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三、计量模型为风险管理基础
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目前多种创新模式旨在解决个人及小微企业融资难的问题。大部分模式采用的都是纯信用无担保的模式，在作业模式上也追求高效率，以上因素决定了风险管理需依赖于风险计量模型。风险计量模型综合考虑客户各方面资质，是对客户风险全面客观的评价，适用系统自动化快速审批，大大提高贷款审批的效率。
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但计量模型的开发对数据的依赖性很高。新资本协议中要求开发违约概率模型、违约风险暴露模型至少有5年的历史数据，而开发违约损失率模型要有7年的数据；同时，要求数据具有一致性、完备性和准确性，对数据质量的要求非常高。新兴互联网行业面临的主要问题就是数据量不足和数据质量差的问题，由此大大增加了开发计量模型的难度。因此，虽然业务模式是新的，但风险管理模式还在不同程度上依赖定性管理和专家经验。未来该类行业的风险管理模式必然会转向定性与定量相结合的模式，因此在未来的发展过程中，企业应注重数据的积累和数据质量的控制，同时注重数据挖掘人才的培养。同时，大数据的兴起也会为定量风险管理提供一定的契机。
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四、精益化提高风险管理效益
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17世纪末，在普鲁士王宫，莱布尼兹称“凡物莫不相异”，世界上没有完全相同的两片叶子。金融机构面向的客户也是有非常大的差异的，如风险差异、收益差异、兴趣爱好差异、营销响应差异、催收响应差异等。因此，金融机构制定市场策略、风险策略、催收策略都要有相应的差异性。传统的粗放式客户管理对客户采取相同的管理策略，导致管理失效，管理成本较高。精益化的客户管理策略基于计量模型，评估客户市场响应、风险、回款等的差异性，不仅解决客户融资问题，而且将客户的体验考量在内，同时也提升了客户满意度，提高了客户管理的效率。另外，对于以创新业务模式进入金融行业的机构来讲，为获取与银行等综合性金融机构不同的竞争优势，更需要通过精益化管理锁定细分市场、创造局部竞争优势。
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信贷的逻辑与常识
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作者: 刘元庆
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出版: 中信出版社
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ISBN: 9787508668307
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5.4 第8章 开工率、产销率和货款回收率是反映企业生产经营状况的极简指标 [
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5.5 第9章 库存和应收账款高企是企业财务恶化的重要征兆 [
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