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[1] 使用人为连续的合约价格并假定交易在最后一天平仓。
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波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版）
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作者: 尤安·辛克莱
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出版: 机械工业出版社
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ISBN: 9787111565178
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1 总序 [:1703562482]
1703562339
2 致谢 [:1703562513]
1703562340
3 第2版简介 [:1703562525]
1703562341
4 第1章 期权定价 [:1703562609]
1703562342
4.1 布莱克–斯科尔斯–默顿模型 [:1703562621]
1703562343
4.2 模型假设 [:1703562763]
1703562344
4.3 结论 [:1703562819]
1703562345
4.4 本章小结 [:1703562829]
1703562346
5 第2章 波动率的度量 [:1703562847]
1703562347
5.1 波动率的定义及度量 [:1703562855]
1703562348
5.2 波动率的定义 [:1703562865]
1703562349
5.3 其他波动率估计量 [:1703563008]
1703562350
5.4 本章小结 [:1703563325]
1703562351
6 第3章 收益率和波动率的典型事实 [:1703563337]
1703562352
6.1 典型事实的定义 [:1703563345]
1703562353
6.2 波动率并非常数 [:1703563371]
1703562354
6.3 收益率分布的特征 [:1703563431]
1703562355
6.4 成交量和波动率 [:1703563476]
1703562356
6.5 波动率分布 [:1703563498]
1703562357
6.6 本章小结 [:1703563525]