打字猴:1.70361927e+09
1703619270
投资组合绩效测评实用方法(原书第2版)
1703619271
作者: 卡尔 R.培根
1703619272
出版: 机械工业出版社
1703619273
ISBN: 9787111487623
1703619274
1703619275
1 编委会 [
:1703619409
]
1703619276
2 丛书序 [
:1703619441
]
1703619277
3 丛书序(英文版) [
:1703619459
]
1703619278
4 推荐序 [
:1703619479
]
1703619279
5 译者序 [
:1703619500
]
1703619280
6 致谢 [
:1703619518
]
1703619281
7 第1章 介绍 [
:1703619538
]
1703619282
7.1 为什么要做投资组合绩效测评 [
:1703619554
]
1703619283
7.2 投资绩效测评过程 [
:1703619584
]
1703619284
7.3 这本书的目的 [
:1703619610
]
1703619285
7.4 绩效测评师的职责 [
:1703619638
]
1703619286
7.5 本书的结构 [
:1703619648
]
1703619287
8 第2章 投资收益率中的数学 [
:1703619700
]
1703619288
8.1 简单收益率 [
:1703619714
]
1703619289
8.2 金额加权收益率 [
:1703619791
]
1703619290
8.3 时间加权收益率 [
:1703620004
]
1703619291
8.4 时间加权收益率和金额加权收益率的比较 [
:1703620084
]
1703619292
8.5 时间加权收益率法的近似处理 [
:1703620124
]
1703619293
8.6 混合方法 [
:1703620201
]
1703619294
8.7 采用哪种方法 [
:1703620225
]
1703619295
8.8 自我选择 [
:1703620262
]
1703619296
8.9 年化的收益率 [
:1703620308
]
1703619297
8.10 连续的复利收益率 [
:1703620354
]
1703619298
8.11 总收益率和净收益率的计算 [
:1703620389
]
1703619299
8.12 投资组合组成部分的收益率 [
:1703620460
]
1703619300
8.13 基础货币和本币收益率 [
:1703620561
]
1703619301
9 第3章 参考基准 [
:1703620616
]
1703619302
9.1 参考基准 [
:1703620626
]
1703619303
9.2 参考基准的统计数据 [
:1703620868
]
1703619304
9.3 对等组和整体选择 [
:1703620948
]
1703619305
9.4 随机投资组合 [
:1703621002
]
1703619306
9.5 名义基金 [
:1703621012
]
1703619307
9.6 超额收益率 [
:1703621040
]
1703619308
9.7 绩效费 [
:1703621170
]
1703619309
9.8 绩效费结构 [
:1703621214
]
1703619310
10 第4章 风险 [
:1703621263
]
1703619311
10.1 风险的定义 [
:1703621273
]
1703619312
10.2 风险度量 [
:1703621315
]
1703619313
10.3 回归分析 [
:1703621527
]
1703619314
10.4 修正的詹森alpha [
:1703621737
]
1703619315
10.5 相对风险 [
:1703621807
]
1703619316
10.6 收益率分布 [
:1703621890
]
1703619317
10.7 对冲基金的风险调整绩效测量指标 [
:1703622029
]
1703619318
10.8 回撤率 [
:1703622051
]
1703619319
10.9 下行风险(或半标准差) [
:1703622202
]
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