极冒险者使用的斯托蒙特墨菲炉用来给自己的小帐篷取暖。而且他给小帐篷内面做了厚厚的毛织料内衬以此来抗寒（然而即使如此钢笔里面的墨水还会偶尔冻结，像赫定以前遇到的一样）。与此同时他带上厚实的毛皮好在旅行中使用，也可以睡在里面。但是，水源在沙漠里是最严重的问题，平均十年才下一场雨。他找人定制了若干镀锌铁制储水箱，每箱可以盛17加仑，这是双峰骆驼在沙漠里面可以驮的最大值。气温在零摄氏度之下的时候，还可以用冰块补充。
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之后斯坦因行进至克什米尔的斯利那加。在海拔一万英尺的默罕德·马格（Mohand Marg）的草地上支起帐篷，日后很多年他来来往往都会住在这里，这里也成为他所有探险的始发站。还有四人跟随他一块远行，分别是勘测员廓尔喀人拉姆·辛格（Ram Singh），印度测绘局调他过来协助斯坦因进行重要的地图测绘工作；用人米尔扎·阿利姆（Mirza Alim）与厨师萨达克·阿克洪（Sadak Akhun）；还有詹斯范特·辛格（Jasvant Singh），和拉姆·辛格任务一样。整支队伍最后一名成员叫“达什”（Dash），是一条小狗，在四趟中亚行程里面斯坦因一直管他的狗叫这个名字，这是其中的第一条。
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一个月过后，1900年5月31日队伍从斯利那加动身，开始为期八周的艰难但波澜不惊的行进，穿越喀喇昆仑抵达喀什。之后的夏天斯坦因都待在奇尼巴格（Chini-Bagh）②这个地方，这里是马继业和他夫人舒适的官邸。马继业背景不凡，他的父亲是苏格兰人马格里爵士（Halliday Macartney），母亲是中国人（马继业从未提过这位中国母亲，甚至跟自己的子女也没提过。他在1945年去世的时候，《泰晤士报》刊登的讣告里面同样未提及她）。他在遥远的中亚情报站点作为英国代表工作了28年，根据地理学家的说法，这里是地球上离海最远的地方。马继业同斯坦因有很多共同爱好，他们建立了深厚的友谊，斯坦因之后的探险还会跟马继业一家同住。这家人的好客很有传奇色彩。“每位来到中亚远行的人都认识在喀什的英国总领事馆，而且祝福这里。毕竟所有想到中国新疆碰运气的欧洲人都晓得那里是舒适的天堂、好客的中心。”1933年雷金纳德·朔姆贝格上校（Colonel Reginald Schomberg）如此评价马继业一家在奇尼巴格建立的传统。这一传统由他们的后继者延续下来，直到20世纪40年代末英国将这位于亚洲最遥远地区的一隅归还给中国为止。
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虽然寇松帮助办理了中国护照，但当斯坦因到了政治敏感的三国交界之地，俄国总领事彼得罗夫斯基（马继业在政治情报和文物方面的重要竞争对手）的频繁行动让斯坦因的事业不是那么顺利。当地中国政府比较敬畏彼得罗夫斯基，他竭尽全力挑拨，声称斯坦因是假冒考古学家，背地里实则是英国间谍云云。虽然如此，塔克拉玛干地区的暑热一开始消退，斯坦因便与驼队从喀什离去，赶赴和阗，考察这个古代丝绸之路的第一绿洲。根据英国“古书”收藏的重要供货商阿克洪的说法（他同时也是圣彼得堡的古书来源），他就是在和阗附近的沙漠里发现那些古书的。尽管斯坦因的友人赫恩勒断言这些古书是真品，但斯坦因持严重怀疑态度。他这回来到中国新疆的一个重要目标就是去验证那帮猎宝人说法的真假，为了达到这个目的，他安排许多本地人去调查，试图找到更多关于阿克洪未知写本的样本，并亲自检查一些阿克洪告诉马继业、随后又被赫恩勒写进报告里的遗址。
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与此同时，他还希望到赫定谈及的神秘城市进行更加彻底的发掘，也就是位于和阗东北方向的“塔克拉玛干城”。他盼着在考察完这些绿洲城镇以后，也亲自发现新的遗迹。除此之外，他打算跟拉姆·辛格一道使用平板仪、经纬仪测绘，填补地图上面的许多空白。最后，斯坦因打算追寻7世纪朝圣者玄奘的足迹，发现一些玄奘描述过的佛教圣地。玄奘曾沿丝绸之路南道从印度返回中国，自大学时代起斯坦因就十分崇拜他。
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离开喀什没多久，斯坦因就对塔克拉玛干有了大概的了解。他听村民汇报，有一处被掩埋的城镇位于沙漠的东面。他满怀希望地偏离驼队的路线，让队伍里其他的人先走。然而，由于本地人所说的遗址方位极其含糊，他什么也没发现。后来斯坦因就不再寻找，转而出发探索其他遗迹。
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《沙埋和阗遗址》（Sand-Buried Ruins of Khotan）这本书描绘了这次探险，斯坦因在书里叙述了这次与中国广阔沙漠的最初短暂相遇，日后30余年他将会对这里非常熟悉。他讲道：“沙漠之海连绵不断向遥远的南方扩展，波浪状的沙丘如大海一般……沙丘越来越高，攀爬越来越艰难……马蹄深陷进松软的沙中，因此每次爬高三四十英尺都让人精疲力竭。”他们挣扎着穿越大概五英里之后，同大部队在一处井边碰头。为了保卫这个水井免受逐渐挨近的沙山侵袭，人们在这里建了一个小木头棚子。但是水来自沙漠地表六英尺之下，是半咸水，因此没法喝。
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在叶尔羌，通往印度和阿富汗的商路从丝绸之路干道上分出两路。来到此处，斯坦因看到两只骆驼还有两匹矮马身上有溃烂，这让他很焦躁。本应在那里等着他的汇款也没法兑现。如此一来，只好派一名报信的人走上240多英里返回喀什找钱。同时这还意味着为了医治牲口不得不在叶尔羌暂留一周。然而，让他尤其懊恼的是他怀疑是有人故意小心地不让他知道牲口的状况，导致溃烂越来越糟。他冷冰冰地记述：“时刻不忘这回的经历。从此以后基本每天都要检查牲口。而且让那些负责装运的人知道，为了替代暂时没法工作的牲畜而改用交通工具的开销要从他们的工资里扣。”
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斯坦因受到中国驻叶尔羌办事大臣的隆重款待，不久他们发现彼此都对玄奘很感兴趣。为了接待新来的客人，办事大臣设宴上了十六道菜，吃了三小时。斯坦因不太会用筷子，于是为他预备了一个不成样子的叉子。人们在宴席上跟他打探2000英里之外北京那边义和团起义的消息。他跟办事大臣还有别的客人讲，据他了解外国使节尚且安全，其他一概不清楚。斯坦因那个时候也知道他们不可能信他的话。同样那些人明白，斯坦因只是效仿东方人的作风，报喜不报忧，才不肯透露一丁点义和团的情况。斯坦因深知让他们不安的是“对个人命运的关切，并非国家和民族的时运”。
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此刻骆驼与马生疮溃烂的地方都已经恢复，因此斯坦因一行人继续沿着丝绸之路向东面前进。除了山上冰雪融水浇灌的绿洲附近已经开垦的肥沃土地，他们大多时候途经的都是完全荒芜的沙漠。他们在一截路上看到路边立了木头标记，防止夜里或赶上沙漠风暴的时候偏离道路——几百年来很多不幸的人就是这样酿成悲剧的。漫天的沙尘下，他们左面是一望无际的塔克拉玛干沙漠；右面则是远方积雪覆盖的雄壮山脉耸立云端，成为西藏北面的天然屏障。出发之前通过历史记载的情况还有到访过此地的人们的告诫，斯坦因已经了解在这个地方探险要面对的艰难险阻，所以刺眼火热的太阳还有路上让人陷到脚踝的沙子都没那么令人不快了。
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他记述道：“一路上都是干枯的死亡牲口的尸体和白骨，我不由自主想起以前的旅人同样是沿这条没有水、没有人的废土前行。玄奘在回国的路上途经这里的时候也描述了这条路。自他以后，马可·波罗以及很多不那么出名的中世纪旅人也沿着这条道路前往遥远的中国。旅行的方法和形式实际上看并未发生变化……”
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他们到了小小的斯里兰加（Siligh Langar，“一些可怜的泥屋”）以及哈吉布兰加（Hajib Langar，“又一个没有吸引力的路边站”）之后，又来到了一处河水流经的绿洲那肥沃的花园和田地之中，这里是古玛（Guma）。在古玛跟和阗之间，往东100英里的沙漠里，就是阿克洪所说的发现很多古书与写本的秘密遗址。斯坦因在这里有机会去探求真相，看看他和赫恩勒到底谁对谁错。事后他记述：“就在古玛，我第一次有机会通过直接在当地考察的方式检验那些猎宝人的说法。”这只花了他一天时间。
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起初他向本地的长者还有当地的官员打听，询问他们是否清楚以前在古玛附近的沙漠里面发掘出古书的事。然而没有人了解这个事情。赫恩勒发表的阿克洪记载的遗迹清单里面，当地人仅听说过两处。由于这两个地方距古玛不远，斯坦因便骑马前往考察。“我骑上马往东北走，身后是一队兴高采烈的当地官员及其随从。不久我们抵达了移动的沙丘区域，大概20～30英尺高，它从北面将古玛围住。”又向前走了3英里，他到了喀喇克尔麻扎。根据阿克洪所述，在这个地方他看到延伸大概10英里的一片废置的巨大坟场。喀喇克尔麻扎的意思是“黑湖圣墓”。斯坦因在这里只发现了一小片盖满芦苇的咸水塘以及一座小小的沙山，几根悬挂还愿用的破布的木头杆子立在山头，表示这里是圣徒的安息地。“阿克洪断言以前曾在圣陵附近的坟场中找到古代雕版印刷品，然而我什么也没看到。”斯坦因如是记下。他们再次往前走了3英里后到达绿洲喀喇塔格阿格齐（Karatagh-aghzi），据阿克洪所说，他在那附近的几处废弃遗迹中找到古书以及其他奇怪的玩意儿。跟本地的村民详细打听这个事情的时候，大家全部表示从没听说过有这样的遗迹，更是压根不清楚那边发掘出什么东西。这并不足以证明书是仿造的。但是可以印证的是那个以和阗为据点的猎宝人撒了谎，但仍有可能是他怕其他人掌握文物的真实出处而故意编造了几个遗迹。赫恩勒自己也指出，阿克洪没准已经找到一处古代图书馆，至于确切位置，他决定保密不告诉其他人。
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斯坦因的调查暂时告一段落，第二天清早他从古玛离开前往和阗，继续朝东面行进了五天。中途他好几回偏离主路，前去考察听闻的各式各样的遗址，但最终都让人大失所望。由于经历了几个世纪风沙的侵袭，曾经兴旺的遗址除了破碎的陶片，湮没得无影无踪。其中一两处遗迹是阿克洪的“行程”里面提及的，然而斯坦因觉得这样的自然条件下绝对不可能有写本或古书幸存下来。他记述：“人总是有种奇怪的痴迷，认为曾经人口众多的定居点变为完全腐坏、彻底废弃的残骸以后可能尚有些许文物遗留。”
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最终，斯坦因来到中亚盛产玉器和地毯的绿洲和阗，那时他想起玄奘提过的一个怪异的传闻。这位7世纪的旅行家发现距离城镇西面约莫30英里的地方有“绵延不绝的一座座小山”。本地的人跟玄奘讲，此山乃圣鼠筑起。当地的人保护而且养着由鼠王带领的这些小动物。相传匈奴大军来犯的时候，它们啃烂皮质的马具和盔甲，由此挽救了和阗信奉佛教的居民。③尽管斯坦因没能发现鼠类的痕迹，然而有意思的是他看到现在虔诚的穆斯林旅人给别的神圣动物投喂食物，也就是养在某种鸟类修道院里的数不胜数的鸽子。斯坦因讲道：“在圣墓的铺子里面我也买了几包玉米撒给这群飞来飞去的鸽子。”
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斯坦因和他的旅队穿越了宽约四分之三英里的喀拉喀什（Kara-kash，意思是“黑玉河”）干涸的河床，之后便到了和阗。他尽可能不让本地的猎宝人晓得自己到这边来了，防止那些伪造者动手为他制作假文物。然而一到和阗，他立马在镇子里头的“非专业猎宝人兄弟会”组织起一支小考察队来担任侦察员。别人跟他说要耗费功夫才能彻底查清这一片地区，因而这个时候为了绘制出昆仑山尚未探索的地区的地图，并首次确认和阗的具体地理位置，斯坦因同拉姆·辛格一道拿着勘测工具骑马出发。
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一天夜里，斯坦因从位于山腰处的营地俯瞰几千英尺下月光照耀的塔克拉玛干沙漠。他对看到的东西进行了诗意的描绘：“我好像在凝视脚下无边平原上一座灯火辉煌的大城市。那里怎么会是既无生命又不存在人类的恐怖沙漠？我深知永远不会见到这般动人的壮美景致。在帐篷中我坐在那里瑟瑟发抖，忙于给远方的友人写迟到了很久的信，祝福他们圣诞快乐，塔克拉玛干的样貌在我脑海中挥之不去。”随便吃了一点晚餐之后，斯坦因“最后看了一眼脚下的魔幻之城”，回到帐篷里睡下。
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他完成在昆仑山（“黑暗群山”）的调查任务之后，便从不宜居的高地那里搬走，他形容这里“极端荒芜的大自然没有给历史留下痕迹的机会。”斯坦因不在的这一个月里，考察的人员带着沙漠里发现的千奇百怪的玩意在和阗等着斯坦因回来。斯坦因不高兴地发现唯独和阗最出名的猎宝人阿克洪没来看他。他好像早已匆匆走了。然而，一本据称经过他的手的古书被送给了斯坦因。用水检查的时候，沾湿的手指轻触这本古书就足以抹掉上头“未知的文字”。不仅这样，在接受过高度训练的斯坦因的火眼金睛看来，这本书和赫恩勒在加尔各答的收藏非常像。
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