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1703562333 波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版）
1703562334 作者: 尤安·辛克莱
1703562335 出版: 机械工业出版社
1703562336 ISBN: 9787111565178
1703562337
1703562338 1 总序 [:1703562482]
1703562339 2 致谢 [:1703562513]
1703562340 3 第2版简介 [:1703562525]
1703562341 4 第1章 期权定价 [:1703562609]
1703562342 4.1 布莱克–斯科尔斯–默顿模型 [:1703562621]
1703562343 4.2 模型假设 [:1703562763]
1703562344 4.3 结论 [:1703562819]
1703562345 4.4 本章小结 [:1703562829]
1703562346 5 第2章 波动率的度量 [:1703562847]
1703562347 5.1 波动率的定义及度量 [:1703562855]
1703562348 5.2 波动率的定义 [:1703562865]
1703562349 5.3 其他波动率估计量 [:1703563008]
1703562350 5.4 本章小结 [:1703563325]
1703562351 6 第3章 收益率和波动率的典型事实 [:1703563337]
1703562352 6.1 典型事实的定义 [:1703563345]
1703562353 6.2 波动率并非常数 [:1703563371]
1703562354 6.3 收益率分布的特征 [:1703563431]
1703562355 6.4 成交量和波动率 [:1703563476]
1703562356 6.5 波动率分布 [:1703563498]
1703562357 6.6 本章小结 [:1703563525]
1703562358 7 第4章 预测波动率 [:1703563545]
1703562359 7.1 交易费用为零 [:1703563559]
1703562360 7.2 完美信息流 [:1703563567]
1703562361 7.3 对信息的价格影响力的共识 [:1703563575]
1703562362 7.4 极大似然估计 [:1703563681]
1703562363 7.5 使用基本面信息来预测波动率 [:1703563790]
1703562364 7.6 方差溢价 [:1703563820]
1703562365 7.7 本章小结 [:1703563888]
1703562366 8 第5章 隐含波动率的动态变化 [:1703563904]
1703562367 8.1 波动率水平的动态变化 [:1703563952]
1703562368 8.2 波动率微笑和合约标的 [:1703564153]
1703562369 8.3 波动率微笑的动态变化 [:1703564211]
1703562370 8.4 期限结构的动态变化 [:1703564369]
1703562371 8.5 本章小结 [:1703564408]
1703562372 9 第6章 对冲 [:1703564424]
1703562373 9.1 特殊的对冲方法 [:1703564449]
1703562374 9.2 基于效用的方法 [:1703564471]
1703562375 9.3 Zakamouline的双渐近解 [:1703564627]
1703562376 9.4 交易成本的估计 [:1703564701]
1703562377 9.5 加总不同合约标的的期权 [:1703564793]
1703562378 9.6 本章小结 [:1703564847]
1703562379 10 第7章 对冲后的期权头寸的分布 [:1703564869]
1703562380 10.1 离散对冲和路径依赖 [:1703564882]
1703562381 10.2 波动率依赖 [:1703565005]
1703562382 10.3 本章小结 [:1703565120]
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